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G60創新 : 申萬菱信上證G60戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

時間:2021年08月13日 11:56:11 中財網
原標題:G60創新 : 申萬菱信上證G60戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金招募說明書







申萬菱信基金管理有限公司








申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份
交易型開放式指數證券投資基金


招募說明書














基金管理人:申萬菱信基金管理有限公司


基金托管人:
興業銀行股份有限公司























本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。




重要提示





申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金
(以
下簡稱

本基金


)由申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱

基金管理人





基金管理人




本公司


)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》、《
公開募集
證券投資基金銷售
機構
監督管理辦法
》、

公開募集
證券投資基金信
息披露管理辦法》、
《公開募集開放式證券投資基金流
動性風險管理規定》、
《公開募集證券投資基金運作指引第
3

——
指數基金指
引》
、

申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金

金合同》(以下簡稱

基金合同


)及其他有關規定募集,并經中國證監會
2021

3

5

證監許可

2021

717

文注冊募集。



本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的
投資
價值和市場前景
作出
實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。



本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、
謹慎
勤勉的原則管理和運用本基金
財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。




基金的標的指數為
上證
G60
戰略新興產業成份指數
。



1
、樣本空間


同上證
180
指數的樣本空間


2
、選樣方法



1
)對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名,剔除
排名后
20%
的證券;



2
)選取所有注冊地位于長三角
G60
九城市(上海松江、嘉興、杭州、

華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥)且屬于中國戰略新興產業綜合指數樣
本的
上市公司證券作為待選樣本;



3
)在上述待選樣本中,按照過去一年日均總市值從高到低排序,選取排

最前的
50
只證券作為指數樣本;當待選樣本不足
50
只時,全部納入指數。



有關標的
指數具體編制方案及成份
證券
信息
詳見中證
指數
有限
公司網站,



http://www.csindex.com.cn/
。




本基金投資于證券、期貨市場,基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素
產生波動,投資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特
性,并承擔基金
投資中出現的各類風險,包括:
市場風險、信用風險、管理風險、本基金特有的
風險、金融期貨投資風險、股票期權投資風險、資產支持證券投資風險、融資和
轉融通
證券
出借
業務風險、稅負增加風險、流動性風險和其他風險
等。



本基金為指數基金,投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險。



基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好,選擇適合自己的基金產品,
并且中長期持有。



投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書
\
基金合同
及基金產品資料概要
等信
息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主
做出投資決策,自行承擔投資風險。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但
同時也需承擔相應的投資風險。

本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險
水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票
型指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤
上證
G60
戰略新興產業成份指數
,
其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。



基金管理人提醒投資人基金投資的

買者自負


原則,在投資人作出
投資決策
后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行承擔?;鸬?br /> 過往業績并不預示其未來表現,基金管
理人管理的其他基金的業績并不構成對本
基金表現的保證。












第一部分
緒言
................................
................................
................................
..............
4
第二部分
釋義
................................
................................
................................
..............
5
第三部分
基金管理人
................................
................................
................................
11
第四部分
基金托管人
................................
................................
................................
22
第五部分
相關服務機構
................................
................................
............................
26
第六部分
基金的募集
................................
................................
................................
28
第七部分
基金合同的生效
................................
................................
........................
37
第八部分
基金
份額折算與變更登記
................................
................................
........
39
第九部分
基金
份額的上市交易
................................
................................
................
40
第十部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
............
42

十一
部分
基金的投資
................................
................................
............................
54
第十

部分
基金的財產
................................
................................
............................
63
第十

部分
基金資產估值
................................
................................
........................
64
第十

部分
基金的收益與分配
................................
................................
................
70
第十

部分
基金費用與稅收
................................
................................
....................
72
第十

部分
基金的會計與審計
................................
................................
................
74
第十

部分
基金的信息披露
................................
................................
....................
75
第十

部分
風險揭示
................................
................................
................................
83
第十

部分
基金合同的變更、終止與基金財產清算
................................
............
96

二十
部分
基金合同的內容摘要
................................
................................
............
98

二十一
部分
基金托管協議的內容摘

................................
..............................
116
第二十

部分
對基金份額持有人的服務
................................
..............................
132
第二十

部分
招募說明書的存放及查閱方式
................................
......................
133
第二十四部分
其他應披露事項
................................
................................
..............
134
第二十

部分
備查文件
................................
................................
..........................
134



第一部分 緒言





申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金

募說明書》(以下簡稱

招募說明書




本招募說明書


)依據《中華人民共和國
證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《
公開募集
證券投資
基金銷售
機構
監督管理辦法
》、《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》
、
《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規
定》
、《公開募集證券投資基金運作
指引第
3

——
指數基金指引》
及其他相關法律法規及《
申萬菱信上證
G60

略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金
基金合同》(以下簡稱

基金合



)編寫。



本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募
說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。



本招募說明書由本基金管理人根據基金合同編寫,并經中國證監會注冊
,主
要向投資者披露本基金及與本基金相關事項的信息,是投資者據以選擇及決定是
否投資于本基金的要約邀請文件?;鸷贤且幎ɑ鸷贤斒氯酥g權利、義
務的法律文件?;鹜顿Y者自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持
有人和基金合同的當事人,其持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承
認和接受。投資者按照法律法規和基金合同的規定享有權利、承擔義務。本基金
投資者欲了解本基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。







第二部分 釋義





本招募說明書中,
除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:


1
、
基金或本基金:指
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指

證券投資基金


2
、
基金管理人:指
申萬菱信基金管理有限公司


3
、
基金托管人:指
興業銀行股份有限公司


4
、
基金合同:指《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數
證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補充


5
、
托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數
證券投資基金托管協議》及對該托管協
議的任何有效修訂和補充


6
、
招募說
明書

本招募說明書:指《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份
交易型開放式指數
證券投資基金招募說明書》及更新


7
、
基金產品資料概要:指《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開
放式指數
證券投資基金基金
產品資料概要》及其更新


8
、
基金份額發售公告:指《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開
放式指數
證券投資基金基金份額發售公告》


9
、
上市交易公告書:指《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放
式指數
證券投資基金
上市
交易公告書》


10
、
法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋
、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等


11
、
《基金法》:指
2003

10

28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過,經
2012

12

28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂,

20
13

6

1
日起實施
,并經
2015

4

24
日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改
<
中華人民共和國港口法
>
等七部法律的決定》修正
的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂


12
、
《銷售辦法》:指中國證監會
2020

8

28
日頒布、同年
10

1
日實



施的《
公開
募集證券投資基金銷售
機構
監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂


13
、
《信息披露辦法》:指中國證監會
2019

7

26
日頒布、同年
9

1
日實施的
,
并經
2020

3

20
日中國
證監會《
關于
修改部分證券期貨規章的決

》修正

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂


14
、
《運作辦法》:指中國證監會
20
1
4

7

7
日頒布、同年
8

8
日實施
的《
公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂


15
、
《流動性風險管理規定
》:指中國證監會
2017

8

31
日頒布、同年
10

1
日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布
機關對其不時做出的修訂


16
、交易型
開放式指數證券投資基金:
指《上海證券交易所交易型開放式指
數基金業務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”,簡稱“
ETF



17
、聯接
基金:
指將絕大多數基金財產投資于本基金,與本基金的投資目標
類似,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開放式
運作方式的基金


1
8
、
中國證監會:指中國證券監督管理委員會


19
、
銀行業監督管理機構:指中國人民銀
行和
/

中國銀行保險監督管理委
員會


20
、
基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人


21
、
個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人


22
、
機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織


23
、合格境外投資者:指符合《
合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法
》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進
行境內證券期貨投資的境外機構投資者,包括合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者



2
4
、基金份額持有人大會:指按照
基金合同第十部分之規定召集、召開并由
基金份額持有人或其合法的代理人進行表決的會議


2
5
、
投資人
、投資者
:指個人投資者、機構投資者
、
合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱


26
、
基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資



2
7
、
基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管等業務


2
8
、
銷售機構:指
申萬菱信基金管理有限公司
以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件,取得基金
銷售
業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務
協議,辦理基金銷售業務的機構
,包括發售機構和辦理申購贖回業務的申購
贖回代理券商


29
、發售機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由基金
管理人指定的辦理本基金發售業務的機構


3
0
、申購贖回代理券商:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,
基金
管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司,又稱為代辦證券公司


3
1
、
登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊
和辦理非交易過戶



3
2
、
登記機構:指辦理登記業務的機構?;鸬牡怯洐C構為
中國證券登記結
算有限責任公司(簡稱“中國結算”)。本基金認購份額的登記以及在上海證券交
易所場內上市交易以及申購、贖回等相關業務的登記由中國結算負責辦理


3
3
、
基金賬戶:指登記機構為投資人
開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶


3
4
、
基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的
日期


35
、
基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財
產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期



36
、
基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
不得超過
3
個月


37
、
存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限


3
8
、
工作日:指上海證券交易所的正常
交易日


39
、
T
日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日


4
0
、
T+n
日:指自
T
日起第
n
個工作日

不包含
T

),
n
為自然數


4
1
、
開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日


4
2
、
開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段


4
3
、
《業務規則》:指
上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、申
萬菱信基金管理有限公司、基金銷售機構的相關業務規則和規定


44
、標的指數:指上證
G60
戰略新興產業成份指數及其未來可能發生的變
更或基金管理人按照
基金合同約定更換的其他指數


4
5
、
認購:指在基金募集期內,投資人
根據基金合同和招募說明書的規定

請購買基金份額的行為


46
、
申購:指
基金合同生效后
,投資人根據基金合同和招募說明書

規定申
請購買基金份額的行為


4
7
、
贖回:指
基金合同生效后
,基金份額持有人按基金合同
和招募說明書規
定的條件要求
將基金份額兌換為
基金合同
規定的贖回對價的行為


48
、申購贖回清單:指由基金管理人編制的用以公告基金份額申購對價、贖
回對價等信息的文件


49
、申購對價:指投資者申購基金份額時,按基金合同和招募說明書規定應
交付的組合證券、現金替
代、現金差額及其他對價


5
0
、贖回對價:指基金
份額持有人
贖回基金份額時,基金管理人按照基金合
同和招募說明書規定應交付給投資者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對



51
、組合證券:指本基金標的指數所包含的全部或部分證券


52
、現金替代:指申購或贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規
定,用于替換組合證券中部分成份證券的一定數量的現金



53
、最小申購、贖回單位:指投資者申購、贖回基金份額的最低數量,投資
者申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍


54
、現金差額:指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最
小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差;投資者申購或贖回時應支
付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的
基金份額數計算


55
、預估現金部分:指由基金管理人計算并在
T
日申購贖回清單中公布的
當日現金差額預估值,預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結


56
、基金份額參考凈值:指基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后
根據當日申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算,并通過上海
證券交易所發布的基金份額參
考凈值,簡稱“
IOPV



5
7
、基金份額折算:指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不
變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為


58
、收益評價日:指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數同期
增長率差額之日


59
、基金份額凈值增長率:指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一上海
證券交易所交易日基金份額凈值之比減去
1
乘以
100%
(期間如發生基金份額折
算,則以基金份額折算日為初始日重新計算)


6
0
、標的指數同期增長率:指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一上
海證券交易所交易日標
的指數收盤值之比減去
1
乘以
100%
(期間如發生基金份
額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算)


6
1
、
元:指人民幣元


6
2
、
基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、

券持有期間的公允價值變動、
銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基
金財產帶來的成本和費用的節約


6
3
、
基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項
及其他資產的價值總和


6
4
、
基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值


6
5
、
基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數



6
6
、
基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程


6
7
、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在
10
個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等


6
8
、
規定媒介:
指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管
人網
站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介


69
、
不可抗力:指
基金
合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事



7
0
、轉融通證券出借業務:
指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平
臺向中國證券金融股份有限公司(以下簡稱證券金融公司)出借證券,證券金融
公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務


71
、
《指數基金指引》:指中國證監會
2021

1

22
日頒布、同年
2

1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第
3

——
指數基金指引》及頒布機
關對其不時做出的修訂






第三部分 基金管理人




一、基金管理人概況


名稱:申萬菱信基金管理有限公司


注冊地址:上海市中山南路
100

11



辦公地址:上海市中山南路
100

11



法定代表人:
陳曉升


設立日期:
2004

1

15



批準設立機關及批準設立文號:
中國證監會證監基金字【
2003

144



組織形式:有限責任公司


注冊資本:壹億伍仟萬元人民幣


聯系電話:
021
-
23261188


聯系人:
趙鵬


股權結構:申萬宏源證券有限公司持有
67%
的股權,三菱
UFJ
信托銀行株
式會社持有
33%
的股權


二、主要人員情況


1
、董事會成員


陳曉升先生,董事長,碩士研究生。

1994
年起從事金融相關工作,曾任上
海申銀萬國證券研究所有限公司總經理、申萬宏源證券有限公司總經理助理等職。

2021

6
月加入申萬菱信基金管理有限公司,現任公司黨總支書記、董事長。



李琦先生,董事,碩士研究生。

1998
年起從事金融相關工作,曾任職于中
建設銀行、宏源證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司等,現任申萬
宏源證券有限公司資產管理事業部總經理。



楊正平先生,董事,大學本科學歷。

1992
年起從事金融相關工作,曾任職
于合肥市建設銀行,申銀萬國證券股份有限公司,申萬宏源
證券有限公司安徽分
公司,現任申萬宏源證券有限公司零售客戶事業部副總經理(主持工作)兼零售
客戶事業部經紀業務總部總經理。



安田敬之先生,董事,日本籍,大學學歷。

1987

4
月至今任職于三菱
UFJ
信托銀行株式會社(原三菱信托銀行),曾任職于市場國際部、倫敦分行、海外



資產管理事業部、受托財產企劃部等,現任取締役專務執行役員。



福井雄介先生,董事,日本籍,大學學歷。

1996

4
月至今任職于三菱
UFJ
信托銀行株式會社,曾任職于高松分行、企業金融部、信用投資部、紐約分行、
海外資產管理事業部等,現任資產管理事業部國際協同
戰略室室長。



汪濤先生,董事,碩士研究生。

2003
年起從事金融相關工作,曾任職于匯
豐銀行、新加坡華僑銀行、渣打銀行、寧波銀行、永贏基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司等。

2020

3
月加入申萬菱信基金管理有限公司,現任公司
總經理,兼任申萬菱信(上海)資產管理有限公司董事長。



白虹女士,獨立董事,碩士研究生。曾任職于中國農業銀行總行、韓國釜山
分行、萬事達卡國際組織、
FEXCO
國際商務、跨界創新平臺(
COIN
)、漢德產業
促進資本,現任
盟浪可持續數字科技(深圳)有限責任公司首席執行官、法定代
表人
。



白碩先生,獨
立董事,博士研究生。曾任職于沈陽航空工程學院、北京大學、
中國科學院計算技術研究所、國家計算機網絡信息安全管理中心、上海證券交易
所等?,F任上海丹渥智能科技有限公司董事長、恒生研究院院長。



余衛明先生,獨立董事,大學本科學歷。曾任職于湖南省民政干部中等專業
學校、中南工業大學,現任中南大學法學院教授。



2
、監事會成員


劉震先生,監事會主席,博士研究生。

1997

7
月起從事金融相關工作,
曾任職于申萬宏源證券有限公司(原申銀萬國證券股份有限公司)研發中心、計
統部、辦公室,現任申萬菱信基金管理有限公司監事會主席、黨總支
副書記,兼
任申萬菱信(上海)資產管理有限公司執行監事。



增田義之先生,監事,日本籍,碩士研究生。

1989

4
月至今任職于三菱
UFJ
信托銀行株式會社(原三菱信托銀行),曾任職于資產運用部、股票運用部、
指數戰略運用部、受托財產企劃部等,現任資產管理事業部部長。



葛誠亮先生,職工監事,碩士研究生。

2011

2
月加入申萬菱信基金管理
有限公司,從事風險管理工作,現任風險管理部負責人。



葛菲斐女士,職工監事,大學本科學歷,
2006
年加入申萬菱信基金管理有
限公司,曾任職于行政管理總部,主要從事行政管理、人力資源相關工作,
曾任



人力資源總部總監助理,現任組織與人力資源部負責人。



3
、高級管理人員


陳曉升先生,相關介紹見董事會成員部分。



汪濤先生,相關介紹見董事會成員部分。



王偉先生,博士研究生。曾任職于申銀萬國證券股份有限公司。

2003
年加
入申萬巴黎基金管理有限公司籌備組,后正式加入申萬菱信基金管理有限公司,
歷任市場部副總監、總監,首席市場官,現任公司副總經理。



張麗紅女士,碩士研究生。曾任職于中國工商銀行股份有限公司,申銀證券
股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司。

2004
年加入申萬菱信基金管理有
限公司,歷任財務管理總部總監、首席財務官兼財務管理總部總監,現任公司副
總經理。



周小波先生,碩士研究生。

2006
年起從事金融相關工作,曾任職于上海申
銀萬國證券研究所有限公司、太平資產管理有限公司。

2020

5
月加入申萬菱
信基金管理有限公司,現任公司副總經理、基金經理。



王菲萍女士,碩士研究生。曾在申銀萬國證券股份有限公司總裁辦任法律顧
問等職務。

2004
年加入申萬菱信基金管
理有限公司,曾任監察稽核總部總監,
現任公司督察長。



4
、擬任基金經理


龔麗麗女士,碩士研究生。

2011
年起從事金融相關工作,曾任華泰柏瑞基
金研究員、專戶經理、基金經理等。

2017
年加入申萬菱信基金,曾任申萬菱信
中證申萬新興健康產業主題投資指數證券投資基金
(LOF)
、申萬菱信中小板指數
證券投資基金(
LOF
)、申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金、申
萬菱信深證成指分級證券投資基金、申萬菱信中證環保產業指數分級證券投資基
金基金經理,現任指數投資部負責人,申萬菱信上證
50
交易型開放式指數發起
式證券投資基金、
申萬菱信中證研發創新
100
交易型開放式指數證券投資基金、
申萬菱信中證研發創新
100
交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、申萬菱信
滬深
300
價值指數證券投資基金、申萬菱信中證軍工指數型證券投資基金、申萬
菱信中證申萬電子行業投資指數型證券投資基金(
LOF
)、申萬菱信中證申萬醫
藥生物指數型證券投資基金
、
申萬菱信中證內地新能源主題交易型開放式指數證



券投資基金
基金經理。



5
、投資決策委員會委員名單


本委員會由以下人員組成:公司總經理、分管投資的副總經理和宏觀策略分
析師等。



總經理為本委員會主席,分管投資的副總經理為會議召集人,宏觀策略分析
師為本委員會秘書,負責協調統籌本委員會的各項事宜。



督察長、法律合規與審計部負責人、風險管理部負責人作為非執行委員,有
權列席本委員會的任何會議,但不參與投票表決。



6
、上述人員之間不存在近親屬關系。



三、基金管理人的職責



1
)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;



2
)辦理基金備案手續;



3
)自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產;



4
)配備足夠的
具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財產;



5
)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;



6
)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;



7
)依法接受基金托管人的監督;



8
)采取適當合理的措施使計算基金份額認購
價格
、申購贖回
對價
的方法
符合基金合同等法律文件的規定,按有關規
定計算并公告基金凈值
信息
,確定基
金份額申購、贖回的
對價,編制申購贖回清單
;



9
)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;



10
)編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告;



11
)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報
告義務;




12
)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
人泄露
,因審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外
;



13
)按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配基金收益;



14
)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回
對價
;



15
)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



16
)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料
不低于法定最低期限
;



17
)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
資料,并在支
付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;



18
)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配;



19
)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
并通知基金托管人;



20
)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;



21
)監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償;



22
)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;



23
)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;



24
)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
基金管理人
承擔全部募集費用,
將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結束后
30
日內退還基金認購人;




25
)執行生效的基金份額持有人大會的決議;



26
)建立并保存基金份額持有人名冊;



27
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



四、基金管理人的
承諾


1
、本基金管理人于此承諾將遵守適用的法律法規和基金合同。



2
、本基金管理人承諾禁止用本基金財產從事以下行為:



1
)將其固有財產或者他人財產混同于本基金財產從事證券投資;



2
)不公平地對待其管理的不同基金財產;



3
)利用本基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利
益;



4
)向本基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;



5
)侵占、挪用基金財產;



6
)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他
人從事相關的交易活動;



7
)玩忽職守,不按照規定履行職責;



8
)法律法
規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。



3
、本基金基金經理承諾



1
)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為本基金份額
持有人謀取最大利益;



2
)不為自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益;



3
)不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息,利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易
活動;



4
)不協助、接受委托或以其他任何形式為除本基金管理人以外的其他組
織或個人進行證券交易。



五、基金管理人的內部控制制度概述


1
、內控體系設計依據


本基金管理人內控體系的設計基于滿足國家有關法律法規的要求,以及本基



金管理人對相關法律法規精神的深入理解,結合本基金管理人對基金管理業務的
理解和規劃并借鑒股東單位在資產管理業務領域長期的實踐經驗。



2
、內控體系設計原則



1
)健全性原則:內部控制覆蓋公司的各項業務、部門或機構和各級人員,
并貫穿到決策、執行、監督、反饋等各個環節。




2
)有效性原則:本基金管理人內控體系注
重于建立不同層次的風險控制
和監察程序,同時各業務部門和崗位均設立并遵循合理的管理制度和有效率的工
作流程。本基金管理人內部控制體系的建立在各項業務的運行過程中將發揮事前
防范風險、事中監控和事后稽核的作用。




3
)獨立性原則:本基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨
立,公司旗下基金資產、自有資產
、其他資產的運作應當分離。設立獨立于各業
務和管理部門的風險管理
部對各部門、
崗位進行流程監控和風險管理。此外,更
具獨立性的督察長和
法律合規
與審計
部,對各部門的業務開展進行合規監察,并
代表董事會對公司的運營進行獨立的
稽核。




4
)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。




5
)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
經濟效益,通過合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。



3
、風險管理及內部風險控制的組織結構


為滿足業務發展中風險控制的要求,本公司建立了董事會、經營管理層、內
部風險控制部門、各職能部門的四級風險管理及內部風險控制組織結構,并明確
了相應的風險管理職能。




1

董事會對有效的風險管理承擔最終責任,
董事會下設風險控制委員會
與督察長。風險控制委員會負責監督和核實公司作出的與其所
管理的基金有關的
重大投資決策是否符合該基金的一般投
資政策;檢查和監督公司存在或潛在的各
種風險以及公司遵守法律的情況。

督察長
負責獨立監督檢查基金和公司運作的合
法、合規情況及公司內部風險控制情況,
依法
向中國證監會和公司董事會
報告
。




2
)經營管理層對有效的風險管理承擔直接責任,經營管理層下設風險管
理委員會,負責指導、協調和監督各職能部門和
各業務單元開展風險管理工作,
審核公司的風險控制制度和風險管理流程,
確保對公司整體風險進行風險評估的



識別、監控與管理
,對公司存在的風險隱患或出現的風險問題進行研究、提出解
決方法,
組織實施風險應對方案
等。




3

法律合規
與審計
部和風險管理部是公司內部風險控制部門,負責


資組合
市場風險、流動性風險、信用風險、合規風險、操作風險、聲譽風險、子
公司管控風險等的風險管理進行獨立評估、監控、檢查和報告
。




4


職能
部門負責執行風險管理的基本制度流程
,具體
制定
、
組織實施

持續完善
本部門
業務相關的風險管理制度和相關應對措施、控制流程、監控指
標等,將風險管理的原則與要求貫穿業務開展的全過程并
對其風險管理的有效性
負責
。



六、基金管理人內部控制要素


1
、內部控制環境



1
)內部控制環境包括經營理念和
內控文化,公司治理結構、組織結構、
員工道德素質等內容;



2
)本基金管理人致力于營造一個強調內控和風險管理的文化氛圍;



3
)本基金管理人按現代企業制度的要求,建立了符合公司發展需要的組
織結構和運行機制,充分發揮獨立董事、監事會對公司管理層和經營活動的監督,
通過在董事會、監事會層面建立專業化、民主、透明的決策程序和管理、議事規
則,防止不正當的關聯交易、利益輸送和公司內部人控制的現象并確?;鸱蓊~
持有人的利益不受侵犯;



4
)本基金管理人建立了科學的聘用、培訓、評估考核、晉升、淘汰等人
力資源管理制度,建立了健
全的激勵與約束機制,確保公司職員具備和保持良好
的職業操守和專業素養;



5
)本基金管理人建立了貫穿于公司整體的、層次明晰、權責統一、監管
明確的四層內部控制防線,包括:


第一層:員工的自律與崗位之間的相互制衡與監督;


第二層:嚴格的授權管理及等級監督制度;


第三層:獨立于各部門、服務于公司高級管理層的由風險管理
部對各業務部
門實施的日常常規風險檢查;


第四層:服務于董事會的獨立的合規監察與稽核;




6
)本基金管理人建立了重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,有關部
門和崗位之間相互監督、相互制衡。



2
、風險評估



1
)風險評估,包括風險鑒別和風險測算兩大部分,是風險控制管理的前
提;



2
)風險鑒別指公司需要確認并了解它所面臨風險的特征;



3
)風險測算則在風險鑒別的基礎上進一步對風險可能產生的損失作出較
為科學和準確的估測;



4
)風險管理委員會需要從風險損失的領域進行劃分,確認某項風險將導
致公司承擔相應法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域的任
何組合損失;



5
)各部門應負責落實其相關的風險控制措施;



6
)風險管理
部需要在預期風險損失發生的情景下,評估風險對各方面產
生的沖擊效應。



3
、控制活動



1

嚴格的流程控制是公司進行有效的內部控制的基礎。



1
)本基金管理人各項業務操作均應嚴格遵守公司制定的相應流程,主要的
基本業務流程包括:銷售和基金募集管理流程、客戶開戶和注冊登記管理流程、
客戶服務與客戶關系處理流程、投資決策管理流程、投資交易管理流程、基金清
算與基金會計管理流程、產品開發流程、信息披露管理流程、信息技術管理與操
作流程、緊急應變程序、績效評估與考核程序、授權管理程序、風險控制流程和
監察稽核程序等;


2
)在主要基本業務流程體系的基礎上,各部門結合基本業務流程和其部門、
崗位的職責進一步制定具體的、涵蓋
操作細節的操作流程;在銷售、注冊登記、
投資、交易、基金清算及授權管理等重要操作流程設計與執行中應產生和保留詳
細的書面記錄;


3
)風險管理
部在日常業務運行過程中對操作流程的遵守情況進行全面監督
和記錄;


4
)各部門主管負責對本部門的流程運作進行實時監控以保證本部門的工作



嚴格遵守相關業務流程;


5

法律合規
與審計
部以定期稽核的方式檢查各業務部門對相關流程運作與
遵守情況,并對該流程的合理性、可操作性以及得到遵守的實際狀況進行評估;



2
)嚴格的分級授權是公司內部控制的基本方式;



3
)建立完善的資產分離制度,基金資
產與公司資產、不同基金的資產和
其他委托資產實行獨立運作,分別核算;



4
)嚴格執行崗位分離制度,明確制定了崗位職責;



5
)建立科學的業績評估和考核體系,定期對各項業務開展作出綜合評價
并對各部門和崗位人員的業績進行評估、考核;



6
)制定切實有效的緊急應變制度,建立危機處理的機制,明確危機處理
的程序。



4
、信息溝通



1
)建立公司內部的信息溝通渠道,保障信息的及時、準確的傳遞,并且
維護渠道的暢通;



2
)建立清晰的報告系統;



3
)如果遇到緊急情況無法聯絡上級主管,可以越級匯報。



5
、內部監控



基金管理人
建立了有效的內部監控體系,設置督察長和獨立的
法律合規

審計
部,對公司內控制度的執行情況進行持續的監督,保證內控制度落實。




1
)設督察長,對董事會負責,經董事會聘任,報中國證監會核準。根據
公司監察稽核工作的需要和董事會授權開展工作;



2
)設獨立于公司運營管理部門的
法律合規
與審計部,
法律合規
與審計

通過定期稽核計劃以及不定期的抽查稽核實現對公司的內部風險監控;



3
)設獨立于各業務部門的風險管理
部,該部門的工作主要對公司管理層
負責;



4
)各部門主管負責本部門對于內控制度的執行和監督;在具體的業務運
營中,授權管理、崗位間相互監督與相互制衡以及業務流程中跨部門之間的相互
校驗與會簽制度的執行將賦予各崗位具體的監督職能;



5
)督察長、風險管理
部和
投資總監有權對整個投資交易過程實施全程跟



蹤的在線監控;信息技術
部在信息技術方面對這項實時監控提供充分的技術支持。

監控者根據其授權范圍和監控領域對于投資交易過程中的控制參數進行預設置;



6
)各部門在發現任何有違反內控原則的行為時,應立即根據報告流程逐
級上報,遇到緊急情況可以越級上報;



7
)對于員工個人違反法律法規和有關規定,視其給公司造成的損失及影
響程度進行處理。對各項規定制度完善、風險防范工作積極主動并卓有成效的部
門,公司將給予適當表彰與鼓勵。由于部門制度不合適或管理不完善而造成較大
風險并給公司帶來損失的,公司將追究部門主要負責人的責任。



七、基金管理人內部控制制度聲明


1
、本基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確;


2
、本基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控
制。







第四部分 基金托管人




一、基金托管人概況


(一)基本
情況


名稱:興業銀行股份有限公司(以下簡稱“興業銀行”)


設立日期:
1988

8

22



注冊地址:福建省福州市湖東路
154



辦公地址:上海市銀城路
167



注冊資本:
207.74
億元人民幣


法定代表人:
呂家進


基金托管業務批準文號:中國證監會證監基金字
[2005]74



電話:
021
-
52629999


傳真:
021
-
62159217


托管部門聯系人:馬寧


存續期間:持續經營


(二)發展概況
及財務狀況


興業銀行成立于
1988

8
月,是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批
股份制商業銀行之一
,
總行設在福建省福州市,
2007

2

5
日正式在上海證
券交易所掛牌上市(股票代碼:
601166
),注冊資本
207.74
億元。



開業三十多年來,興業銀行始終堅持“真誠服務,相伴成長”的經營理念,
致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。截至
2020

12

31
日,興
業銀行資產總額達
7.89
萬億元,實現營業收入
2031.37
億元,同比增長
12.04%
,
全年實現歸屬于母公司股東的凈利潤
666.26
億元
。



(三)
托管業務部部門設置及員工
情況


興業銀行股份有限公司總行設資產托管部,下設綜合管理處、市場處、委托
資產管理
處、產品管理處、稽核監察處、運行管理處、養老金管理中心等處室,
共有員工
100
余人,業務崗位人員均具有基金從業資格。



(四)基金托管業務經營情況


興業銀行股份有限公司于
2005

4

26
日取得基金托管資格?;鹜泄軜I



務批準文號:證監基金字
[2005]74
號。

截至
2021

6

30
日,興業銀行股份有
限公司共托管證券投資基金
443
只,托管基金的基金資產凈值合計
18385.46

元,基金份額合計
17385.14
億份
。



二、基金托管人的內部控制制度


(一)內部控制目標


嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章
和行內有關管理規定,
守法經營、規范運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金資產的安全完
整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益
。



(二)內部控制組織
結構


興業銀行基金托管業務內部控制組織架構由總行內部控制委員會、總行風險
管理部門、總行審計部、總行資產托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構
共同組成。各級內部控制組織依照本行相關制度對本行托管業務風險管理和內部
控制實施管理
。



(三)內部控制原則



1
)全面性原則:
內部控制貫穿資產托管業務的全過程,覆蓋各項業務和
產品,以及從事資
產托管業務的各機構和從業人員
;



2

重要性原則:內部控制應當在全面控制的基礎上,關注重要業務事項
和高風險領域
;



3

獨立性原則:開展托管業務的部門和崗位的設置應權責分明、相對獨
立、相互制衡
;



4

審慎性原則:內控與風險管理必須以防范風險,保證托管資產的安全
與完整為出發點,“內控優先”,“制度優先”,審慎發展資產托管業務



5

制衡性原則:內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務
流程等方面形成相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率
;



6

適應性原則:內部控制體系應同所處的環境相適應,以合理的成本實
現內控目標,內部制度的制訂應當具有前瞻性,并應當根據國家政策、法律及經
營管理的需要,適時進行相應修改和完善;內部控制存在的問題應當能夠得到及
時反饋和糾正
;



7

成本效益原則:內部控制應當權衡實施成本與預期效益,以適當的成



本實現有效控制
。



(四)內部控制制度及措施



1
)制度建設:建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手
冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度。




2
)建立健全的組織管理結構:前后臺分離,不同部門、崗位相互牽制。




3
)風險
識別與評估:稽核監察處指導業務處室進行風險識別、評估,制
定并實施風險控制措施。




4
)相對獨立的業務操作空間:業務操作區相對獨立,實施門禁管理和音
像監控。




5
)人員管理:進行定期的業務與職業道德培訓,使員工樹立風險防范與
控制理念,并簽訂承諾書。




6
)應急預案:制定完備的《應急預案》,并組織員工定期演練;建立異地
災備中心,保證業務不中斷。



三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序


基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、
《運作辦法》、基金合同及其他有關規定,基金托管人對基金的投資對象和范圍、
投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估
值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項,
對基金管理人進行業務監督、核查。



基金托管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有
關法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理
人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回函。

在限期內,基金
托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢?br /> 托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會?;?br /> 金托管人發現基金管理人有重大違規行為,立即報告中國證監會,同時,通知基
金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會。



基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或
者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中國證
監會報告。




基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行
政法規和其他有關規定,或者
違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,
并及時向中國證監會報告。




第五部分 相關服務機構




一、基金份額發售機構


1
、
發售協調人


名稱:申萬宏源證券有限公司


注冊地址:上海市徐匯區長樂路
989

45



辦公地址:上海市徐匯區長樂路
989

45



法定代表人:李梅


聯系人:黃瑩


客戶服務電話:
95523

4008895523


網址:
www.swhysc.com


2
、
網下現金和網下股票發售直銷機構


名稱:申萬菱信基金管理有限公司直銷中心


注冊地址:上海市中山南路
100

11



辦公地址:上海市中山南路
100

11



法定代表人:
陳曉升


電話:
86
-
21
-
23261188


傳真:
86
-
21
-
23261199


聯系人:
張蕓茜


客戶服務電話:
400 880 8588
(免長途話費)或
86
-
21
-
962299


網址:
www.swsmu.com


電子郵件:
service@swsmu.com


3
、網上現金發售機構、網下現金發售機構和網下股票發售機構詳見基金份
額發售公告或
基金管理人網站公示信息
。



二、登記機構


名稱:中國證券登記結算有限責任公司


住所:北京市西城區太平橋大街
17



法定代表人:
戴文華


聯系人:鄭奕莉



電話:(
021

58872935


傳真:(
021

68870311


三、出具法律意見書的律師事務所


名稱:上海市通力律師事務所


住所:上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19



辦公地址:上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19



負責人:
韓炯


電話:(
021

31358666


傳真:(
021

31358600


聯系人:
陳穎華


經辦律師:黎明、
陳穎華


四、審計基金財產的會計師事務所


名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)


注冊地址:北京市東城區東長安街
1
號東方廣場
2
座辦公

8



辦公地址:上海靜安區南京西路
1266
號恒隆廣場二期
16



法定代表人:鄒俊


電話:(
010

8508 5000


傳真:(
010

8508 5111


聯系人:虞京京


經辦注冊會計師:王國蓓、虞京京





第六部分 基金的募集




本基金由本基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披
露辦法》、基金合同及其他有關規定募集,本次募集經中國證監會
證監許可

2021

717
號文注冊。



一、基金基本情況


1
、基金名稱


申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金


2
、基金的類別


股票
型證券投資基金


3
、基金的運作方式


交易
型開放式


4
、基金存續期限


不定期


5
、基金份額初始發售面值和
認購價格


本基金基金份額初始發售面值為人民幣
1.00
元,
認購價格為
1.00

/
份。



二、募集方式
和募集場所


投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式認購本
基金。



網上現金認購是指投資者通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會
員用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購。



網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售機
構以現金進行
的認購。



網下股票認購是指投資者通過基金管理人或其指定的發售機構以股票進行
的認購。



投資者應當在基金管理人及其指定發售機構辦理基金發售業務的營業場所,
或者按基金管理人或發售機構提供的方式辦理基金份額的認購?;鸸芾砣?、發
售機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式,請參見基金份額發售公告以及
基金管理人網站公示信息。




三、募集期


募集期限為
自基金份額發售之日起最長不得超過
3
個月,具體發售時間見基
金份額發售公告
,請投資者就募集和認購事宜仔細閱讀本基金的基金份額發售公
告。



四、募集對象


符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。



五、
基金的最低募集份額總額和最低募集金額


本基金的最低募集份額總額為
2
億份,最低募集金額(含網下股票認購所募
集的股票市值)不少于
2
億元人民幣。



六、認購開戶


投資人認購本基金時需具有上海證券交易所
A
股賬戶或上海證券交易所證
券投資基金賬戶(以下統稱證券賬戶)。



已有證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。



尚無證券賬戶的投資者,需在認購前持本人
身份證到中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司的開戶代理機構辦理證券賬戶的開戶手續。有關開設證券賬
戶的具體程序和辦法,請到各開戶網點詳細咨詢有關規定。



1
、如投資人需新開立證券賬戶,則應注意:



1
)上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二
級市場交易,如投資人需要參與網下股票認購或基金份額的申購、贖回,則應開
立上海證券交易所
A
股賬戶。




2
)上海
證券
交易所
A
股賬戶開戶當日無法辦理指定交易,建議投資人在
進行認購前至少
2
個工作日辦理開戶手續。



2
、如投資人已開立證券賬戶,則應注意:



1
)如
投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券
公司,需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。




2
)當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購,建議投
資人在進行認購前至少
1
個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。




3
)使用專用
交易單元
的機構投資者無需辦理指定交易。




七、
認購費



認購費用或認購傭金由認購基金份額的投資人承擔,不列入基金財產,認購
費率不超過認購
金額

0.08%
,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等募
集期間發生的各項費用。認購費率如下表所示:


認購份額

M



認購費率


M<50
萬份


0.08%


50
萬份

M<100
萬份


0.05%


M

100
萬份


500

/





基金管理人辦理網下現金和網下
股票
認購時按照上表所示費率收取認購費
用。發售機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費
率結構,按照不超過認購
金額
0.08%
的標準收取一定的傭金。投資者申請多次認
購的,須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。

通過發售機構進行網下股
票認購的投資者,在發售機構允許的條件下,可選擇以現金或基金份額的方式支
付認購費用(或傭金)。



八、網上現金認購


1
、認購程序


投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續,詳見基金份額發
售公告。



2
、
網上現金
認購
金額
的計算


通過發售機構進行網上現金認購的投資者,認購以基金份額申請,認購傭金、
認購金額的
的計算方法如下:


當認購
傭金
適用比例費率時:


認購傭金
=
認購價格
×
認購份額
×傭金比率


認購金額
=
認購價格×認購份額×(
1+
傭金比率)


當認購
傭金
為固定金額時



認購
傭金
=固定金額


認購金額
=
認購價格×認購份額
+
固定金額


認購傭金由發售機構向投資者收取,投資者需以現金方式交納認購傭金。



網上現金認購的有效認購資金在登記
機構清算交收后產生的利息,計入基金



財產,不折算為投資者基金份額。



舉例說明:


假設某投資
者通過某發售機構以網上現金認購方式
認購
1,000

本基金
基金
份額
,
該發售機構確認的傭金比例為
0.08%
,則投資者需支付的認購傭金和需準
備的認購金額計算如下



認購傭金
=1.00
×
1,000
×
0.08%=0.80



認購金額
=
1.00
×
1,000
×(
1+0.08%

=1,000.80



即:該投資
者需準備
1,000.80
元資金,方可認購到
1,000
份本基金基金份額。



3
、認購限額


網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為
1,000
份或其整
數倍,最高不得超過
99,999,000
份。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上
限。



4
、認購申請


投資者在認購本基金時,需按發售機構的規定,備足認購資金,辦理認購手
續。網上現金認購申請提交后,投資者可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申
請。



5
、清算交收


T
日通過發售機構提交的網上現金認購申請,由該發售機構凍結相應的認購
資金,登記機構進行清算交收,并將有效認購數據發送發售協調人,發售協調人
于網上現金認購結束后的第
4
個工作日將實際到位的認購
資金劃往基金募集專
戶。



6
、認購確認


在基金合同生效后,投資人應通過其辦理認購的發售機構查詢認購確認情況。



九、網下現金認購


1
、認購程序


投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續,詳見基金份額發
售公告。



2
、網下現金認購金額和利息折算的份額的計算



1
)通過基金管理人進行網下現金認購的投資者,認購以基金份額申請,



認購費用和認購金額的計算公式為:


當認購
費用
適用比例費率時:


認購費用
=
認購價格
×
認購份額
×認購費率


認購金額
=
認購價格×認購份額×(
1+
認購費率)


當認購
費用
為固定金額時



認購
費用

固定金額


認購金額
=
認購價格×認購份額
+
固定金額


凈認購份額
=
認購份額
+
認購金額產生的利息
/
認購價格


有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有,利息轉份額以
基金管理人
的記錄為準。利息折算的份額保留至整數位,小
數部分舍去,舍去部分計入基金財產。



舉例說明:


假設某投資
者通過基金管理人以網下現金認購方式
認購
800,000

本基金

金份額
,認購費率為
0.05
%
,假定募集期間認購資金所得利息為
10
元且該筆認
購全部予以確認,則其可得到的基金份額計算如下:


認購費用
=1.00
×
800,000
×
0.05%=400



認購金額
=
1.00
×
800,000
×(
1+0.05%

=800,400



凈認購份額
=800,000+10/1.00=800,010



即:該投資
者通過基金管理人網下現金認購
800,000
份本基金基金份額,則
該投資者的認購金額為
800,4
0
0
元,假定該筆認購金額產生利息
10
元,則該投
資者共可獲得
800,010
份基金份額。




2
)通過發售機構進行網下現金認購的投資者,認購以基金份額申請,認
購傭金和認購金額的計算同通過發售機構進行網上現金認購的計算。



3
、認購限額


網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售機構辦理網下現金認購的,
每筆認購份額須為
1,000
份或其整數倍;投資者通過基金管理人辦理網下現金認
購的,每筆認購份額須在
10
萬份以上(含
10
萬份)。投資人可以多次認購,累
計認購份額不設上限。



4
、認購手續



投資者在認購本基金時,需按發售機構的規定,到發售機構的銷售網點辦理
相關認購手續,并備足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤銷以發售機構
的規定為準。



5
、清算交收


T
日通過基金管理人提交的網下現金認購申請,由基金管理人于
T+2
日內進
行有效認購款項的清算交收。募集期
結束后,基金管理人將于第
4
個工作日將匯
總的認購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中,現金認購款項在募集期內產生
的利息將折算為基金份額歸投資人所有,認購款項利息數額以基金管理人的記錄
為準。



T
日通過發售機構提交的網下現金認購申請,由該發售機構凍結相應的認購
資金。在網下現金認購的最后一個工作日,各發售機構將每一個投資人賬戶提交
的網下現金認購申請匯總后,通過上海證券交易所上網定價發行系統代該投資人
提交網上現金認購申請。之后,登記機構進行清算交收,并將有效認購數據發送
發售協調人,發售協調人于網上現金認購結束后的第
4

工作日將實際到位的認
購資金劃往基金募集專戶。

通過發售機構進行網下現金認購的有效認購資金在登
記機構清算交收后產生的利息,計入基金財產,不折算為投資者基金份額。



6
、認購確認


在基金合同生效后,投資人應通過其辦理認購的發售機構查詢認購確認情況。



十、網下股票認購


1
、認購程序


投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續,詳見基金份額發
售公告。



2
、認購限額


網下股票認購以單只股票股數申報。投資者通過基金管理人及其指定的發售
機構進行網下股票認購,單只股票最低認購申報股數為
1,000
股,超過
1,000

的部
分須為
100
股的整數倍。投資人應以
A
股賬戶認購。用于認購的股票必須
是符合要求的標的指數成份股和已公告的備選成份股(詳見基金份額發售公告)。

投資人可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。



3
、認購手續



投資者在認購本基金時,需按發售機構的規定,到發售網點辦理認購手續,
并備足認購股票。網下股票認購申請提交后如需撤銷以發售機構的規定為準。



4
、特殊情形



1
)已公告的將被調出標的指數的成份股不得用于認購本基金。




2
)限制個股認購規模:基金管理人可根據網下股票認購開始日前
3
個月
個股的交易量、價格波動及其他異常
情況,決定是否對個股認購規模進行限制,
并在網下股票認購開始日前至少
3
個工作日公告限制認購規模的個股名單。



如果投資者的個股認購規模超過該券在標的指數的構成比例,基金管理人有
權對超過構成比例的部分予以拒絕。




3
)臨時拒絕個股認購:對于在網下股票認購期間價格波動異常,或長期
停牌的個股,或認購申報數量異常的個股,基金管理人可不經公告,全部或部分
拒絕該股票的認購申報。




4
)募集結束前,如標的指數成份股出現調整,則調入名單中的股票也將
納入認購清單。




5

根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股,將不能用于認購本
基金。



5
、清算交收


網下股票認購期內每日日終
,發售機構將股票認購數據按投資者證券賬戶匯
總發送給基金管理人。網下股票認購期的最后一日,基金管理人初步確認各成份
股的有效認購數量。

登記機構
根據基金管理人提供的確認數據
將投資者賬戶內相
應的股票進行凍結?;鹉技诮Y束后,基金管理人為投資者計算認購份額,并
根據發售
機構提供的數據計算投資者
應以基金份額方式支付的傭金
(如適用以基
金份額方式支付傭金的)
,從投資者的認購份額中扣除,為發售
機構增加相應的
基金份額。

登記
機構
根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數據進行投資
者認購份額的初始登記,并根據基金管理人
報上海證券交易所確認的有效認購申
請股票數據,將投資者申請認購的股票過戶到基金的證券賬戶。



6
、網下股票認購份額的計算
認購份額
=Σ(第
i只股票在網下股票認購期最后一日的均價
×有效認購數量
)1.00.
..
..=1



其中:


1

i
代表投資者提交認購申請的第
i
只股票,
n
代表投資者提交的股票總只
數。如投資者僅提交了
1
只股票的申請,則
n

1
。



2
)“第
i
只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據
上海
證券交易所的當日行情數據,以該股票的總成交金額除以總成交股數計算,以四
舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交,則以同樣方法
計算最近一個交易日的均價作為計算價格。



若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結
期間發生除息、送股(轉增)、配股等權益變動,由于投資人獲得了相應的權益,
基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最后一日的均價進行調整:



除息:調整后價格
=
網下股票認購期最后一日均價-每股現金股利或股息


②送股:調整后價格
=
網下股
票認購期最后一日均價
/

1+
每股送股比例)


③配股:調整后價格
=
(網下股票認購期最后一日均價
+
配股價×配股比例)
/

1+
每股配股比例)


④送股且配股:調整后價格
=
(網下股票認購期最后一日均價
+
配股價×配
股比例)
/

1+
每股送股比例
+
每股配股比例)


⑤除息且送股:調整后價格=(網下股票認購期最后一日均價-每股現金股
利或股息)
/

1
+每股送股比例)


⑥除息且配股:調整后價格=(網下股票認購期最后一日均價+配股價×配
股比例-每股現金股利或股息)
/

1
+每股配股比例)


⑦除息、送股且配股:調整后價格
=
(網下股票認購
期最后一日均價
+
配股
價×配股比例
-
每股現金股利或股息)
/

1+
每股送股比例
+
每股配股比例)


以上調整后價格采用四舍五入方法,保留到小數點后
2
位。



3
)“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并據以進行清算交收的股票股
數。其中:


①對于經公告限制認購規模的個股,基金管理人可確認的認購數量上限的計
算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大于基金管理人
可確認的認購數量上限,則按照各投資人的
認購申報數量同比例收取。對于基金
管理人未確認的認購股票,登記
機構將不辦理股票的過戶業務,正常情況下,投



資人未確認
的認購股票將在認購截止日后的
4
個工作日起可用。



②若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍
結期間發生司法執行,基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資人
的有效認購數量進行相應調整。



7
、特別提示:投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行網下股票
認購,并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。



十一、認購申請的確認


在基金合同生效后,投資者可通過其辦理認購的銷售機構查詢認購確認情況。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接
收到認購申請。認購
申請
的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認
購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利
,否則,由此產生的
投資者任何損失由投資者自行承擔
。





、募集資金利息
與募集股票權益
的處理方式


通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金
在基金募集期間產生的
利息
,
在基金合同生效后將折算為基金份額,歸基金份額持有人所有
,
利息轉份
額以
基金管理人
的記錄為

;網上現金認購和通過發售機構進行網下現金認購的
有效認購資金在登記機構清算交收后
至劃入基金托管賬戶前
產生的利息,計入基
金財產,不折算為投資者基金份額;網下股票認購所募集的股票在網下股票認購
日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間所產生的權益歸投資者
本人
所有。





、募集資金
和股票
的保管


基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結
束前,任何人不得動用。

基金募集期間的股票由發售機構予以凍結。



十四、發行聯接基金或增設新的
基金
份額類別


在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前
提下,基
金管理人可根據基金發展需要,募集并管理以本基金為目標
ETF
的一只或多只
聯接基金,



召開基金
份額
持有人大會審議,
或為本基金增設新的
基金
份額
類別,
但需在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定
媒介上公

。




第七部分 基金合同的生效




一、基金備案的條件


本基金自基金份額發售之日起
3
個月內,在基金募集份額總額不少于
2
億份,
基金募集金額
(含
網下股票認購所募集的股票市值)不少于
2
億元人民幣且基金
認購人數不少于
200
人的條件下,
基金
募集期

滿或基金管理人依據法律法規及
招募說明書可以決定停止基金發售
?;鸸芾砣藨斪曰鹉技诮Y束之日起
10
日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起
10
日內,向中國證監會
提交驗資報告,
辦理基金備案手續。



基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起,基金合同生效;否則基金合同不生效?;鸸芾砣?br /> 在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人應
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得
動用。

網下股票認購所募集的股票由發
售機構予以凍結。



二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式


如果募集期限屆滿,未滿足
基金備案
條件,基金管理人應當承擔下列責任:


1
、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;


2
、在基金募集期限屆滿后
30
日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同

活期
存款利息
,對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票,登記機構應予
以解凍,基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及
發售機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作;


3
、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及
銷售
機構不得請求報酬。


金管理人、基金托管人和
銷售
機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。



三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模


基金合同生效后,
連續
20
個工作日出現
基金份額持有人數量不滿
200
人或
者基金資產凈值低于
5000


情形
的,
基金管理人應當在定期報告中予以披露;
連續
60
個工作日出現前述情形的,基金管理人應當

10
個工作日內
中國證監會
報告并提出解決方案,如
持續運作、
轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基



金合同等,并

6
個月內召集
基金份額持有人大會。



法律法規
或中國證監會
另有規定時,從其規定。




第八部分 基金份額折算與變更登記




基金合同生效后,為了更好的跟蹤標的指數和提高交易便利,本基金可以進
行份額折算。



一、基金份額折算的時間


基金管理人應事先確定基金份額折算日,并依照《信息披露辦法》的有關規
定提前公告。



二、基金份額折算的原則


基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理,并由登記機構進行基金份
額的變更登記。



基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額
數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發生實質變化。除因小數點后的尾數處理外,基金份額折算對基金份額持
有人的權益無實質性影響,無需召開基金份額持有人大會審議?;鸱蓊~折算后,
基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。



如果基金份額折算過程中發生不可抗力或登記機構
遇特殊情況無法辦理
,基
金管理人可延遲辦理基金份額折算。



三、基金份額折算的方法


基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。







第九部分 基金份額的上市交易




一、基金份額上市


基金合同生效后,具備下列條件的,基金管理人可依據《上海證券交易所證
券投資基金上市規則》,向上海證券交易所申請基金份額上市:


1
、基金
場內
募集金額(含網下
股票認購所
募集的股票市值)不低于
2
億元;


2
、基金
場內
份額持有人不少于
1,000
人;


3
、
法律法規及上海證券交易所相關業務規則規定的其他條件
。



基金上市前,基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書?;皤@準在
上海證券交易所上市的,基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。



二、基金份額的上市交易


基金
份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數
基金業務實施細則》等有關規定。



三、上市交易的
終止
上市


基金份額上市交易后,有下列情形之一的,上海證券交易所可終止基金的上
市交易,并報中國證監會備案:


1
、不再具備本部分第一條規定的上市條件;


2
、基金合同終止;


3
、基金份額持有人大會決定終止上市;


4
、基金合同約定的終止上市的其他情形;


5
、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。



若因上述
1
、
3
、
4
、
5
項等原因使本
基金不再具備上市條件而被上海證券交
易所終止上市的,本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的
開放式指數基金,基金名稱變更為“申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份指數
證券投資基金”,而無需召開基金份額持有人大會審議?;疝D型并終止上市后,
對于本基金場內份額的處理規則由基金管理人提前制定并公告。



若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金,則基金管理人
將本著維護基金份額持有人合法權益的原則,履行適當的程序后與該指數基金合



并或者選取其他合適的指數作為標的指數。



四、基金份額參考凈值的計算與公告


基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當日的申購贖回清
單,基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合證
券內各只證券的實時成交數據,計算并通過上海證券交易所發布基金份額參考凈
值(
IOPV
),僅供投資者交易、申購和贖回基金份額時參考。



1
、基金份額參考凈值的計算公式:


基金份額參考凈值=(申購贖回清單中必須現金替代的替代金額+申購贖回
清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中
禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估
現金部分)
/
最小申購、贖回單位對應的基金份額。



2
、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后
3
位。



3
、上海
證券交易所和
基金管理人可以調整基金份額參考凈值的計算方法,
并予以公告。



五、在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下,在履行適當
程序后,本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易,而
無需
召開基金份額持有人大會
審議。



六、相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等
相關規定內容進行調整的,基金合同相應予以修改,且此項修改無須召開基金份
額持有人大會審議。



七、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交
易的新功能,基金管理人可以在履行適當程序后增加相應功能,而無需
召開基金
份額持有人大會
審議。







第十部分 基金份額的申購與贖回




一、申購和贖回場所


投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申
購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。



基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單,并可根
據情況變更申購贖回代理券商,并在基金管理人網站公示。



在法律法規、基金合同及未來條件允許的情況下,基金管理人直銷
可以開通
申購贖回業務,具體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。



在基金合同生效后,本基金可根據實際情況需要,
在法律法規、基金合同及
未來條件允許的情況下
并在履行適當程序后,向本基金的聯接基金和基金管理人
認可的投資者開通特殊申購,申購對價按特殊申購日基金管理人公布的申購贖回
清單計算。



二、申購和贖回的開放日及時間


1
、
開放日及開放時間


投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
所的正常
交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或
基金合同的規定公告暫停申購、贖回
時除外。



基金合同生效后,若出現新的證券交易市場或期貨交易市場、證券交易市場
或期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日
及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定
在規定媒介上公告,具體時間以基金管理人屆時公告為準。



2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間


基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理申購,具體業務辦
理時間在申購開始公告中規定。



基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理贖回,具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。



本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回,但在基金申請上市期間,
可暫停辦理申購、贖回。




在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。



基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購
、
贖回或者轉換。



三、申購與贖回的原則


1
、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請;


2
、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其
他對價;


3
、申購、贖回申請提交后不得撤銷;


4
、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定;


5
、
辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。



基金管理人可在法律法規允許的情況下,或依據上海證券交易所、登記機構
的相關規則及其變更調整對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實
施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。



四、申購與贖回的程序


1
、
申購和贖回的申請方式


投資者必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序,在開放日的具
體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。



投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價,投資者在
提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金,否則所提交的申購、贖回申
請不成立。投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、
處理規則等,在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下,以各申購贖回代理券
商的具體規定為準。



2
、
申購和贖回
的確認


投資者申購、贖回申請由登記機構進行確認。如投資者未能提供符合要求的
申購對價,則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根
據要求準備足額的現金,或本基金投資組合內不具備足額的符合
要求的贖回對價,
則贖回申請失敗。




申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅
代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認
結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法
權利。



3
、申購和贖回的清算交收與登記


本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及
其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。



投資者
T
日申購、贖回成功后,登記機構在
T
日收市后辦理基金份額與組
合證券的清算交收以及現金替代的清算;

T+1
日辦理現金替代的交收以及現
金差額的清算;在
T+2
日辦理現金差額的交收,并將結果發送給申購贖回代理
券商、基金管理人和基金托管人。



如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形,則依據
相關業務規則
和參與各方相關協議的有關規定進行處理。



基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內,在不影響基金份額持有
人實質性利益的前提下,對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、
方式、處理規則等進行調整,并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定
在規定媒介上予以公告
。



五、
申購和贖回的數量限制


1
、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍,最小
申購、贖回單位由基金管理人確定和調整。本基金基金份額目前的最小申購、贖
回單位為
150

份基金
份額。



2
、
基金
管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限,具體規定請
參見
相關公告
。



3
、
基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求,在法律法規
允許的情況下,調整最小申購、贖回單位?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前按照《信
息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。



4
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、基金規模上限或基金單日凈
申購比例上限,以及拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份



額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述
措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。



5
、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購份額和贖回
份額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規
定在規定媒介上公告。



六、申購和贖回的對價、費用及
其用途


1
、本基金份額凈值的計算,保留到小數點后
4
位,小數點后第
5
位四舍五
入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T
日的基金份額凈值在當天收市后
計算,并在
T+1
日內公告。如遇特殊情況,經履行適當程序,可以適當延遲計
算或公告。



2
、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額
數額確定。申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、
現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時,基金管理人應交付
給投資者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。



3
、申購贖回清單由基金管理人
編制。

T
日的申購贖回清單在當日上海證券
交易所開市前公告。



4
、
投資者在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可以按照不超過
0.5%
的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。



基金管理人可以在不違反相關法律法規、且對基金份額持有人無實質性不利
影響的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公
告。



七、申購贖回清單的內容與格式


1
、申購贖回清單的內容


T
日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各
成份證券數據、現金替代、
T
日預估現金部分、
T
-
1
日現金差額、基金份額凈值
及其他相關內容。



2
、組合證券相關內容


組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公
告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。




3
、現金替代相關內容


現金替代是指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規定,
用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。



現金替代分為
3
種類型:禁止現金替代(標志為“禁止”)、可以現金替代(標
志為“允許”)和必須現金替代(標志為“必須”)。



禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時,該成份證券不允許使用現金作
為替代。



可以現金替代是指在申購基金份額時,允許使用現金作為全部或部分該成份
證券的替代,但在贖回基金份額時,該成份證券不允許使用現金作為替代。



必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時,該成份證券必須使用固定現金
作為替代。




1
)可以現金替代


1
)適用情形:可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法
在申購時買入的證券。



2
)替代金額:對于可以現金替代的證券,替代金額的計算公式為:


替代金額=替代證券數量×該證券參考價格×(
1
+現金替代溢價比例)


其中,“該證券參考價格”目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。



如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化,以上海證券交易所通知規
定的參考價格為準。



收取現金替代溢價的原因是,對于使用現金替代的證券,基金管理人需在證
券恢復交易后買入,而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可
能有所差異。為便于操作,基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價
比例,并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實
際成本,則基金管理人將退還多收取的差額;如果預先收取的金額低于基金購入
該部分證券的
實際成本,則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。



3
)替代金額的處理程序


T
日,基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例,并據此收取替
代金額。




T
日后被替代的成份證券有正常交易的
2
個交易日(簡稱為
T+2
日)內,



基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。



T

2
日日終,若已購入全部被替代的證券,則以替代金額與被替代證券的
實際購入成本(包括買入價格與交易費用)的差額,確定基金應退還投資者或投
資者應補交的款項;若未能購入全部被替代的證券,則以替代金額與所購入的部
分被替代證券實際購入成本加上按照
T
+2
日收盤價計算的未購入的部分被替代
證券價值的差額,確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。



特例情況:若自
T
日起,上海證券交易所正常交易日已達到
20
日而該證券
正常交易日低于
2
日,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應
退還投資者或投資者應補交的款項。



若現金替代日(
T
日)后至
T+2
日(若在特例情況下,則為
T
日起第
20

交易日)期間發生除息、送股(轉增)、配股等權益變動,則進行相應調整。



T+2
日后第
1
個工作日(若在特例情
況下,則為
T
日起第
21
個交易日),基
金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基
金托管人,相關款項的清算交收將于此后
3
個工作日內完成。



4
)替代限制:為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,基金管理人可規
定投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定
比例?,F金替代比例的計算公式為:
現金替代
比例
=
Σ第
i只
替代證券的數量
×該
證券參考價格
....
=1
申購
基金份額
×參考
基金份額凈值
×100%


其中,該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價,如果
上海證券交易所參考價格確定原則發生變化,以上海證券交易所通知規定的參考
價格為準。參考基金份額凈值目前為該
ETF
前一交易日除權除息后的收盤價,
如果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發生變化,以上海證券交易所通
知規定的參考基金份額凈值為準。




2
)必須現金替代


1
)適用情形:必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整,即將被剔除
的成份證券;或處于停牌的成份證券;或法律法規限制投資的成份證券;或基金
管理人出于保護基金份額持有人利益原則等原因認為
有必要實行必須現金替代



的成份證券。



2
)替代金額:對于必須現金替代的證券,基金管理人將在申購贖回清單中
公告替代的一定數量的現金,即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為
申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整后
T
日開盤參考價。



4
、預估現金部分相關內容


預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先
凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金,由基金管理人計算的現金數額。

T

申購贖回清單中公告
T
日預估現金部分。其計算公式為:


T
日預估現金部分=
T
-
1
日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購贖
回清
單中必須現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證
券的數量與該證券調整后
T
日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金
替代成份證券的數量與該證券調整后
T
日開盤參考價相乘之和)


其中,該證券調整后
T
日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的
指數成份證券的調整后開盤參考價確定。另外,若
T
日為基金分紅除息日,則計
算公式中的“
T
-
1
日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益分
配數額。


T
日為最小申購贖回單位調整生效日,則計算公式中的“
T
-
1
日最小
申購贖回單位的基金資產凈值”需根據調整前后
最小申購贖回單位所對應的基金
份額按比例計算。

預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。



5
、現金差額相關內容


T
日現金差額在
T+1
日的申購贖回清單中公告,其計算公式為:


T
日現金差額=
T
日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購贖回清單
中必須現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數
量與
T
日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與
T
日收盤價相乘之和)


T
日投資者申購、贖回基金份額時,需按
T+1
日公告的
T
日現金差額進行
資金的清算交收。



現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時,如現金差額為正
數,則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金,如現金差額為負數,則
投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金;在投資者贖回時,如現金差額



為正數,則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金,如現金差額為負數,
則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。



6
、申購贖回清單的格式


基本信息(示例)


最新公告日期

T日

基金名稱

申萬菱信上證G60戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱

申萬菱信基金管理有限公司

一級市場基金代碼





T
-
1
日信息內容


現金差額(單位:元)



最小申購、贖回單位凈值(單位:元)



基金份額凈值(單位:元)





T
日信息內容


最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)



現金替代比例上限



申購上限



贖回上限



是否需要公布IOPV



最小申購、贖回單位(單位:份)



申購贖回的允許情況






份股
信息內容


證券代碼

證券簡稱

股票數量(股)

現金替代標志

申購現金替
代溢價比率

贖回現金替
代折價比率

替代金額

(單位:人民幣元)

XX

XX

XX

XX

XX%

XX%





說明:申購、贖回清單的格式可根據上海證券交易所的系統升級相應調整,
具體格式以上海證券交易所提供的清單模版為準。



八、拒絕或暫停申購的情形


發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:


1
、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。



2
、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。



3
、證券
/
期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
金資產凈值或無法進行證券交易。



4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。




5
、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
能對基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。



6
、因異常情況,申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布,或基金管
理人在開市后發現基金份額參考凈值計算錯誤。



7
、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦
理申購。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情況,包括但不限于
系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。



8
、申
請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個投
資者單日或單筆申購份額上限的。



9
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。



1
0
、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。



發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
7
、
9
、
10
項暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購
申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購對價
將退還給投資者?;鸸芾砣思盎鹜泄苋瞬怀袚撏嘶貙r產生的損失。在暫
停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。



九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形


發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回
對價:


1
、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資者的贖回申請或
不能
支付贖回
對價。



2
、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。



3
、證券
/
期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
金資產凈值或無法進行證券交易。



4
、因異常情況,申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布,或基金管
理人在開市后發現基金份額參考凈值計算錯誤。




5
、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦
理贖回。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情況,包括但不限于
系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。



6
、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。



7
、當前一估
值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。



8
、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。



發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時,基金
管理人應在當日報中國證監會備案,
已確認的贖回申請,
基金管理人應足額支付。

如暫時不能足額支付,未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消除時,基金
管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。



十、
暫停申購或
贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告


1
、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在規定媒
介上刊登暫停公告。



2
、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,依照《信息披露辦法》的
有關規定,最遲于重新開放日在規定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告;也
可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時可不再另
行發布重新開放的公告。



十一、
其他申購贖回方式


1
、聯接基金是指將絕大多數基金財產投資于本基金,緊密跟蹤業績比較基
準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開放式運作方式的基金。若本基

推出
ETF
聯接基金,在本基金上市之前,
ETF
聯接基金可以用股票或現金特殊
申購本基金基金份額,不收取申購費用。



2
、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,
基金管理人可以根據具體情況履行適當程序后開通本基金的場外申購贖回等業
務,場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。



3
、在不違反法律法規且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,基



金管理人可以調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成,并提前公告。



4
、在條件允許時,基金管理人可開放集合申購,即允許多個或
單個
投資者
集合其持
有的組合證券或

券,共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍,進行
申購,而無需召開基金份額持有人大會。



在條件允許時,且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,基金管理
人也可采取其他合理的申購方式,并與新的申購當時開始執行前予以公告。



5
、對于符合《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》要求
的特定機構投資者,基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的情況下,安排專門的申購方式,并于新的申購方式開始執行前
另行公告。



6
、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務,雙方需簽訂
書面委托代理協議并公告。



十二、
基金份額的轉讓


在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?;鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。



十三、基金的非交易過戶


基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、
符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。



繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指依據生效司法文書
和協助執行通知書要求登記機構

基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理
非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易
過戶申請按基金登記機構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標
準收費。



十四、基金份額的凍結、解凍



基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。



十五、
基金管理人可在法律法規允許的范圍內,在對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下,根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調
整并提前公告。



十六
、
基金清算交收與
登記模式的調整或新增


若上海
證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指
數證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式
或調整
現有申購、贖回方式
,本基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模式及申
購、贖回方式,或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式,
屆時將發布公告予以披露并對本基金的基金合同和招募說明書予以更新,無須召
開基金份額持有人大會審議
。




第十一部分 基金的投資




一、投資目標


緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。



二、投資范圍


本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。



為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市
的非成份股(包括主板、創業板及其他依法
發行、上市的股票及存托憑證)、債
券(含國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短
期融資券、中期票據、可轉債及分離交易可轉債、可交換債券、地方政府債等)、
貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期
權、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但
須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其
他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。



本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。



在建倉完成后,本基金投資于
標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低
于基金資產凈值的
90%
,且不低于非現金基金資產的
80%
。每個交易日日終,

扣除
股指期貨
、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,
應當保持不
低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申
購款等。



如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。



三、投資策略


本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構
建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。


在因特殊情況(如流動性不足)導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管
理人可以使用其他合理方法進行適當的替代。



特殊情況包括但不限于以下情形:(
1
)法律法規的限制;(
2
)標的指數成份
股流動性嚴重不足;(
3
)標的指數的成份股票長期停牌;(
4
)其它合理原因導致



本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。



在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值
爭取不超過
0.2%
,年跟蹤誤差爭取不超過
2%
。如因標的指數編制規則調整等其
他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合
理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。



1
、股票投資策略



1
)投資組合的建立


基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策
略和組合調整。



1
)確定目標組合:根據復制標的指數成份股及其權重的方法確定目標組合。



2
)確定建倉策略:根據對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合
理的建倉策略。



3
)組合調整:根據復制法確定目標組合之后,在合理時間內采用適當的手
段調整實際組合直至達到跟
蹤指數要求。




2
)投資組合日常管理


1
)根據標的指數構成及權重,結合基金當前持有的證券組合及其比例,制
作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。



2
)將基金持有的證券組合構成與標的指數進行比較,制定目標組合構成及
權重,確定合理的交易策略。



3
)實施交易策略,以實現基金最優組合結構。




3
)標的指數成份股票定期調整


根據標的指數的編制規則及調整公告,在指數成份股調整生效前,分析并確
定組合調整策略,及時進行投資組合的優化調整,減少流動性沖擊,盡量減少標
的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。




4
)成份股公
司信息的日常跟蹤與分析


跟蹤標的指數成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發、停牌、
復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數的影響,并根據
這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。




5
)標的指數成份股票臨時調整



在標的指數成份股票調整周期內,若出現成份股票臨時調整的情形,本基金
管理人將密切關注樣本股票的調整,并及時制定相應的投資組合調整策略。




6
)申購贖回情況的跟蹤與分析


跟蹤本基金申購和贖回信息,結合基金的現金頭寸管理,分析其對組合的影
響,制定交易策略以應對基金的申購
贖回。




7
)跟蹤偏離度的監控與管理


每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度。每月末、季度末定期分析基金
的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現金控
制情況、標的指數成份股調整前后的操作以及成份股未來可能發生的變化等,并
優化跟蹤偏離度管理方案。




8

存托憑證投資策略


本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則
合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。




9
)本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,
且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,
履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。



2
、其他金融工具投資策略


本基金可以投資于債券和資產支持證券等固定收益類工具,固定收益類資產
投資的目的是有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。

其中,本基金將結
合市場信用利差曲線和信用債本身分析信用債投資比例和進行信用債投資,關注
宏觀經濟環境的變化以及信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變
化趨勢,利用公司信用評級體系分析
信用債的信用風險,精選符合基金投資目標
的標的債券。



本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,
根據風險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債
期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。本基金
主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略
進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調



整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。此外,本基金還將運
用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進
行有效的現金管理,如在基金出
現巨額或較大申購贖回時,通過股指期貨及時進行加倉或減倉,迅速的進行倉位
調整,以達成申購贖回對基金運作帶來的影響最小化的目的。



本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,運用股票期權等相
關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合
風險水平,以更好地實現本基金的投資目標。



本基金在參與融資業務時將根據風險管理的原則,在法律法規允許的范圍和
比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業務。參與融資業務時,
本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤
差,達到有效跟蹤標的指數的目的。



為更好實現投資目標,在加強風險防范和
堅持
審慎原則的前提下,本基金可
根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資
者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理
確定出借證券的范圍、期限和比例。



本基金管理人運用上述金融衍生工具
必須是出于追求基金充分投資、減少交
易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的。



若相關法律法規發生變化時,基金管理人對上述金融衍生工具投資管理從其
最新規定,以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構
允許基金投資其他金融衍生工具,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并
制定相應投資策略。



四、投資限制


1
、組合限制


基金的投資組合應遵循以下限制:



1
)本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈
值的
90%
,且不低于非現金基金資產的
80%
;



2
)每個交易日日終,在


股指期貨
、國債期貨和股票期權合約需繳納
的交易保證金后
,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算
備付金、存出保證金及應收申購款等;




3
)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%
;



4
)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%
;



5
)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
過該資產支持證券規模的
10%
;



6
)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規
模的
10%
;



7
)本基金應投資于信用級別評級為
BBB
以上(含
BBB
)的資產支持證
券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應
在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出;



8
)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



9
)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%
,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的
最長
期限為
1
年,
債券回購到期后不得展期;



10
)基金總資
產不得超過基金凈資產的
140%
;



1
1
)本基金參與股指期貨、國債期貨交易后,依據下列標準建構組合:


1
)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
10%
;


2
)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證
券市值之和,不得超過基金資產凈值的
100%
,其中,有價證券指股票、債券(不
含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質
押式回購)等;


3
)在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的
20%
;


4
)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;


5
)在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的
20%
;



6
)在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
15%
;


7
)在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的
債券總市值的
30%
;


8
)本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、
賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關
于債券投資比例
的有關約定;


9
)在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的
30%
;



1
2
)本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合:


1
)因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的
10%
;


2
)開倉賣出認購股票期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,
應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金
等價物;


3
)未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的
20%
。其中,合約
面值按照行權價乘以合約乘數計算;



1
3
)若本基金參與融資的,在任何交易日日終,本基金融資買入股票與其
他有價證券市值之和,不得超過基金資產的
95%
;



1
4
)本基金參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的
3
0%
,
出借期限在
10
個交易日以上的出借證券應納入
第(
1
7
)條所述的流動性受限資
產的范圍;參與
出借業務的單只證券不得
超過
本基金持有該證券
總量

30
%
;證
券出借的平均剩余期限不得超過
30
天,平均剩余期限按照市值加權平均計算;
最近
6
個月內日均基金資產凈值不得低于
2
億元;



1
5
)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%
,
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的
比例限制
;



1
6
)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10%
,
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條



款規定的比例限制
;



17
)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%
;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限
資產的投資;



18
)本基金與私募類證券資管產品及中國證監
會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;



19

本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行;



20

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。



除上述第(
2

、

7
)、(
14
)、(
17
)、(
18
)項外,因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金
管理人應當在
10
個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。


證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第(
1
4
)條規定的,基金管理人不得新增出借業務。

法律法規另
有規定的從其規定。



基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。



法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則
本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,且該
等事項無需召開基金份額持有人大會。



2
、禁止行為


為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:



1
)承銷證券;



2
)違反規定向他人貸款或者提供擔保;



3
)從事承擔無限責任的投資;




4
)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;



5
)向其基金管理人、基金托管人出資;



6
)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



7
)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



基金管理人運用基金財產買賣基金管理人
、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。



如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,在履行適
當程序
后,本基金可不受上述規定的限制或按變更后的規定執行,且該等事項無需召開
基金份額持有人大會。



五、基金標的指數


本基金的標的指數為上證
G60
戰略新興產業成份指數
及其未來可能發生的
變更或基金管理人按照
基金合同約定更換的其他指數
。



六、業績比較基準


本基金的業績比較基準為標的指數收益率,即上證
G60
戰略新興產業成份
指數收益率。



未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形,基
金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方
案,如更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同
等,并在
6
個月內召集基金份額持有人大會進行表決。



自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間,基金管理
人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作。



七、風險收益特征



本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。



本基金為被動式投資的股票型指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤上證
G60
戰略新興產業成份指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風
險收益特征相似。



八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法


1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利,保
護基金份額持有人的利益;


2
、不謀求
對上市公司的
控股
;


3
、有利于基金財產的安全與增值;


4
、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。




第十二部分 基金的財產




一、基金資產總值


基金資產總值是
指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產的價值總和
。



二、基金資產凈值


基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。



三、基金財產的賬戶


基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金
賬戶
、證券

戶以及投資所需的其他專用賬戶
。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有
的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。



四、基金財產的保管和處分


本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金
服務
機構的財產,并由基
金托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金
服務
機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外,基金財產不得被處分。



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
生的債權,不得與其固有資產產生的
債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

非因基金財產本身承擔的債務,
不得對基金財產強制執行。







第十三部分 基金資產估值




一、估值日


本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。



二、估值對象


基金所擁有的股票、固定收益品種和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合
約、國債期貨合約、股票期權合約、
資產支持證券、
其它投資等資產及負債。



三、估值原則


基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。



(一)對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值
日有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
量的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,可對報價進行調整,確定公允
價值。



與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允
價值
為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。



(二)對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。



(三)如經濟環境發生重大
變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25%
以上的,可對估值
進行調整并確定公允價值。




四、估值方法


本節所稱的固定收益品種,是指在銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳
證券交易所及中國證監會認可的其他交易場所上市交易或掛牌轉讓的國債、地方
政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、
央行票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、同業存單等
債券品種。



1
、證券交易所上市的非固定收益品種的估值


交易所上市的非固定收益
品種(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛
牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重
大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價
(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生
影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,
調整最近交易市價,確定公允價格。



2
、交易所市場交易的固定收益品種的估值



1
)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除
外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;



2
)對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換
債券收盤價中所含債券應收利息(稅后)后得到的凈價進行估值;估值日沒有交
易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行人未發生影響證券價
格的重大事件,按最近交易日債券收盤價減去最近交易日債券收盤價中所含的債
券應收利息(稅后)得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大
變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事
件,可參考類似投資品種的現行市
價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;



3
)交易所上市實行全價交易的債券(可轉債除外),選取第三方估值機構
提供的估值全價減去估值全價中所含的債券應收利息(稅后)得到的凈價進行估
值;



4
)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,采用估值技術確定公允價
值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。



3
、銀行間市場交易的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應品種



當日的估值凈價進行估值。



4
、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:



1
)送股、轉增股、
配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值;



2
)首次公開發行未上市的股票,采用估值技術確定公允價值,在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



3
)非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過
大宗交易取得的帶限售期的股票等
,不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的
質押券
等流通受限的股票,按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值;



4
)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種,采用估值
技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



5
)對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益
品種,按成本估值。



5
、同一固定收益品種同時在兩個或兩個以上市場交易的,按固定收益品種
所處的市場分別估值。



6
、本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權等衍生品種合約,一般以估
值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生
重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



7
、持有的銀行定期存款或通知
存款以本金列示,按相應利率逐日計提利息。



8
、本
基金參與
轉融通
證券
出借業務的,
參照
法律
法規和
行業協會的相關規
定進行估值。



9
、
本基金投資存托憑證的估值核算,依照境內上市交易的股票進行。



10
、
其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。



11
、如基金管理人認為按上述方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允
價值的,基金管理人在綜合考慮市場各因素的基礎上,可根據具體情況與基金托
管人商定后,按最能反映公允價值的方法估值。



1
2
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。



如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程



序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。



根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。



五、估值程序


1
、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份
額的
余額數量計算,精確到
0.0001
元,小數點后第
5
位四舍五入,由此產生的
收益或損失由基金財產承擔。

基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應
急調整機制。

國家另有規定的,從其規定。



基金管理人于
每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。



2
、基
金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,
將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人
按約定對外公布。



六、估值錯誤的處理


基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后
4
位以內(含第
4
位)發生估值錯
誤時,視為基金份額凈值錯誤。



基金合同的當事人應按照以下約定處理:


1
、估值錯誤類型


本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。



上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:
資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。



2
、估值錯誤處理原則




1
)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已

到更正。




2
)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。




3
)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方
應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。




4
)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。



3
、估值錯誤處理程序


估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:



1
)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;



2
)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;



3
)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;



4
)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。



4
、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:



1
)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報



基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。




2
)錯誤偏差達到基金份額凈值的
0.25%
時,基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的
0.5%
時,基金管理人
應當
公告,并報中國證監會備案。




3
)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。如果行
業另有通行做法,基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協商。



七、暫停估值的情形


1
、基金投資所涉及的證券交易市場、期貨交易市場遇法定節假日或因其他
原因暫停營業時;


2
、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;


3
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確


,基金管理
人應當暫停估值;


4
、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。



八、基金凈值的確認


基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人負責進行
復核?;鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份
額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金
管理人,由基金管理人按約定對基金凈值予以公布。



九、特殊情形的處理


1
、基金管理人、基金托管人按估值方法的第
11
項進行估值時,所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。



2
、由于不可抗力原因,或由于證券交易所
、
期貨
交易所、存款銀行、指數
編制單位及登記機構等第三方機構發送的數據錯誤等非基金管理人與基金托管
人原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢
查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管
人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減
輕由此造成的影響。




第十四部分 基金的收益與分配




一、基金利潤的構成


基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減
去公允價值變動收益后的余額。



二、基金可供分配利潤


基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。



三、基金收益分配原則


1
、每一基金份額享有同等分配權;


2
、本基金收益分配采用現金方式;


3
、當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到
1%
以上時,可進
行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數同期
增長率進行計算;


4
、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增
長率為原則進行收益分配?;诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌
補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;


5
、若基金合同生效不滿
3
個月可不進行收益分配;


6
、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。



在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基
金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。



四、基金收益分配數額的確定原則


1
、在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和
標的指數同期增長
率進行計算。

基金份額凈值增長率
=
收益評價日基金份額凈值
基金上市前一上海證券交易所交易日基金份額凈值
.100%


如上市后基金份額發生折算,收益評價日基金份額凈值則采用剔除上市后
折算因素的基金份額凈值。




剔除上市后折算因素的
基金份額凈值
=
基金資產凈值
基金份額凈值
×Π上市后第
i次基金份額折算比例
..


其中,
Π為
..連乘符號。當基金份額折算比例為
N
時,表示每一份基金份額
折算為
N
份。

標的指數同期
增長率
=
收益評價日標的指數收盤價
基金上市前一上海證券交易所交易日標的指數收盤價
.100%


當上述超額收益率超

1%
時,基金管理人有權進行收益分配。



2
、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收
益,并確定收益分配比例。



3
、每份基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例,保留
小數點后
3
位,第
4
位舍去。




、
收益分配方案


基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。



六、收益分配方案的確定、公告與實施


本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在
2
日內
在規定媒介公告。



七、基金收益分配中發生的費用


基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。




第十五部分 基金費用與稅收




一、基金費用的種類


1
、基金管理人的管理費;


2
、基金托管人的托管費;


3
、
基金合同生效后與基金相關的信息披露費用;


4
、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費
、
訴訟費
和仲裁費
;


5
、基金份額持有人大會費用;


6
、基金的證券
、期貨等
交易費用
或結算而產生的交易費用
;


7
、基金的銀行匯劃費用;


8
、
基金
的上市費及年費
、注冊登記費用、
IOPV
計算與發布費用、收益分
配中發生的費用
;


9
、賬戶開戶費用和賬戶維護費;


1
0
、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。



二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式


1
、基金管理人的管理費


本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.50%
年費率計提。管理費的計算
方法如下:


H

E×0.50%÷
當年天數


H
為每日應計提的基金管理費


E
為前一日的基金資產凈值


基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,
由基金管理人向基
金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起
3
個工作
日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、休息日或不可抗
力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。



2
、基金托管人的托管費


本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.
10%
的年費率計提。托管費的計
算方法如下:


H


0.10

當年天數



H
為每日應計提的基金托管費


E
為前一日的基金資產凈值


基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,
由基金管理人向基
金托管人發送基金托管費劃付指令
,
經基金托管人復核后于次月首日起
3
個工作
日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗
力致使無法按時支付的,順延至最近可支
付日支付。



上述

一、基金費用的種類




3

1
0
項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。



三、不列入基金費用的項目


下列費用不列入基金費用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失;


2
、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;


3
、基金合同生效前的相關費用;


4
、
標的指數許可使用費(由基金管理人承擔);


5
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。



四、基金稅收


本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格,具體稅率
適用中國稅務主管機關的規定。



本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。

基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。







第十六部分 基金的會計與審計




一、基金會計政策


1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方;


2
、基金的會計年度為公歷年度的
1

1
日至
12

31
日;基金首次募集的
會計年度
為基金合同生效日至當年
12

3
1
日,若基金合同生效少于
2
個月,可
以并入下一個會計年度披露;


3
、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;


4
、會計制度執行國家有關會計制度;


5
、本基金獨立建賬、獨立核算;


6
、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;


7
、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。



二、基金的年度審計


1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的
符合《證券法

規定
的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年
度財務報表進行審計。



2
、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。



3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在
2
日內在
規定媒介
公告。







第十七部分 基金的信息披露




一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。



二、信息披露義務人


本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機構(如有)等法律法規和中國證監會規定的自
然人、法人和非
法人
組織。



本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點,
按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性
、及時性、簡明性和易得性
。



本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊(以下簡稱規定報刊)及《信息披
露辦法》規定的互聯網網站(以下簡稱規定網站)等媒介披露,并保證投資者能
夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。



三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:


1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


2
、對證券投資業績進行預測;


3
、違規承諾收益或者承擔損失;


4
、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;


5
、登載任何自然人、
法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;


6
、中國證監會禁止的其他行為。



四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文
文本為準。



本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
元。



五、公開披露的基金信息


公開披露的基金信息包括:



(一)基金招募說明書、基金合同、基金托管協議
、基金產品資料概要


1
、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額
持有人大會召開的規則及具體程序
,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項的法律文件。



2
、
基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?;鸷贤Ш?,
基金招募說明書的信息發生
重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在

定網站
上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金
終止
運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書。



3
、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基
金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。



4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變
更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在
規定
網站
及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,
基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的
,基金管理人不再更新基金產品
資料概要。



基金募集申請經中國證監會
注冊
后,基金管理人在基金份額發售的
3
日前,
將基金份額發售公告
、
基金招
募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在
規定報刊
上,將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基
金合同》和基金托管協議登載在
規定網站
上,并將基金產品資料概要登載在基金
銷售機構網站或營業網點
;基金托管人應當
同時
將基金合同、基金托管協議登載
在網站上。



(二)基金份額發售公告


基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
露招募說明書的當日登載于規定媒介上。



(三)基金合同生效公告


基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載基金



合同生效公告。



(四)基金份額上市交易公告書


基金份額獲準在證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交

3
個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載于規定網站上
,并將
上市交易
公告書提示性公告登載在
規定報刊

。



(五)基金份額折算日和折算結果公告


基金管理人確定基金份額折算日,并提前
2
個工作日將基金份額折算日公告
登載于規定媒介。



基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后,基金管理人應

3
個工作日內將基金份額折算結果公告登載于規定媒介。



(六)基金凈值信息


基金合同生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易的,基
金管理人應當至少每周在規定網站
披露
一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。



在開始辦理基金份額申購或者贖回后或基金份額上市交易的,基金管理人應
當在不晚于每個開放
/
交易日的次日,通過規定網站、基金
銷售機構網站或者營

網點,披露開放
/
交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。



基金管理人應當
在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在
規定網站
披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值
。



(七)基金份額申購贖回對價


基金管理人應當在基金合同、招募
說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金
銷售
機構網站或營業
網點查閱或者復制前述信息資料。



(八)基金份額申購贖回清單公告


在開始辦理基金份額申購或者贖回之后,基金管理人應當在每個開放日,通
過其網站、申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。



(九)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告。



基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年
度報告登載在
規定網站
上,并將年度報告提示性公告登載在
規定報刊
上。

基金年
度報告

的財務會計報告應當經過
符合《證券法

規定
的會計師事務所審計。




基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將
中期報告登載在
規定網站
上,并將中期報告提示性公告登載在
規定報刊
上。



基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內,編制完成基金季度報告,
將季度報告登載在
規定網站
上,并將季度報告提示性公告登載在
規定報刊
上。



基金合同生效不足
2
個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報
告或者年度報告。



如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情
形,為保障其他
投資者的權益,基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。



基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。



(十)臨時報告


本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書,
并登載在
規定報刊

規定網站

。



前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件:


1
、基金份額持有人大會的召開及決定的事項;


2
、基金合同終止
、基金清算
;


3
、轉換基金運作方式
、
基金合并;


4
、更換基金管理人、基金托管人
、基金份額登記機構,基金改聘會計師事
務所
;


5
、
基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;


6
、
基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;


7
、基金管理人
變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更
;


8
、基金募集期延長或提前結束募集;


9
、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人
專門
基金托管部門



負責人發生變動;


10
、基金管理人的董事在
最近
12
個月
內變更超過百分之五十
,
基金管理人、
基金托管人
專門
基金托管部門的主要業務人員在
最近
12
個月
內變動超過百分之
三十;


11
、涉及基金管理
業務
、基金財產、基金托管業務的訴訟
或仲裁
;


12
、
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰
;


13
、
基金管理人運用基金財產買賣基金管理
人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券,或者從事其他
重大關聯交易事項
,但中國證監會另有規定的除外
;


14
、基金收益分配事項;


15
、管理費、托管費
、
申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發
生變更;


16
、
基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五;


17
、本基金開始辦理申購、贖回;


18
、本基金暫停接受申購、贖回申請

重新接受申購、贖回
申請
;


19
、
發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;


20
、
本基金變更標的指數;


21
、
本基金
停復牌或
終止上市
;


2
2
、本基金變更份額類別設置;


2
3
、本基金
調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價
、
贖回對價組
成;


24
、
本基金
推出
新業務或服務;


25
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。



(十一)澄清公告


在基金合同存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
,以及可能損害基金份額持



有人權益
的,相關信息披露義務人知悉后應當立即
對該消息進行公開澄清,并將
有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。



(十二)基金份額持有人大會決議


基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。



(十三)
清算報告


基金合同終止的,基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作
出清算報告。清算報告應當經過
符合《證券法

規定
的會計師事務所審計,并由
律師事務所出具法律意見書。清算組應當將清算報告登載在
規定網站
上,并將清
算報告提示性公告登載在
規定報刊
上。



(十四

投資股指期貨和
國債期貨
的信息披露


基金
管理人應
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更
新)等文件中披露股指期貨和
國債期貨
交易情況,包括投資政策、持倉情況、損
益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨和
國債期貨
交易對基金總體風險的影
響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。



(十五)投資股票期權的信息披露


基金參與股票期權交易的,基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報
告等定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況,包括投資政策、持
倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,并充分揭示股票期權交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標。



(十六)投資資產支持證券的信息披露


基金管理人應在基金年度報告及中期
報告
中披露其持有的資產支持證券總
額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券
市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。



(十七)參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露


基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
(更新)等文件中披露參與融資情況,包括投資策略
、業務開展情況、損益情況、
風險及其管理情況等。




基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露
基金參與轉融通證券出借交易的情況,并就報告期內發生的重大關聯交易事項做
詳細說明。



(十八)中國證監會規定的其他信息。



六、信息披露事務管理


基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定
專門部門及
高級管理人員
負責管理信息披露事務。



基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則
等法規
的規定。



基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合
同的約定,
對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回
對價
、基
金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露
的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人
進行書面或電子確認
。



基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露
本基金
信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。



基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外,還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不
得早于規定媒介

基金上市交易
的證券交易所網站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。



為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到基金合同終止后
10
年。



七、信息披露文件的存放與查閱


依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所
、基金上市的證券交易所
,供社會公眾查閱、復制。



八、暫?;蜓舆t披露基金信息的情形


1
、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時
;


2
、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時;



3
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后決定暫停估值的;


4
、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。




第十八部分 風險揭示




本基金面臨的風險主要有:市場風險、信用風險、管理風險、本基金特有的
風險、金融期貨投資風險、股票期權投資風險、資產支持證券投資風險、融資和
轉融通
證券出借
業務風險、稅負
增加
風險
、流動性風險
和其他風險。



一、市場風險


市場風險指金融工具或證券的價值對市場參數變化的敏感性,是基金資產運
作中所不可避免地承受因市場任何波動而產生的風險,其中包括:


1
、政策風險:政策風險指政府各種經濟和非經濟政策的變化給公司所管理
的基金資產帶來的風險。政策風險包括:貨幣政策的變動、財政政策的波動、稅
收政策的變動、產業政策的變動、進出口政策的變動等政策的變動引發的市場價
格變動,對公司所管理的基金資產帶來的風險;


2
、經濟周期風險:市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變動,基金
所投資于
上市公司股票的收益水平也會隨之變化,從而產生風險;


3
、利率風險:金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動,直
接影響基金所投資股票的價格和收益率,從而給基金的投資帶來風險;


4
、上市公司經營風險:如果基金所投資的上市公司經營不善,會導致其股
票價格的下跌,或股息、紅利減少,使基金投資收益下降,從而給基金的投資帶
來風險;


5
、購買力風險:基金的收益主要通過現金的形式來分配,而現金可能因為
通貨膨脹影響而使購買力下降,從而使基金的實際投資收益下降
;


6
、再投資風險:再投資獲得的收益又被稱作利息的利息,這一收
益取決于
再投資時的市場利率水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投
資收益的不確定性并可能影響到基金投資策略的順利實施。



二、信用風險


指金融工具的一方到期無法履行約定義務致使本基金遭受損失的風險。本基
金的信用風險主要來源于金融工具的發行者或是交易對手不能履行約定義務的
行為。無論是整體市場投資者的信用偏好變化,還是基金具體投資債券和上市公
司的信用惡化,都會對本基金的回報帶來負面影響。另外,信用評級調整也會帶



來相應風險。當信用評級機構調低本基金所持有的債券的信用級別時,債券的價
格會下跌,從而導致本基
金的收益下降。



三、管理風險


基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占
有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,進而影響基金的投資收益水平。

同時,基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全,能否有
效防范道德風險和其他合規性風險,以及基金管理人的職業道德水平等,也會對
基金的風險收益水平造成影響。在業務各環節操作過程中,可能因內部控制存在
缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致風險,例如,申購贖回清
單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行為及交易錯誤等風險。



四、本基金特
有的風險


1
、指數化投資的風險


本基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產不低于基金資產凈值的
90%
,且不低于非現金
基金
資產的
80%
。業績表現將會隨著標的指數的波動而波
動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,
可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。



2
、標的指數收益率與股票市場平均收益率偏離的風險


本基金的標的指數為
上證
G60
戰略新興產業成份指數
,
在長三角
G60
九城市
的滬市上市公司中,選取不超過
50
家規模最大的戰略新興產業上市公司股
票作
為樣本股,反映相關地區的戰略新興產業上
市公司股票的整體表現,

并不能完
全代表整個股票市場。所以,標的指數的收益率與整個股票市場的平均收益率可
能存在偏離。



3
、標的指數波動的風險


標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而可能使得
基金收益水平發生變化,產生風險。



4
、基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險
及跟蹤誤差未達約定
目標的風險


以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:



1
)由于標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調整
中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;


2
)由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的
權重發生變化,使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;


3
)由于標的指數成份股派發現金紅利、送配等所獲收益以及新股收益將導
致基金收益率偏離目標指數收益率,從而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;


4
)由于成份股停牌、摘牌,成份
股漲停板、跌停板或流動性差等原因使本
基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;


5
)由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和基金托管費等
的存在,使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;


6
)在本基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數的
水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產生影響,從而
影響本基金對標的指數的跟蹤程度
;


7
)基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度
;


8
)其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中
個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣空、
對沖機制及其他工具造成的
指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現金變
動;因指數發布機構指數編制錯誤等,由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。



5
、指數編制機構停止服務的風險


本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可
能由于各種原因停止對指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自該情
形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的指
數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在
6
個月內召集
基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式,
與其他基金合并、或者
終止基金合同等風險。



自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前,基金
管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
有人利益優先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數不再更新等原因可能
導致指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。




6
、成份股停牌的風險


標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發生成份股停牌時可能面
臨如下風險:



1
)基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。




2
)若成份股停牌時間較長,在約定時間內仍未能及時買入或賣出的
,由
此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。




3
)在極端情況下,標的指數成份股可能大面積停牌,基金可能無法及時
賣出成份股以支付投資人的贖回申請,由此基金管理人可能在申購贖回清單中設
置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無法贖回全部或
部分基金份額的風險。

7
、標的指數變更的風險


根據基金合同規定,如出現變更業績比較基準的標的指數的情形時,在
履行
適當程序后,
本基金將變更標的指數?;谠繕酥笖档耐顿Y政策將會改變,投
資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須
承擔此項調整帶來的風險與成本。



8
、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險


盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價
控制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在
不同于基金份額凈值的情形,即存在折溢價的風險。



9
、參考
IOPV
決策和
IOPV
計算錯誤的風險


基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合
證券內各只證券的實
時成交數據,計算并通過上海證券交易所發布基金份額參考
凈值(
IOPV
),供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考?;鸱蓊~參考凈值

IOPV
)與實時的基金份額凈值可能存在差異,基金份額參考凈值(
IOPV
)計算
可能出現錯誤,投資人若參考基金份額參考凈值(
IOPV
)進行投資決策可能導致
損失,需投資人自行承擔。



10
、退市風險


因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金份額持有人大
會決議提前終止上市,導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。



11
、投資者申購失敗的風險



如果投資者申購時未能提供符合要求
的申購對價,或者基金管理人根據基金
合同的規定拒絕投資者的申購申請,則投資者的申購申請失敗。



另外,本基金的申購贖回清單中,基金管理人可設定申購份額上限,以對當
日的申購總規模進行控制,可能存在因達到當日申購規模上限而導致后續申購失
敗的風險。



12
、投資者贖回失敗的風險


如果投資人提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要
求準備足額的現金,或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價,或
者基金管理人根據基金合同的規定拒絕投資者的贖回申請,則投資者的贖回申請
失敗。



基金管理人可能根據成份股市值規模
變化等因素調整最小申購、贖回單位,
由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額,可能無法
按照新的最小申購、贖回單位全部贖回,而只能在二級市場賣出全部或部分基金
份額。



另外,本基金的申購贖回清單中,基金管理人可設定贖回份額上限,以對當
日的贖回總規模進行控制,可能存在因達到當日贖回規模上限而導致后續贖回失
敗的風險。



13
、基金份額贖回對價的變現風險


本基金贖回對價主要為組合證券,在組合證券變現過程中,由于市場變化、
部分成份股流動性差等因素,導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值
有差異,存在
變現風險。



14
、申購贖回清單差錯風險


如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯,包括組合證券名單、
數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯,投資人利益將受損,申
購贖回的正常進行將受影響。



15
、套利風險


由于證券市場的交易機制和技術約束,完成套利需要一定的時間,因此套利
存在一定風險。同時,買賣一籃子股票和
ETF
存在沖擊成本和交易成本,所以折
溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外,當一籃子股票中存在漲停、跌?;?br />


臨時停牌的情況時,也會由于無法買入成份股而影響溢價套利,或無法賣出成份
股而影響折價套利。



16
、二級市場流動性風險



ETF
基金而言,二級市場流動性風險是指由于相關成份股的市場流動性不
足使基金無法以合理價格買入或賣出所需股份數量所造成的風險。




ETF
基金投資人而言,
ETF
可在二級市場進行買賣,因此也可能面臨因市
場交易量不足而造成的流動性問題,帶來基金在二級市場的流動性風險。



17
、第三方機構服務的風險


本基
金的多項服務委托第三方機構辦理,存在以下風險:


1
)申購贖回代理券商因多種原因,導致代理申購、贖回業務受到限制、暫
?;蚪K止,由此影響對投資人申購贖回服務的風險。



2
)登記機構可能調整結算制度,對投資者基金份額、組合證券及資金的結
算方式發生變化,制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證
券交易所及其他代理機構。



3
)第三方機構可能違約,導致基金或投資者利益受損的風險。



18
、申購贖回清單標識設置風險


基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時,將充分考慮由此引
發的市場套利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能
保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理性。



五、金融期貨投資風險


1
、市場風險


本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨和國債期貨。期貨市場與現貨市
場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對期貨的投資僅限
于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產
造成不良影響。期貨業務的主要市場風險因素如下:



1
)股票市場證券指數價格和市場利率
。指數價格和市場利率的波動將可
能影響到各期貨合約的價格波動;



2
)各期貨合約的價格。該價格的波動將直接影響持倉期貨合約價值;



3
)期貨合約與現貨價格差(基差風險)?;鹭敭a可能因為金融期貨合約



與現貨價格波動不一致而遭受基差風險。因存在基差風險,在進行金融期貨合約
展期的過程中,基金財產可能會承擔金融期貨合約之間的價差向不利方向變動而
導致的展期風險;



4
)期貨不同合約之間價格差。期貨不同合約之間價格差的波動超過正常
范圍,將可能導致該業務特定策略組合在部分時間點上價值產生不利方向的波動。



2
、流動性風險



融期貨投資面臨的流動性風險較大,主要包括流通量風險和無法繳足保證
金的資金流動性風險:



1
)流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險,這種風
險在市況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如愿處理資產時容
易產生;



2
)無法繳足保證金的資金流動性風險指當金融期貨業務支付現金的義務
大于投資組合現金頭寸,且投資組合無力在規定時間內補足保證金而導致基金持
有頭寸面臨強制平倉的風險。需要特別注意,與股指期貨不同,國債期貨采用梯
度提高保證金的制度,越臨近交割日,保證金比例要求越高。



3
、交易對手風險


金融期貨的交易對手風險來自于兩方面:



1
)對手方風險:基金管理人運用基金資產投資于金融期貨,會盡力選擇
資信狀況優良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商,但不能杜絕因所選擇的
期貨公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金資產遭受損
失。




2
)連帶風險:為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投
資人出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足,或因其他原因導致中金所對
該結算會員下的經紀賬戶強行平倉時,基金資產的資產可能因被連帶強行平倉而
遭受損失。



4
、國債期貨交割風險


國債期貨業務的交割風險主要有:



1
)對于國債期貨交易的買方,在臨近交割期由于融資成本提高而導致交
割成本提高帶來的損失。





2
)對于國債期貨交易的賣方,在臨近交割期由于最便宜可交割券流動性
不足而導致該類券價格升高或者被迫使用次優券交割帶來的損失。




3
)由于交割違約產生的損失。若國債期貨的賣方未能在規定期限內如數
交付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款,就會構成交割違
約,需按照中金所規定的標準支付補償金和懲罰性違約金。



六、股票期權投資風險


1
、市場風險


期權定價模型較為復雜,其市值將會受到期
權合約價格、標的物價格、標的
物波動率、市場利率水平等多個因素影響。若期權標的價格波動導致期權不具行
權價值,期權買方將損失付出的所有權利金;期權賣方由于需承擔行權履約義務,
因合約標的價格波動導致的損失可能遠大于其收取的權利金。



2
、行權風險



1
)對于期權交易的買方(權利方),在合約到期時選擇行權的,若行權資
金(認購期權)或合約標的不足(認沽期權)將可能導致不足部分對應的行權申
報失敗的風險。




2
)對于期權交易的賣方(義務方),如果未能在規定期限內準備好足額的
資金(認沽期權)或者證券(認購期權),就會構成行權資金交收違約或者行權
證券交割違約,需按照交易所規定支付違約資金利息和違約金。




3
)由于行權日和證券交割后的可交易日的差異而導致行權后持有現貨證
券面臨證券價格漲跌風險。



3
、流動性風險


期權業務的流動性風險主要包括流通量風險和無法繳足保證金(現金或現貨)
的流動性風險。



流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險,這種風險在市
況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如愿處理資產時容
易產生。



期權的賣方(義務方)具有行權義務,因此需要繳納保證金(現金或現貨)
以防止出現賣方不能履約的情況。在交易過程中,若出現保證金不足,期權賣方
未能及時追繳保證金的話,期權合約將遭到強制平倉。其中,特別需要注意,當
進行認購期權備兌開倉策略,作為保證金的標的證券若因合約調整(合約標的發



生分紅、派息、送股、公積金轉增股本、配股、份額拆分或者合并等情況時,交
易所會對合約標的進行除權除息處理,進而對尚未到期的期權合約的合約單位、
行權價格進行調整),導致備兌備用證券不足的,期權合約也將遭到強制平倉。



4
、時間價值風



期權交易的買方(權利方)擁有期權的時間價值,時間價值隨著期權到期日
的臨近而不斷損耗。



七、投資于資產支持證券的特定風險



1
)信用風險:基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易
過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造
成基金財產損失。




2
)利率風險:市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,利率波動會導
致資產支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利率上升,基金持
有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產
支持證券利息的再投資收益將
面臨下降的風險。




3
)流動性風險:受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,可能
無法在合理的時間內以公允價格賣出較大數量的資產支持證券,存在一定的流動
性風險。




4
)提前償付風險:債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,從
而使基金資產面臨再投資風險。




5
)操作風險:在資產支持證券的投資過程中由于未能按照既有的操作流
程進行操作或操作失誤未能達到預期投資目標而形成的風險。




6
)法律風險:在資產支持證券的投資運作過程中,由于違反投資限制、
信息披露的相關法律法規的規定或產品合同的約定,導致公司利益受
損或受到監
管處罰的風險。



八、存托憑證投資風險


本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所
面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧
損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境
外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;



存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存
托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及
波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存
托憑證退市的風險;已在境
外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;
境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。




、融資業務的主要風險



1
)市場風險


1
)可能放大投資損失的風險:
融資業務具有杠桿效應,它在放大投資收益
的同時也必然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時,既需要承擔原
有的股票價格下跌帶來的風險,又得承擔融資買入股票帶來的風險,同時還須支
付相應的利息和費用,由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。



2
)利率變動帶來的成本加大風險:在從事融資交易期間,如中國人民銀行
規定的同期貸款基準利率調高,證券公司將相應調高融資利率,投資成本也因為
利率的上調而增加,將面臨融資成本增加的風險。



3
)強制平倉風險:融資交易中,投資組合與證券公司間除了普通交易的委
托買賣關系外,還存在著較為復雜的債權債務關系,以及由于債權債務產生的信
托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權,對投資組合信用賬戶的資產負債
情況實時監控,在一定條件下可以對投資組合擔保資產執行強制平倉
,
且平倉的
品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制,平倉的數額
可能超過全部負債,
由此給投資組合帶來損失。



4
)外部監管風險:在融資交易出現異?;蚴袌龀霈F系統性風險時,監管部
門、證券交易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施,例如提高融資保
證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等,以維護市場平穩運行。這些措施
將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛
在損失。




2
)流動性風險


融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務,或上市
證券價格波動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例,且
不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。





3
)信用風險


信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面,如果證券公司沒有按照
融資合同的要求履行義務可能帶來風險;另一方面,若在從事融資交易期間,證
券公司融資業務資格、融資業務交易權限被取消或被暫停,證券公司可能無法履
約,則投資組合可能會面臨一定的風險。




、
轉融通
證券出借
業務的風險



1
)流動性風險


流動性風險
是指
基金面臨大額贖回時,可能因證券出借原因無法及時變現支
付贖回款項的風險。




2
)信用風險


信用風險主要指證券出借對手方無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償
及借券費用的風險。




3

市場
風險


證券出借后可能面臨證券出借期間無法及時處置證券的市場風險。





、基金進入清算期的相關風險


基金進入清算程序后,基金管理人將及時變現資產,但由于變現過程中的市
場波動、流動受限證券無法及時變現而可能面臨的進一步損失、清算費用等原因,
基金份額持有人將可能面臨最終收到的全部清算款偏離該基金最后運作日公告
的資產凈值的風險。此外,
基金進入清算程序后,如因持有流動受限證券暫時無
法全部變現的,基金將先以已變現基金資產為限進行分配,待該類流動受限證券
全部變現后進行再次分配,因此,若該類流動受限證券一直無法變現,基金份額
持有人將面臨剩余清算款收取時間不確定的風險。





、稅負增加風險


財政部、國家稅務總局財政
[2016]140
號《關于明確金融房地產開發
教育
輔助服務等增值稅政策的通知》第四條規定:“資管產品運營過程中發生的增值
稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人?!辫b于基金合同中基金管理人
的管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款,本基
金運營過程中需要繳納增值
稅應稅的,將由基金份額持有人承擔并從基金資產中支付,按照稅務機關的規定
以基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務,因此可能增加基金份額持有人的投



資稅費成本。





、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
致的風險


本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構
(
包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構
)
根據相關
法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用
的評價方法也不同,因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之
間的匹配檢驗。





、流動性風險


1
、本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估


本基金主要采取完全復制法,復制
上證
G60
戰略新興產業成份指數
,該指數
選擇歸屬于證券行業的股票構成標的指數成份股,旨在反映滬深
A
股的證券行業
上市公司股票的整體表現
,因此本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良好,
流動性風險相對可控。



2
、基金申購、贖回安排


本基金的申購、贖回具體安排詳見本招募說明書“第十部分
基金份額的申
購與贖回”章節。



3
、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響


基金管理人經與基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可
依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申
請等進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,包
括但不限于:


1
)暫停接受贖回申請或延緩支付贖回對價


上述具體措施,詳見本招募說明書“第十部分
基金份額的申購與贖回”中
“九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關內容。



2
)暫?;鸸乐?


當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格



且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認
后,基金管理人應當暫?;鸸乐?,并采取延緩支付贖回
對價
或暫停接受基金申
購贖回申請的措施。



當基金管理人實施
上述
流動性風險管理工具時,
投資者可能面臨無法
申購本
基金、贖回申請不能確認
、無法及時獲得
贖回對價
或者
無法及時獲得基金
份額

值數據等
風險
。





、其他風險


1
、技術風險


當計算機、通訊系統、交易網絡等
技術保障系統或信息網絡支持出現異常情
況,可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、注冊登記系統癱瘓、核
算系統無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。



2
、道德風險


由于人員的機會主義行為等主觀因素帶來的風險,如內幕交易、欺詐、舞弊
等行為可能給基金資產帶來直接損失或損害基金管理人聲譽從而損害本基金投
資人利益。



3
、合規風險


由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法規環境變化等原因造成基金運作
違反相關規定的風險。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上,例如資
產配置、類屬配置不符合基金合同的要求;也可能表現在個券、個股的選擇不符
合本基金的投資風格和投資目標等。



4
、不可抗力風險


戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產遭受損失;同時,證券市場、
基金管理人及基金銷售代理人可能因不可抗力無法正常工作,從而有影響基金正
常申購和贖回的風險。




第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算




一、基金合同的
變更


1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于
法律法規規定
和基金合同約定
可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



2
、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議
自生效后
方可執行,


決議生效后
2
日內在規定媒介公告。



二、基金合同的終止事由


有下列情形之一的,
經履行相關程序后,
基金合同應當終止:


1
、基金份額持有人大會決定終止的;


2
、基金管理人、基金托管人職責終止,

6
個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的;


3
、
基金合同約定的其他情形;


4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。



三、基金財產的清算


1
、基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日起
30
個工作日內成立
基金財產
清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。



2
、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、
符合《證券法

規定
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



3
、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。



4
、基金財產清算程序:



1
)基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金
財產
;



2
)對基金財產和債權債務進行清理和確認;



3
)對基金財產進行估值和變現;




4
)制作清算報告;



5
)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;



6
)將清算報告報中國證監會備案并公告
;



7
)對基金
剩余
財產進行分配
。



5
、基金財產清算的期限為
6
個月
,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,清算期限相應順延
。



四、清算費用


清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金
剩余
財產中支付。



五、基金
剩余
財產的分配


依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。



六、基金財產清算的公告


清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經
符合《證券法

規定

會計師事務所審計并由
律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案
并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
5
個工作日
內由基金財產清算小組進行公告
,基金財產清算小組應當將清算報告登載在
規定
網站
上,并將清算報告提示性公告登載在
規定報刊

。



七、基金財產清算賬冊及文件的保存


基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
,保存期限不少于法定最低
期限
。




第二十部分 基金合同的內容摘要




第一節
基金管理人、基金托管人及基金份額持有人的權利與義務

一、基金管理人


(一)
基金管理人簡況


名稱:
申萬菱信基金管理有限公司


住所:
上海市中山南路
100

11



法定代表人:
陳曉升


設立日期:
2004

1

15



批準設立機關及批準設立文號:
中國證監會,中國證監會證監基金字【
2003

144



組織形式:
有限責任公司


注冊資本:
壹億伍仟萬元人民幣


存續期限:
持續經營


聯系電話:
+86
-
21
-
23261188


(二)
基金管理人的權利與義務


1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括
但不限于:



1
)依法募集

金;



2
)自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
金財產;



3
)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
其他費用;



4
)銷售基金份額;



5

按照規定
召集基金份額持有人大會;



6
)依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取
必要措施保護基金投資者的利益;



7
)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;




8
)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理;



9
)擔任或
委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得基金合同規定的費用;



10
)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案;



11
)在基金合同約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;



12
)依照法律法規為基金的利益
對被投資公司行使股東權利,為基金的利

行使因基金財產投資于證券所產生的權利;



1
3

在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業務;



14

以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為;



1
5
)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券
/
期貨
經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構
,并確定相關的費率
;



1
6
)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回

業務規則;



1
7
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。



2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括
但不限于:



1
)依法募集
資金
,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;



2
)辦理基金備案手續;



3
)自基金合同生效之日起
,
以誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基
金財產;



4
)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財產;



5
)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
,
對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;




6
)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外
,
不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;



7
)依法接受基金托管人的監督;



8
)采取適當合理的措施使計算基金份額認購
價格
、申購、贖回
對價
的方
法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定
基金份額申購、贖回的
對價,編制申購贖回清單
;



9
)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;



10
)編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告;



11
)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報
告義務;



12
)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
人泄露
,因審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外
;



13
)按基金合同的約定
確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配基金收益;



14
)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回
對價
;



15
)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



16
)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料
不低于法定最低期限
;



17
)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
資料,并在支付合理成本的條件下
得到有關資料的復印件;



18
)組織并參加基金財產清算小組
,
參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配;



19
)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
并通知基金托管人;



20
)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;




21
)監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償;



22
)當基金管理人將其義務委托第三方處理
時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;



23
)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;



24
)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
基金管理人
承擔全部募集費用,
將已募集資金并加計銀行同期
活期
存款利息在基
金募集期結束后
30
日內退還基金認購人;



25
)執行生效的基金份額持有人大會的
決議
;



26
)建立并保存基金份額持有人名冊;



27
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



二、基金托管人


(一)
基金托管人簡況


名稱:興業銀行股份有限公司


注冊地址:福建省福州市湖東路
154



辦公地址:上海市浦東新區銀城路
167

4



法定代表人:
呂家進


成立日期:
1988

8

22



組織形式:股份有限公司


注冊資本:
207.74
億元人民幣


存續期間:持續經營


基金托管資格批文及文號:
中國證監會證監基金字

2005

74



(二)
基金托管人的權利與義務


1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括
但不限于:



1
)自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金
財產;




2
)依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的
其他費用;



3
)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,

呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;



4
)根據相關市場規則,為基金開設
資金賬戶、
證券
賬戶及
期貨賬戶
等投
資所需賬戶,
為基金辦理證券
、期貨
交易資金清算
;



5
)提議召開或召集基金份額持有人大會;



6
)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;



7

法律法規及中國證監會規定的和基金合
同約定的其他
權利。



2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括
但不限于:



1
)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;



2
)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;



3
)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確?;鹭敭a的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶
設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;



4
)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;



5
)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;



6
)按規定開設基金財產的資金賬戶
、
證券賬戶

期貨賬戶
等投資所需賬
戶,
按照基金合同的約定,根據基金管理人的
劃款
指令,及時辦理清算、交割事
宜;



7
)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定
外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露
,因審計、法律等外部專
業顧問提供的情況除外
;



8
)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、
贖回對




;



9
)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;



10
)對基金財務會計報告、
季度報告、中期報告
和年度報告出具意見,說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金
管理人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的
措施;



11
)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
不少于

定最低
期限
;



12

從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存
基金份額持有人名冊;



13
)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;



14
)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回
對價的
現金部分;



15
)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定,召集基金份額持有人大
會或配合
基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



16
)按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;



17
)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配;



18
)面臨解散、依法被撤銷或者被依法
宣告破產時,及時報告中國證監會
和銀行監管機構,并通知基金管理人;



19
)因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
不因其退任而免除;



20
)按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,
基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償;



21
)執行生效的基金份額持有人大會的
決議
;



22
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



三、基金份額持有人


基金投資者
持有
本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,基
金投資者自
依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同的



當事人,直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為基金合同當事
人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。



每份基金份額具有同等的合法權益。



1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利
包括但不限于:



1
)分享基金財產收益;



2
)參與分配清算后的剩余基金財產;



3
)依法
轉讓或者
申請贖回其持有的基金份額;



4
)按照規定要求召開基金份額持有人大會
或者召集基金份額持有人大會
;



5
)出席或者委派代表出席基金份額持
有人大會,對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權;



6
)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;



7
)監督基金管理人的投資運作;



8
)對基金管理人、基金托管人、基金
服務
機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁;



9
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。



2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務
包括但不限于:



1
)認真閱讀并遵守基金合同
、招募說明書、業務規則等信息披露文件
;



2
)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,
自主判斷基金的投資
價值,自主做出投資決策,
自行承擔投資風險;



3
)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;



4

交納基金認購款項和認購股票、申購對價及法律法規和基金合同所規
定的費用;



5
)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任;



6
)不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動;



7
)執行生效的基金份額持有人大會的
決議
;



8
)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;




9

遵守基金管理人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則;



10

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。






第二節 基金份額持有人大會召集、議事規則及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?;鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。



本基金份額持有人大會不設日常機構,如今后設立基金份額持有人大會的日
常機構,日常機構的設立按照相關法律法規的要求執行。



若以本基金為目標基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯接基
金的基金合同生效,鑒于本基金和本基金聯接基金的相關性,聯
接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基
金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時,聯接基金基金份額持
有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為:在本基金基金份額持有人大
會的權益登記日,聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有
的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例,計算結果按照四舍五入的方法,保留
到整數位。



聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權,但可接受聯接基金的特
定基
金份額持有人的委托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。



聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金份額持有人大會的,須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金
份額持有人大會,聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份
額持有人大會的,由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會。



一、召開事由


1
、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會
,但
法律法規、中國證監會另有
規定除外




1
)終止基金合同;




2
)更換基金管理人;



3
)更換基金托管人;



4
)轉換基金運作方式;



5

調整
基金管理人、基金托管人的報酬標準;



6
)變更基金類別;



7
)本基金與其他基金的合并;



8
)變更基金投資目標、范圍或策略;



9
)變更基金份額持有人大會程序;



10
)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;



11
)單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上(含
10%
)基金份額的基金
份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會;



12
)對基金
合同
當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;



13

終止基金上市,但因為基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終
止上市的除外;



14

法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。



2
、
在法律法規規定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下,
以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不
需召開基金份額持有人大會:



1
)法律法規要求增加的基金費用的收??;



2

調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式
;



3
)因相應的法律
法規
、上海
證券交易所
或登記機構的相關業務規則
發生
變動而應當對基金合同進行修改;



4
)對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發生
重大
變化;



5

基金管理人、相關證券交易所和登記機構等調整有關基金認購、申購、
贖回、交易、非交易過戶等業務的規則(包括申購贖回清單的調整、開放時間的
調整等);



6
)基金推出新業務或服務;



7
)基金管理人調整基金收益分配原則;




8
)基金管理人推出以本基金為目標
ETF

ETF
聯接基金,
在不違反法律
法規的情況下,本基金的聯接基金采取
特殊申購或
其他方式參與本基金的申購贖

;



9
)調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成、開通轉托管等
業務;



10

標的指數
更名或調整編制
方法
,
以及因此
相應變更業績比較基準
;



11
)按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。



二、會議召集人及召集方式


1
、除法律法規規定或基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管
理人召集
。



2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集
。



3
、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10
日內決定是否召集,
并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
60
日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當
由基金托管人自行召集
,并自出具書面決定之日起
60
日內召開并告知基金管理
人,基金管理人應當配合
。



4
、代表基金份額
10%
以上(含
10%
)的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨?br /> 自收
到書面提議之日起
10
日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
60
日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額
10%
以上(含
10%
)的基
金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄?br /> 人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開
并告知基金管理人,基金管理人應當配合
。



5
、代表基金份額
10%
以上(含
10
%
)的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代



表基金份額
10%
以上(含
10%
)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前
30
日報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,
基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。



6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。



三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式


1
、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前
30
日,在規定媒介公
告?;?br /> 份額持有人大會通知應至少載明以下內容:



1
)會議召開的時間、地點和會議形式;



2
)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;



3
)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;



4
)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代
理有效期限等)、送達時間和地點
;



5
)會務常設聯系人姓名及聯系電話;



6
)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;



7
)召集人需要通知的其他事項。



2
、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。



3
、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;?br /> 管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監
督的,不影響表決意見
的計票效力。



四、基金份額持有人出席會議的方式


基金份額持有人大會可通過現場開會方式
、
通訊開會方式
或法律法規、監管
機構允許的其他方式
召開,會議的召開方式由會議召集人確定。



1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派



代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或
基金
托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:



1
)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具
的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同
和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;



2
)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一
(含
二分之

)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以后、
6
個月以內,
就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有
人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。



2
、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以
會議
通知載明的
形式在表決截

日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面
方式
或會議通知載明的形式
進行表決。



在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:



1
)會議召集人按基金合同約定公布會議通知后,在
2
個工作日內連續公
布相關提示性公告;



2
)召集人按基金合同

定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,
則為基金管理人)到指定地點對表決
意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;



3
)本人直接出具
表決
意見或授權他人代表出具
表決
意見的,
有效的
基金
份額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的
二分之一
(含

分之一
);若本人直接出具
表決
意見或授權他人代表出具
表決
意見基金份額持有
人所持有的基金份額

于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原
公告的基金份額
持有人大會召開時間的
3
個月以后、
6
個月以內,就原定審議事



項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三
分之一以上(含三分之一)

基金份額持有人直接出具
表決
意見或授權他人代表
出具
表決
意見
;



4
)上述第(
3
)項中直接出具
表決
意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具
表決
意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具
表決
意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、基金合同和會議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符
。



3
、在不與法律法規沖突的前提下,經會議通知載明,基金份額持有人可以
采用網絡、電話或其他方式進行表決,或者采用網絡、電話或其他方式授權他人
代為出席會議并表決,會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。在會
議的召開方式上,本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式
相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場開會和通訊方式開會
的程序進行。



五、議事內容與程序


1
、議事內容及提案權


議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。



基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。



基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。



2
、議事程序



1
)現場開會


在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人,然后由大會主持人宣讀
提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和



代理人所持表決權的
二分之一
以上(含
二分之一
)選舉產生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?br /> 持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。



會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會
議人員姓名
(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名(或單位名稱)和聯系方式等事項。




2
)通訊開會


在通訊開會的情況下,首先由召集人提前
30
日公布提案,在所通知的表決
截止日期后
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。



六、表決


基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。



基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:


1
、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的
二分之一
以上(含
二分之一
)通過方為有效;除下
列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。



2
、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的
三分之二
以上(含
三分之二
)通過方可做出。

除法律法規、監管機構規
定或基金合同另有約定外,
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、
終止基金合同
、本基金與其他基金合并
以特別決議通過方為有效。



基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。



采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席
的投資者,表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決,但應當計入出具
表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。



基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。



七、計票


1
、現場開會




1
)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或
基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。




2
)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。




3
)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑,可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新

點結果。




4
)計票過程應由公證機關予以公證
,
基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的,不影響計票的效力。



2
、通訊開會


在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br /> 表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。



八、生效與公告


基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。



基金份額持有人大會的決議自
表決通過
之日起生效。



基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在
規定媒介
上公告。如果采用
通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。



基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理



人、基金托管人均有約束力。



九、本部分關于
基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規定,凡與將來頒布的涉及基金份額持有人大會規定的法律法規不一致的,
基金管理人與基金托管人協商一致并履行適當程序后,可直接對本部分內容進行
修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。






第三節
基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式


一、基金合同的變更


1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或本
基金
合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于
法律法規規
定和基金合同約定
可不經基金份額持有人大會決議通過的事項
,由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



2
、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議
自生效后
方可執行,


決議生效后
2
日內在規定媒介公告。



二、基金合同的終止事由


有下列情形之一的,
經履行相關程序后,
基金合同應當終止:


1
、基金份額持有人大會決定終止的;


2
、基金管理人、基金托管人職責終止,在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的;


3
、
基金合同約定的其他情形;


4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。



三、基金財產的清算


1
、基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日

30
個工作日內成立
基金財產
清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。



2
、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、
符合《證券法

規定
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



3
、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。




4
、基金財產清算程序:



1
)基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金
財產
;



2
)對基金財產和債權債務進行清理和確認;



3
)對基金財產進行估值和變現;



4
)制作清算報告;



5
)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;



6
)將清算報告報中國證監會備案并公告
;



7
)對基金
剩余
財產進行分配
。



5
、基金財產清算的期限為
6
個月
,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,清算期限相應順延
。



四、清算費用


清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金
剩余
財產中支付。



五、基金
剩余
財產的分配


依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。



六、基金財產清算的公告


清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經
符合《證券法

規定

會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案
并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
5
個工作日
內由基金財產清算小組進行公告
,基金財產清算小組應當將清算報告登載在
規定
網站
上,并將清算報告提示性公告登載在
規定報刊

。



七、基金財產清算賬冊及文件的保存


基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
,保存期限不少于法定最低
期限
。






第四節
爭議的處理和適用的法律


各方當事人同意,因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議,如經



友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交
上海
國際經濟貿易仲裁委員會
,
按照該機構屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局
的,對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定,仲裁費用由敗訴方承擔。



爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的
義務,維護基金份額持有人的合法權益。



基金合同受中國法律(不含港澳臺立法)管轄并從其解釋。






第五節
基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式


基金合同可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
公場所和營業場所查閱。







第二十一部分 基金托管協議的內容摘要




第一節
托管協議當事人


(一)基金管理人


名稱:申萬菱信基金管理有限公司


住所:
上海市中山南路
100

11



法定代表人:
陳曉升


設立日期:
2004

1

15



批準設立機關及批準設立文號:
中國證監會,中國證監會證監基金字【
2003

144



組織形式:有限責任公司


注冊資本:
壹億伍仟萬元人民幣


存續期限:
持續經營


聯系電話:
+86
-
21
-
23261188




)基金
托管人


名稱:興業銀行股份有限公司

簡稱:興業銀行



注冊地址:福建省福州市湖東路
154



辦公地址:上海市
浦東新區銀城路
16
7

4



法定代表人:
呂家進


成立日期:
1988

8

22



批準設立機關和批準設立文號:
中國人民銀行總行,銀復
[1988]347



基金托管業務批準文號:中國證監會證監基金字
[2005]74



組織形式:
股份有限公司


注冊資本:
207.74
億元人民幣


存續期間:持續經營


經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;
辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買
賣政府債券、金融債券;代理發行股票以外的有價證券;買賣、代理買賣股票以
外的有價證券;資產托管業務;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;結匯、售



匯業務;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業
務;提供保管箱服務;財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務;經中國銀行業監
督管理機構批準的其他業務
(以
上范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定)
。






第二節
基金托管人對基金管理人的業務監督和核查


(一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權


基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資范圍、
投資對象進行監督?;鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的,基金管
理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池,以便基金托管人運用相關技
術系統,對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督,
對存在疑義的事項進行核查。



本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。



為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市
的非成份股(包括主板、創業板及其他依法發行、上市的股票及存托憑證)、債
券(含國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短
期融資券、中期票據、可轉債及分離交易可轉債、可交換債券、地方政府債等)、
貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期
權、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但
須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其
他品種,基金管理人在履行
適當程序后,可以將其納入投資范圍。



本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。



在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低
于基金資產凈值的
90%
,且不低于非現金基金資產的
80%
。每個交易日日終,在
扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低
于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購
款等。



如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。




(二)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同
的約定,對基金投資
比例進行監督。



1
、基金托管人按下述比例和調整期限進行監督:



1
)本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈
值的
90%
,且不低于非現金基金資產的
80%
;



2
)每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納
的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算
備付金、存出保證金及應收申購款等;



3
)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%
;



4
)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產
凈值的
20%
;



5
)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
過該資產支持證券規模的
10%
;



6
)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一
原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
;



7
)本基金應投資于信用級別評級為
BBB
以上(含
BBB
)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出;



8
)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產,本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



9
)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%
,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
1
年,
債券回購到期后不得展期;



10
)基金總資產不得超過基金凈資產的
140%
;



11
)本基金參與股指期貨、國債期貨交易后,依據下列標準建構組合:


1
)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
10%
;


2
)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證



券市值之和,不得超
過基金資產凈值的
100%
,其中,有價證券指股票、債券(不
含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質
押式回購)等;


3
)在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的
20%
;


4
)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;


5
)在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的
20%
;


6
)在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金
資產
凈值的
15%
;


7
)在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的
債券總市值的
30%
;


8
)本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、
賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于債券投資比例
的有關約定;


9
)在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的
30%
;



12
)本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合:


1
)因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的
10%
;


2
)開倉賣出認購股票期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,
應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金
等價物;


3
)未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的
20%
。其中,合約
面值按照行權價乘以合約乘數計算;



13
)若本基金參與融資的,在任何交易日日終,本基金融資買入股票與其
他有價證券市值之和,不得超過基金資產的
95%
;




14
)本基金參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的
30%
,
出借期限在
10
個交易日以上的出借證券應納入第(
17
)條所述的流動性受限資
產的
范圍;參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
30%
;證
券出借的平均剩余期限不得超過
30
天,平均剩余期限按照市值加權平均計算;
最近
6
個月內日均基金資產凈值不得低于
2
億元;



15
)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%
,
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的
比例限制
;



16
)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公
司發行的證券,不超過該證券的
10%
,
完全按照有關指數的構成比例進行證券投
資的基金品種可以不受此條款規定的比例
限制
;



17
)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%
;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資;



18
)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;



19
)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行;



20
)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。



除上述第(
2
)、(
7
)、(
14
)、(
17
)、(
18
)項外,因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金
管理人應當在
10
個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。因
證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第(
14
)條規定的,基金管理人不得新增出借業務。法律法規另
有規定的從其規定。



基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合
比例符



合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。



法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行,且該
等事項無需召開基金份額持有人大會。



(三)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對本托管協
議項下的基金投資禁止行為進行監督?;鹜泄苋送ㄟ^事后監督方式對基金管理
人基金投資禁止行為進行監督。



為維護基金份額持有人
的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:



1
)承銷證券;



2
)違反規定向他人貸款或者提供擔保;



3
)從事承擔無限責任的投資;



4
)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;



5
)向其基金管理人、基金托管人出資;



6
)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



7
)法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。



基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其
他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。



如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定,基金管理人在履行適當
程序后,本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,不需經基金份額
持有人大會審議。



根據法律、行政法規有關基金從事的關聯交易的規定,基金管理人和基金托



管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或者與其有其他重
大利害關系的公司名單及有關關聯方發行的證券名單,加蓋公章并書面提交,并
確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性?;鸸芾砣思盎鹜泄?br /> 人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單,并負責及時更新該名單。名單
變更后基金管理人及基金托管人應及時發送另一方,另一方于
2
個工作日內進行
回函確認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認后,新的關聯交易名單開始
生效。



(四)基金托管人根
據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監督。



基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單,并約定各
交易對手所適用的交易結算方式?;鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶?br /> 銀行間債券市場選擇交易對手?;鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場交易對手名單進行交易,如基金管理人在基金投資運作之前未向基
金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的,視為基金管理人認可全市場交易
對手?;鸸芾砣丝?br /> 以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更
新,新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照
協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對
手名單及結算方式的,應向基金托管人說明理由,并在與交易對手發生交易前
3
個工作日內與基金托管人協商解決。



基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行
交易,并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法
律責任的,基
金管理人有權向相關交易對手追償,基金托管人應予以必要的協助
與配合?;鹜泄苋烁鶕y行間債券市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易
對手及其結算方式進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約
定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時書面或以雙方認可的其
他方式提醒基金管理人。如果基金托管人未能切實履行監督職責,導致基金出現



風險或造成基金資產損失的,基金托管人應承擔相應責任。



(五)基金托管人對基金投資銀行存款進行監督。



基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;疸y行
存款業務
賬目及核算的真實、準確?;鸸芾砣藨敯凑沼嘘P法規規定,與基金
托管人、存款機構簽訂相關書面協議?;鹜泄苋藨鶕嘘P相關法規及協議對
基金銀行存款業務進行監督與核查,嚴格審查、復核相關協議、賬戶資料、投資
指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。



基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等
的各項規定。



基金投資銀行存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定,
確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供
給基金托管人,基金托管人應
據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金管理人
在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的,視為基金管理人認可
所有銀行。



(六)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金參與
轉融通證券出借業務進行監督。



基金管理人運用基金財產參與出借業務,應當遵守審慎經營原則,配備技術
系統和專業人員,制定科學合理的投資策略和風險管理制度,完善業務流程,有
效防范和控制風險,切實維護基金財產的安全和基金份額持有人合法權益?;?br /> 托管人應當加強對基金參與出借業務
的監督和復核,切實維護基金財產的安全和
基金份額持有人合法權益。



(七)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資
流通受限證券進行監督。



1
、基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通
受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。



2
、本部分的流通受限證券與上文所述的流動性受限資產的范圍并不完全一
致,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股



票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布
重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發
行未上市證券、回購交易中的質押
券等流通受限證券。



3
、在首次投資流通受限證券之前,基金管理人應當制定相關投資決策流程、
風險控制等規章制度并提交給基金托管人?;鸸芾砣藨敻鶕鸬耐顿Y風格
和流動性的需要合理安排流通受限證券的投資比例,并在相關制度中明確具體比
例,避免基金出現流動性風險?;鹜顿Y非公開發行股票,基金管理人還應提供
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。



4
、基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證
監會規定媒介披露所投資非
公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以
及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。



5
、基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控
制制度、流動性風險處置預案情況進行監督,并審核基金管理人提供的有關書面
信息?;鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的,有權要求基金管理人
在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查
看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備
查資料的權利。



如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中
國證監會請求解決。

如果基金托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。如果基金托管人沒有切
實履行監督職責,導致基金出現風險,基金托管人應承擔連帶責任。



6
、相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的,從其規定。



(八)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產
凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金
收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監
督和核查。



(九)基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
反法律法規、基金
合同和本托管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等方



式通知基金管理人限期糾正?;鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和
核查?;鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面形式給基
金托管人發出回函,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,說明違規原因及糾正
期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時
對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`
規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。如果基金托管人未
能切實履行監督職責,導致基金出現風險或
造成基金資產損失的,基金托管人應
承擔相應責任。



(十)基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和
本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示,基金管理人應
在規定時間內答復并改正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證;對基金托管
人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報
告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。



(十一)若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法
律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即以書
面或以
雙方認可的其他方式通知基金管理人。



(十二)基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監
會,同時通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鸸芾砣?br /> 無正當理由,拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權,或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人應報告中國證監會。






第三節
基金管理人對基金托管人的業務核查


(一)基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括
但不限于
基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶
、
證券賬戶
、
期貨賬戶及投資所需的其他賬戶
、復核基金管理人計算的基金資產凈值
和基金份
額凈值
、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和
監督基金投資運作
等行為。




(二)基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正?;鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基金管
理人發出回函,說明違規原
因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在上
述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以
供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并
改正。



(三)基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,
同時通知基金托管人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鹜泄苋藷o正
當理由,拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等手段
妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金
管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人應報告中國證監會。






第四節
基金財產的保管


(一)基金財產保管的原則


1
、
基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。



2
、
基金托管人應安全保管基金財產。

未經基金管理人依據合法程序作出的
合法合規指令,基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。



3
、
基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶
、
證券賬戶
、期貨賬戶及
投資所需的其他賬戶
。



4
、
基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,
與基金托管人的其
他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理,
確?;鹭敭a的完
整與獨立。



5
、
基金托管人
根據基金管理人的指令,
按照基金合同和本協議的約定保管
基金財產,如有特殊情況雙方可另行協商解決。



6
、
對于因為基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責與有關當事人
確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的,基金托
管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的,基



金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失,基金托管人
對此
予以必要的
配合與
協助,但不承擔
賠償
責任。



7
、
除依據法律法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金財產。



(二
)募集資金
和組合
證券的驗資



1
、
基金募集期間募集的資金應存于
專門
賬戶
,
募集的股票由發售代理機
構予以凍結,

基金募集行為
結束
前,任何人不

動用。



2
、
基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額
(含網下股票認購所募集的股票市值)
、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運
作辦法》等有關規定后,基金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管
人開立的基金銀行賬戶,
并由登記機構將組合
證券
過戶至本基金的組合證券賬戶,
同時在規定時間內,聘請
符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師事務所進
行驗資,出具驗
資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2
名或
2
名以上中國注冊
會計師簽字方為有效。



3
、
若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按
規定辦理退款等事宜
,基金托管人應提供充分協助
。

對于基金募集期間網下股票
認購所募集的股票,登記機構應予以解凍,基金管理人不承擔相關股票凍結期間
交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金
和證券的退還工作。



(三)基金
托管
專戶的開立和管理


基金托管人以基金托管人的名義開設本基金的基金托管專戶,保管基金財產
的銀行存款。該基金托管專戶同時也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表
所托管的包括本基金財產在內的所有托管資產與中國證券登記結算有限責任公
司進行一級結算的專用賬戶。該賬戶的開設和管理由基金托管人承擔。本基金的
一切貨幣收支活動,均需通過基金托管人的基金托管專戶進行?;鹜泄苋丝筛?br /> 據實際情況需要,為本基金開立資金清算輔助賬戶,以辦理相關的資金匯劃業務。

基金管理人應當在開戶過程中給予必要的配合,并提供所需資料。



基金
托管專
戶的開立和使用,限于滿足開
展本基金業務的需要?;鹜泄苋?br /> 和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的
任何賬戶進行本基金業務以外的活動。




基金托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫
行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及
銀行監管機構的其他規定。





)定期存款賬戶


基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶,包括實體或虛擬賬戶,
其預留印鑒經各方商議后預留。

本著便于本基金的安全保管和日常監督核查的原
則,存款行應盡量選擇基金托管人經辦行所在地的分支機
構。

對于任何的定期存
款投資,基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協議,約定雙方的權利和義
務,該協議作為劃款指令附件。

該協議中必須有如下明確條款:“存款證實書僅
可用于存款、提款,不可用于出借、質押或轉讓等任何其他行為。除合同另有規
定外,本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶(明確戶名、開戶
行、賬號等),不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協議中未體現前述條款,基
金托管人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。

在取得存款證實書后,基金托管人
保管證實書正本或者復印件?;鸸芾砣藨撛诤侠淼臅r間內進行定期存款的投
資和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若產生息差(即
本基金已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額),該息差的處理方
法由基金管理人和基金托管人雙方協商解決。





)債券托管
賬戶
的開設和管理


基金合同生效后,基金托管人根據中國人民銀行、
中央國債登記結算有限責
任公司、
銀行間市場登記結算機構的有關規定,在中央國債登記結算有限責任公
司和銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶
,持有人賬戶和資金結算
賬戶,
并代表基金進行銀行間市場債券的結算。






基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1、
基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。


2、
基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要?;?br /> 托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦
不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。



3、
基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責,賬戶資產
的管理和運用由基金管理人負責。


4、
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
結算備付金賬戶,并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的
一級法人清算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互?;?、
交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。


5、
若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,若無相關規定,則基金
托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。


(七)期貨結算賬戶的開立和管理

基金托管人、基金管理人應當代表本基金,按照相關規定開立期貨結算賬戶、
期貨資金賬戶,在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期貨
資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。



(八)
其他賬戶的開立和管理


1
、
因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規
定,
在基金管理人和基金托管人協商一致后開立。

新賬戶按有關規定使用并管理。



2
、
法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦
理。





)基金財產投資的有關
實物證券、銀行定期存款存單等
有價憑證的保管


基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫,也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司
/
深圳
分公司
、銀行間市場清算所股份有限公司
或票據營業中
心的代保管庫,保管憑證由基金托管人持有。

實物證券等
有價憑證的購買和轉讓,
由基金管理人和基金托管人共同辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際
有效控制的資產不承擔保管責任。





)與基金財產有關的重大合同的保管


與基金財產有關的重大合同的簽署,由基金管理人負責。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協議另有規定外,基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大



合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露
協議及基金投資業務中產生
的重大合同,基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限
應符合法律法規的規定
。



對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件,未經雙方協商一致,合同原件不得轉移。






第五節
基金資產凈值的計算與復核


1
、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份
額的余額數量計算,精確到
0.0001
元,小數點后第
5
位四舍五入,由此產生的
收益或損失由基金財產承擔?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應
急調整機制。國家另有規定的,從其規定。



基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。



2
、基金管理人應每個
工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,
將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人
按約定對外公布。






第六節
基金份額持有人名冊的登記與保管


基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記
結算
機構根據基金管理人的指令編制和保管,


時間自基金賬戶銷戶之日不少于
20

?;鸸芾砣撕突鹜泄苋藨謩e保管
基金份額持有人名冊,保存期不少于
法律法規的規定
。



基金管理人
應當及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊,《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊
應于發生日后十個工作日內提交。



基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備
份,保存期限
不少于
法律法規的規定?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有
人名冊用于基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人或



基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定
各自承擔相應的責任。



在基金托管人要求或編制
中期報告
和年



前,基金管理人應
將有關資料
送交基金托管人,不得無故拒絕或延誤提供,并保證其的真實性、準確性和完整
性?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其
他用途,并應遵守保密義務。






第七節
爭議解決方式


因本協議產生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,協商、
調解不能解決的,任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據
該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在上海市,仲裁裁決是終局性的
并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定,仲裁費用由敗訴方承擔。



爭議處理期間,雙方當事人應恪守基
金管理人和基金托管人職責,各自繼續
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務,維護基金份額持有
人的合法權益。



本協議受中國法律(不含港澳臺立法)管轄。






第八節
托管協議的修改與終止


(一)托管協議的變更程序


本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其
內容不得與基金合同的規定有任何沖突?;鹜泄軈f議的變更

報中國證監會備
案。



(二)基金托管協議終止出現的情形


1
、
基金合同終止;


2
、
基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產;


3
、
基金管理人解散、依法被
撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理
權;


4
、
發生法律法規
、
中國證監會或基金合同規定的終止事項。




第二十二部分 對基金份額持有人的服務




基金管理人承諾為本基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內容,基金管理人根據本基金份額持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改
這些服務項目。



一、為基金份額持有人提供的服務


1
、基金份額持有人投資記錄
對賬
服務


基金份額持有人可直接登錄公司網站下載或打印
對賬
單,也可選擇
E
-
MAIL
、
短信、微信等
方式得到投資記錄對賬服務。如基金份額持有人因特殊原因需獲取
指定期間的紙質對賬單,可撥打本公司客服電話
400
-
880
-
8588
(免長途話費)或
021
-
962299
,公司將按流程為基金份額持有人免費郵寄。



2
、互聯網服務


基金管理人可利用
公司官方
網站
(www.swsmu.com)
、官方微信(
SW_SMU

、
指數圈(
SW_SMUZX

為基金
份額持有人
提供
基金查詢
/
交易服務及
各類在線


服務。



二、服務渠道


1
、咨詢電話:
+86
-
21
-
962299

400
-
880
-
8588
(免長途話費)


2
、網站:
www.swsm
u.com


3
、微信:
申萬菱信基金(
SW_SMU
)或
指數圈(
SW_SMUZX



4
、其他:如微博等


三、如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
聯系本公司。請確保投資前,您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。







第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式




招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、復制。

投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購
買復印件。







第二十四部分 備查文件




(一)中國證監會準予
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份
交易型開放式
指數證券投資基金
注冊的文件


(二)《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基

基金合同》


(三)《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基

托管協議》


(四)《法律意見書》


(五)基金管理人業務資格批件和營業執照


(六)基金托管人業務資格批件和營業執照


(七)
證券投資基金登記結算服務協議


(八)
中國證監會要求的其他文件


存放地點:上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。



查閱方式:投資者可以在辦公時間免費查詢;也可按工本費購買本基金備查
文件復制件或復印件,但應以基金備查文件正本為準。







本頁無正文,為《
申萬菱信上證
G60
戰略新興產業成份交易型開放式指數
證券投資基金
招募說明書》的
蓋章頁。



























申萬菱信基金管
理有限公司









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