<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"><strike id="bj1pv"></strike></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<menuitem id="bj1pv"></menuitem><menuitem id="bj1pv"><dl id="bj1pv"><progress id="bj1pv"></progress></dl></menuitem><cite id="bj1pv"><video id="bj1pv"></video></cite>

長信30天滾動持有短債債券A : 長信30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書

時間:2021年08月13日 11:56:13 中財網
原標題:長信30天滾動持有短債債券A : 長信30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書

長信
30天滾動持有短債債券型
證券投資基金招募說明書


基金管理人:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:江蘇銀行股份有限公司

二〇二一年八月


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書

重要提示

長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于
2021

7月
20日經中國證券監督管理委員會證監許可【
2021】2402號文注冊募集。


基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值
和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。


本基金投資于證券、期貨市場,基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素
產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風
險。投資本基金可能遇到的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證
券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,利率
風險,本基金持有的信用類固定收益品種違約帶來的信用風險,債券投資出現虧
損的風險;基金運作風險,包括由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性
風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。


對于每份基金份額,基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金
份額持有人辦理贖回。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖
回被確認失敗,則該基金份額將在該運作期到期日后自動進入下一運作期;在下
一運作期到期日前,基金份額持有人不能贖回該基金份額。請投資者合理安排資
金進行投資。


當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應
程序后,可以啟用側袋機制,具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節。側
袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。


本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型
基金,高于貨幣市場基金。


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市
的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包
括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債
券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。


投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等
基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、
投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。


基金的過往業績并不預示其未來表現。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。


3


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書

目錄

一、緒言
........................................................................................................................................1
二、釋義
........................................................................................................................................2
三、基金管理人
...............................................................................................................................8
四、基金托管人
.............................................................................................................................20
五、相關服務機構
.........................................................................................................................23
六、基金的募集
.............................................................................................................................25
七、基金合同的生效
.....................................................................................................................31
八、基金份額的申購與贖回
.........................................................................................................32
九、基金的投資
.............................................................................................................................44
十、基金的財產
.............................................................................................................................51
十一、基金資產估值
.....................................................................................................................52
十二、基金費用與稅收
.................................................................................................................58
十三、基金的收益與分配
.............................................................................................................61
十四、基金的會計與審計
.............................................................................................................63
十五、基金的信息披露
.................................................................................................................64
十六、側袋機制
.............................................................................................................................71
十七、風險揭示
.............................................................................................................................75
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
.....................................................................81
十九、基金合同的內容摘要
.........................................................................................................83
二十、基金托管協議的內容摘要
...............................................................................................112
二十一、基金份額持有人服務
...................................................................................................130
二十二、招募說明書存放及查閱方式
.......................................................................................133
二十三、備查文件
.......................................................................................................................134



長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


一、緒言


《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱
“招
募說明書
”或“本招募說明書
”)依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱
“《證券法》
”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱
“《基金法》
”)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱
“《運作辦法》”)、《公開募
集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》(以下簡稱
“《銷售辦法》”)、《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱
“《信息披露辦法》”)、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
(以下簡稱
“《流動性風險管理規
定》
”)和其他有關法律法規的規定,以及《長信
30天滾動持有短債債券型證券
投資基金基金合同》(以下簡稱“合同”或“基金合同”)編寫。


本招募說明書闡述了長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金的投資目
標、投資策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項,投資者在
做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。


本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。


本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基
金管理人解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書
中載明的信息,或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。


本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鸷贤?br /> 是約定基金當事人之間權利、義務關系的法律文件?;鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務,
應詳細查閱基金合同。


1


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


二、釋義


在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:


1、基金或本基金:指長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金


2、基金管理人:指長信基金管理有限責任公司


3、基金托管人:指江蘇銀行股份有限公司


4、基金合同:指《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充


5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《長信
30天滾動
持有短債債券型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充


6、招募說明書或本招募說明書:指《長信
30天滾動持有短債債券型證券投
資基金招募說明書》及其更新


7、基金份額發售公告:指《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金基
金份額發售公告》


8、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等


9、《基金法》:指
2003年
10月
28日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過,
2012年
12月
28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂,自
2013年
6月
1日起實施,并經
2015年
4月
24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂


10、《銷售辦法》:指中國證監會
2020年
8月
28日頒布、同年
10月
1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂


11、《信息披露辦法》:指中國證監會
2019年
7月
26日頒布、同年
9月
1
日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂


12、《運作辦法》:指中國證監會
2014年
7月
7日頒布、同年
8月
8日實施

2


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂


13、《流動性風險規定》:指中國證監會
2017年
8月
31日頒布、同年
10

1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關
對其不時做出的修訂


14、中國證監會:指中國證券監督管理委員會


15、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和
/或中國銀行保險監督管理委
員會


16、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人


17、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人,
但依據法律法規或監管規則不得投資本基金的除外


18、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織


19、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外
機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定可以投資于在中國
境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者


20、人民幣合格境外機構投資者:指按照《合格境外機構投資者和人民幣合
格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定,運用來自
境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人


21、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和
人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金
的其他投資者的合稱


22、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資



23、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務


24、銷售機構:指長信基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

3


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


服務代理協議,代為辦理基金銷售業務的機構


25、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
投資者基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等


26、登記機構:指辦理登記業務的機構?;鸬牡怯洐C構為長信基金管理有
限責任公司或接受長信基金管理有限責任公司委托代為辦理登記業務的機構


27、基金賬戶:指登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶


28、基金交易賬戶:指銷售機構為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換及轉托管等業務而引起的基金份額變動及結余情
況的賬戶


29、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的
日期


30、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財
產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期


31、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
不得超過
3個月


32、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限


33、運作期起始日:對于每份認購份額的第一個運作期起始日,指基金合同
生效日;對于每份申購份額的第一個運作期起始日,指該基金份額申購確認日;
對于上一運作期到期日未贖回的每份基金份額的下一運作期起始日,指該基金份
額上一運作期到期日后的下一日


34、運作期到期日:對于每份基金份額,第一個運作期到期日指基金合同生
效日或基金份額申購申請日后的第
30天(如該日為非工作日,則順延到下一工
作日),第二個運作期到期日為基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第
60
天(如該日為非工作日,則順延至下一工作日),以此類推


35、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日


36、T日:指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的

4


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


開放日
37、T+n日:指自
T日起第
n個工作日(不包含
T日),n為自然數
38、開放日:指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
39、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
40、《業務規則》:指《長信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》,

是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管
理人和投資者共同遵守
41、認購:指在基金募集期內,投資者根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
42、申購:指基金合同生效后,投資者根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
43、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為


44、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為


45、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作


46、定期定額投資計劃:指投資者通過有關銷售機構提出申請,約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式


47、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請
(贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數后的余額)超過上一工作日基金總份額的
10%

48、元:指人民幣元
49、基金收益:指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
50、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產的價值總和

5


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


51、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值


52、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數


53、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程


54、基金份額的類別:本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的
不同,將基金份額分為不同的類別


55、A類基金份額:在投資者認購
/申購時收取前端認購費或申購費、但不
從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為
A類基金份額


56、C類基金份額:在投資者認購
/申購時不收取前后端認購費或申購費,
而從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為
C類基金份額


57、銷售服務費:指從基金財產中計提的,用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用


58、規定媒介:指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網
站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介


59、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在
10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券,因發行人債券違約無法進行轉讓或
交易的債券等


60、擺動定價機制:指當遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值的方
式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從而
減少對存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法權益不受損害并
得到公平對待


61、基金產品資料概要:指《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金
基金產品資料概要》及其更新


62、側袋機制:指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算,目的在于有效隔離并化解風險,確保投資者得到公平對待,
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間,原有賬戶稱為主袋賬戶,專門賬

6


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


戶稱為側袋賬戶


63、特定資產:包括:(
1)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產;(
2)按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產;(
3)其他資產價值存在重大不確
定性的資產


64、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件。


7


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


三、基金管理人

(一)基金管理人概況

基金管理人概況
名稱長信基金管理有限責任公司
注冊地址中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
68號
9樓
辦公地址上海市浦東新區銀城中路
68號
9樓
郵政編碼
200120
批準設立機關中國證券監督管理委員會
批準設立文號中國證監會證監基金字[2003]63號
注冊資本壹億陸仟伍佰萬元人民幣
設立日期
2003年
5月
9日
組織形式有限責任公司
法定代表人劉元瑞
電話
021-61009999
傳真
021-61009800
聯系人魏明東
存續期間持續經營
經營范圍
基金管理業務,發起設立基金,中國證監會批準的其他業務?!疽婪毥?br /> 批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
股權結構
股東名稱出資額出資比例
長江證券股份有限公司
7350萬元
44.55%
上海海欣集團股份有限公司
5149.5萬元
31.21%
武漢鋼鐵有限公司
2500.5萬元
15.15%
上海彤勝投資管理中心(有限合伙)
751萬元
4.55%
上海彤駿投資管理中心(有限合伙)
749萬元
4.54%
總計
16500萬元
100%

(二)主要人員情況
1、基金管理人的董事會成員情況

董事會成員
姓名職務性別簡歷
劉元瑞董事長男
中共黨員,碩士,現任長信基金管理有限責任公
司董事長、長江證券股份有限公司黨委副書記、
董事、總裁。歷任長江證券股份有限公司鋼鐵行
業研究分析師、研究部副主管,長江證券承銷保
薦有限公司總裁助理,長江證券股份有限公司研
究部副總經理、研究所總經理、副總裁。

陳謀亮非獨立董事男
中共黨員,法學碩士,工商管理博士,高級經濟
師,高級商務談判師?,F任上海市湖北商會常務
副會長,曾任湖北省委組織部“第三梯隊干部班


8


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


干部,中國第二汽車制造廠干部,湖北經濟學院
講師、特聘教授,揚子石化化工廠保密辦主任、
集團總裁辦、股改辦、宣傳部、企管處管理干部、
集團法律顧問,中石化/揚子石化與德國巴斯夫合
資特大型一體化石化項目中方談判代表,交大南
洋部門經理兼董事會證券事務代表,海欣集團董
事會秘書處主任、戰略投資部總監、總裁助理、
副總裁、總裁。

謝輝非獨立董事男
中共黨員,碩士?,F任武漢鋼鐵有限公司經營財
務部部長。曾任武漢鋼鐵
(集團
)公司計劃財務部
會計處副主任科員、主任科員、處長,武漢鋼鐵(集
團)公司企業管理部、運營改善部績效考核處處長,
武漢鋼鐵
(集團
)公司運營改善部績效考核高級經
理,武漢鋼鐵股份有限公司經營財務部副總經理,
武漢鋼鐵有限公司經營財務部副部長。

覃波非獨立董事男
中共黨員,碩士,上海國家會計學院
EMBA畢
業,具有基金從業資格?,F任長信基金管理有限
責任公司總經理、投資決策委員會主任委員。曾
任職于長江證券有限責任公司。2002年加入長
信基金管理有限責任公司,歷任市場開發部區域
經理、營銷策劃部副總監、市場開發部總監、專
戶理財部總監、總經理助理、副總經理。

徐志剛獨立董事男
中共黨員,經濟學博士,曾任中國人民銀行上海
市徐匯區辦事處辦公室副主任、信貸科副科長、
黨委副書記,中國工商銀行上海市分行辦公室副
主任、主任、金融調研室主任、浦東分行副行
長,上海實業(集團)有限公司董事、副總裁,
上海實業金融控股有限公司董事、總裁,上海實
業財務有限公司董事長、總經理,德勤企業咨詢
(上海)有限公司華東區財務咨詢主管合伙人、
全球金融服務行業合伙人。

劉斐獨立董事女
中共黨員,工商管理碩士?,F任國和創新教育基
金(籌)合伙人。曾任上海國和現代服務業股權
投資管理有限公司董事總經理、創始合伙人,上
海國際集團旗下私募股權投資基金管理公司,浦
銀安盛基金管理有限公司總經理、董事(浦銀安
盛創始人),上海東新國際投資管理有限公司總經
理、董事(浦發銀行與新鴻基合資養老金投資管
理公司),浦發銀行辦公室負責人。

馬晨光獨立董事女
致公黨黨員,法律碩士?,F任上海市協力律師事
務所律師,管理合伙人,上海市浦東新區人大代
表,中國致公黨上海市浦東新區副主委,上海市
法學會金融法研究會理事,上海國際仲裁中心仲
裁員,上海仲裁委員會仲裁員,復旦大學研究生
校外導師,華東政法大學校外兼職導師,上海對
外經貿大學兼職教授,上海市浦東新區法律服務
業協會副會長。

注:上述人員之間均不存在近親屬關系


2、監事會成員

9


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


監事會成員
姓名職務性別簡歷
余漢生
監事會主


中共黨員,本科學歷,正高職高級會計師?,F任中
國寶武鋼鐵集團有限公司監事、寶山鋼鐵股份有限
公司監事、武漢鋼鐵有限公司監事。曾任武漢鋼鐵
(集團)公司財務部機關費用科一科副科長、會計處
主任科員,武漢鋼鐵(集團)公司公會財務部部長,
武漢鋼鐵(集團)公司實業公司審計處處長、財務
處處長,武漢鋼鐵
(集團)公司計劃財務部會計處處
長,武漢鋼鐵股份公司計劃財務部部長,武漢鋼鐵
股份公司副總會計師兼計劃財務部部長,武漢鋼鐵
股份公司總會計師。

陳水元監事男
碩士研究生,會計師、經濟師?,F任長江證券股份
有限公司財務負責人,兼任武漢股權托管交易中心
監事長;曾任湖北證券有限公司營業部財務主管、
經紀事業部財務經理,長江證券有限責任公司經紀
事業部總經理助理、經紀業務總部總經理助理、營
業部總經理,長江證券股份有限公司營業部總經理、
總裁特別助理、執行副總裁、財務負責人、合規負
責人、首席風險官。

朱錫峰監事男
中共黨員,碩士,注冊會計師?,F任上海海欣集團
股份有限公司財務總監。歷任湖南華菱鋼鐵集團有
限責任公司科員、副科長、科長、財務主管,湖南
華菱礦業投資有限公司財務總監,湖南華菱漣源鋼
鐵有限公司財務部副部長兼漣鋼房地產公司財務
總監,湖南國有資產經營管理有限公司財務管理部
部長兼黨支部書記,湖南博云新材料股份有限公司
財務總監,湖南省財信產業基金管理有限公司首席
財務官,上海海欣集團股份有限公司董秘處主任。

李毅監事女
中共黨員,碩士?,F任長信基金管理有限責任公司
總經理助理兼綜合行政部總監。曾任長信基金管理
有限責任公司綜合行政部副總監、零售服務部總監。

孫紅輝監事男
中共黨員,碩士?,F任長信基金管理有限責任公司
總經理助理、運營總監兼基金事務部總監。曾任職
于上海機械研究所、上海家寶燃氣具公司和長江證
券有限責任公司。

魏明東監事男
中共黨員,碩士?,F任長信基金管理有限責任公司
人力資源部總監。曾任職于上海市徐匯區政府、華
夏證券股份有限公司和國泰基金管理有限公司、綜
合行政部總監兼人力資源總監。

注:上述人員之間均不存在近親屬關系


3、經理層成員

經理層成員
姓名職務性別簡歷
覃波總經理男簡歷同上。

周永剛督察長男
經濟學碩士,
EMBA?,F任長信基金管理有限責任
公司督察長。曾任湖北證券有限責任公司武漢自
治街營業部總經理,長江證券有限責任公司北方

10


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


總部總經理兼北京展覽路證券營業部總經理,長
江證券有限責任公司經紀業務總部副總經理兼
上海代表處主任、上海漢口路證券營業部總經理。

邵彥明副總經理男
碩士,畢業于對外經濟貿易大學,具有基金從業
資格?,F任長信基金管理有限責任公司副總經理
兼北京分公司總經理。曾任職于北京市審計局、
上海申銀證券公司、大鵬證券公司、嘉實基金管
理有限公司。

2001年作為籌備組成員加入長信
基金,歷任公司北京代表處首席代表、公司總經
理助理。

安昀副總經理男
經濟學碩士,復旦大學數量經濟學研究生畢業,
具有基金從業資格。曾任職于申銀萬國證券研究
所,擔任策略研究工作,
2008年
11月加入長信
基金管理有限責任公司,歷任策略研究員、基金
經理助理、研究發展部副總監、研究發展部總監
和基金經理。

2015年
5月
6日至
2016年
9月
6
日在敦和資產管理有限公司股票投資部擔任基
金經理。

2016年
9月
8日重新加入長信基金管
理有限責任公司,曾任總經理助理、國際業務部
總監、長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基
金、長信雙利優選混合型證券投資基金和長信先
機兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
的基金經理?,F任公司副總經理、投資決策委員
會執行委員、長信內需成長混合型證券投資基金、
長信消費升級混合型證券投資基金、長信優質企
業混合型證券投資基金和長信內需均衡混合型
證券投資基金的基金經理。

注:上述人員之間均不存在近親屬關系


4、基金經理

本基金基金經理情況
姓名職務任職時間簡歷
杜國昊基金經理
自基金合同生
效之日起
上海財經大學經濟學碩士,具有基金從業資格。

曾任職于德勤華永會計師事務所(特殊普通合
伙),2014年
6月加入長信基金管理有限責任公
司,歷任基金會計、債券交易員和基金經理助理,
2019年
11月至今擔任長信長金通貨幣市場基金
的基金經理、
2020年
3月至今擔任長信富瑞兩年
定期開放債券型證券投資基金的基金經理、
2020

3月至今擔任長信穩通三個月定期開放債券型
發起式證券投資基金的基金經理、
2020年
3月至
今擔任長信易進混合型證券投資基金的基金經
理、
2020年
4月至今擔任長信穩勢純債債券型證
券投資基金的基金經理。



5、投資決策委員會成員

11


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


投資決策委員會成員
姓名職務
覃波總經理、投資決策委員會主任委員
安昀
副總經理、投資決策委員會執行委員、長信內需成長混合型證券投資基金、
長信消費升級混合型證券投資基金、長信優質企業混合型證券投資基金和
長信內需均衡混合型證券投資基金的基金經理
李家春
公司總經理助理、投資決策委員會執行委員、長信利豐債券型證券投資基
金、長信可轉債債券型證券投資基金、長信利廣靈活配置混合型證券投資
基金、長信利盈靈活配置混合型證券投資基金、長信利富債券型證券投資
基金、長信利尚一年定期開放混合型證券投資基金、長信穩健精選混合型
證券投資基金和長信穩健均衡
6個月持有期混合型證券投資基金的基金經

楊帆
養老
FOF投資部總監、長信穩進資產配置混合型基金中基金(
FOF)、長信
頤天平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(
FOF)和長信穩利資產配
置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理
高遠研究發展部總監、長信金利趨勢混合型證券投資基金的基金經理
易利紅股票交易部總監
張文琍
固定收益部總監、長信純債壹號債券型證券投資基金、長信利鑫債券型證
券投資基金(
LOF)、長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金、長
信穩益純債債券型證券投資基金、長信富海純債一年定期開放債券型證券
投資基金、長信穩勢純債債券型證券投資基金和長信富全純債一年定期開
放債券型證券投資基金的基金經理
陸瑩
現金理財部總監、長信利息收益開放式證券投資基金、長信易進混合型證
券投資基金、長信穩健純債債券型證券投資基金、長信長金通貨幣市場基
金、長信穩鑫三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、長信富瑞兩年
定期開放債券型證券投資基金、長信中債
1-3年政策性金融債指數證券投
資基金和長信浦瑞
87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理
葉松
權益投資部總監、長信企業精選兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基
金、長信睿進靈活配置混合型證券投資基金、長信企業優選一年持有期靈
活配置混合型證券投資基金、長信新利靈活配置混合型證券投資基金、長
信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、長信利泰靈活配置混合型證券
投資基金和長信利信靈活配置混合型證券投資基金的基金經理
左金保
總經理助理兼量化投資部總監、投資決策委員會執行委員、長信醫療保健
行業靈活配置混合型證券投資基金(
LOF)、長信量化先鋒混合型證券投資
基金、長信量化中小盤股票型證券投資基金、長信電子信息行業量化靈活
配置混合型證券投資基金、長信低碳環保行業量化股票型證券投資基金、
長信消費精選行業量化股票型證券投資基金、長信量化價值驅動混合型證
券投資基金和長信量化多策略股票型證券投資基金的基金經理
涂世濤量化專戶投資部總監兼投資經理
蔡軍華固收研究部總監
陳言午專戶投資部總監兼投資經理
宋海岸
量化研究部總監、長信中證
500指數增強型證券投資基金、長信國防軍工
量化靈活配置混合型證券投資基金和長信滬深
300指數增強型證券投資基
金的基金經理
馮彬
固收多策略部總監、長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金、長
信利保債券型證券投資基金、長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券
投資基金、長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金、長信富民純
債一年定期開放債券型證券投資基金、長信穩健純債債券型證券投資基金

12


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


和長信純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理
崔飛燕固收專戶投資部總監兼投資經理
注:上述人員之間均不存在近親屬關系

(三)基金管理人的職責
1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
2、辦理基金備案手續;
3、自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產;
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
經營方式管理和運作基金財產;


5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;


6、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為自

己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
7、依法接受基金托管人的監督;
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方

法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值、基金

份額凈值,確定基金份額申購、贖回的價格;
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
10、編制季度報告、中期報告和年度報告;
11、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告

義務;


12、保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
人泄露,向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外;


13、按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配
基金收益;

13


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


14、按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
15、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料
20年以上,法律法規或監管部門另有規定的除外;


17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保
證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資
料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;


18、組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配;
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并
通知基金托管人;
20、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,
應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;


21、監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托管
人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基
金托管人追償;


22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任;
23、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為;


24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息(稅
后)在基金募集期結束后
30日內退還基金認購人;


25、執行生效的基金份額持有人大會的決議;
26、建立并保存基金份額持有人名冊;
27、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

(四)基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》及相關法律法規,建立健全的內部

14


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


控制制度,采取有效措施,防止違反上述法律法規的行為發生;
2、基金管理人承諾防止下列禁止行為的發生:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;
(2)不公平地對待其管理的不同基金財產;
(3)利用基金財產或職務便利為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
(5)侵占、挪用基金財產;
(6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;
(7)玩忽職守,不按照規定履行職責;
(8)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾
(1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益;
(2)不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;
(3)不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息;
(4)不協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

(五)基金管理人的風險管理體系和內部控制制度
基金管理人高度重視內部風險控制,建立了完善的風險管理體系和控制體系,
從制度上保障本基金的規范運作。

1、公司內部控制的總體目標

(1)保證公司經營管理活動的合法合規性;
(2)保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯;
(3)實現公司穩健、持續發展、維護股東權益;
(4)促進公司全體員工恪守職業操守,正直誠信,廉潔自律,勤勉盡責。

2、內部控制制度遵循的原則
(1)合法合規性原則:公司內部控制制度應當符合國家法律法規和各項規
定。

15


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(2)全面性原則:內部控制制度應當覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各
項業務過程和業務環節,并普遍適用于公司每一位員工。

(3)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維
護內控制度的有效執行,內部控制制度應當具有高度的權威性,任何員工不得擁
有超越制度約束的權利。

(4)獨立性原則:公司在精簡的基礎上設立能夠充分滿足公司經營運作需
要的機構、部門和崗位,各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立。公司固有
財產、基金財產和其他財產的運作應當分離。

(5)相互制約原則:公司內部機構、部門和崗位的設置應當權責分明、相
互制衡。

(6)防火墻原則:公司基金投資、交易、研究策劃、市場開發等相關部門,
應當在空間上和制度上適當分離,以達到風險防范的目的。對因業務需要知悉內
幕信息的人員,應當制定嚴格的審批程序和監管措施。

(7)審慎性原則:制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為
出發點。

(8)適時性原則:內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公
司經營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

(9)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

(10)保持與業務發展的同等地位原則:公司的發展必須建立在風險控制制
度完善和穩固的基礎上,內部風險控制應與公司業務發展放在同等地位上。

(11)定性和定量相結合原則:建立完備風險控制指標體系,使風險控制更
具客觀性和操作性。

3、內部風險控制體系結構
公司內控體系由不同層面的構成。公司董事會、經營管理層(包括督察長)、

內部控制委員會、監察稽核部及公司其他部門、各崗位在各自職責范圍內承擔風
險控制責任。


(1)董事會:全面負責公司的風險控制工作,對建立內部控制系統和維持
其有效性承擔最終責任;
16


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(2)經營管理層:負責日常經營管理中的風險控制工作,對內部控制制度
的有效執行承擔責任;督察長:負責對公司內部管理、資產運作以及經營管理層、
內部各部門、各崗位執行制度及遵紀守法情況進行監督和檢查,并對公司內部風
險控制制度的合法性、合規性、合理性進行評價;
(3)內部控制委員會:協助經營管理層負責公司風險控制工作,主要負責
對公司在經營管理和基金運作中的風險進行評估并研究制定相應的控制制度,協
調處理突發性重大事件或危機事件。內部控制委員會主要由公司經營管理層和業
務部門負責人組成;
(4)監察稽核部:負責檢查評價公司內部控制制度的合法性、合規性、完
備性、有效性以及執行情況;對公司經營業務和基金運作情況進行日?;?;對
各部門、各崗位、各項業務的風險控制情況實施全面的監督檢查,并及時報告檢
查結果。監察稽核部獨立行使檢查權并對經營管理層負責;
(5)業務部門和公司各崗位:公司業務部門根據公司各項基本管理制度,
結合部門具體情況制定本部門的管理辦法和實施細則,加強對各項業務和各業務
環節的風險控制;公司各崗位:根據崗位職責和業務操作流程,按業務授權規范
操作,嚴格控制操作風險。

4、內部控制制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執行的內部風險控制制度體系。公司制

度體系由不同層面的制度構成,按照其效力大小分為四個層面:
第一個層面是公司章程。

第二個層面是公司內部控制大綱,它是公司自定各項規章制度的基礎和依據,

內部控制大綱明確了內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容。


第三個層面是公司基本管理制度,它包括風險控制制度、投資管理制度、基
金會計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、
資料檔案管理制度、人力資源制度、業績評估考核制度和危機處理制度,等等。


第四個層面是公司各部門業務規章、實施細則等。部門業務規章、實施細則
是在基本管理制度的基礎上,對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作
守則等的具體說明。


公司重視對制度的持續檢驗,結合業務的發展、法規及監管環境的變化以及

17


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


公司風險控制的要求,不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。

5、內部風險管理體系
基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、

操作風險、合規性風險以及不可抗力風險。

針對上述各種風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理程序,具體包括

以下內容:

(1)投資風險管理;
(2)交易風險管理;
(3)巨額贖回風險管理;
(4)基金注冊登記風險管理;
(5)基金核算風險管理;
(6)市場開發風險管理;
(7)信息披露風險管理;
(8)不可抗力風險管理。

6、風險管理和內部控制的措施
(1)建立內控結構,完善內控制度:建立、健全了行之有效的內控制度,
確保各項業務活動都有適當的授權和明確的分工,確保監察稽核活動的獨立性、
權威性;
(2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立了明確的崗位分離制度,
做到研究、決策分開,基金交易集中,形成不同部門,不同崗位之間的制衡機制,
同時進行空間隔離,建立防火墻,充分保證信息的隔離和保密,從制度上降低和
防范風險;
(3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每位員工都明
確自己的任務、職責,及時上報各自工作領域中發現的風險隱患,以防范和化解
風險;
(4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:建立了內部控制委員
會,使用適合的程序和方法,確認和評估公司經營管理和基金運作中的風險;建
立自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時
掌握風險狀況,從而以最快速度做出決策,減少風險造成的損失;
18


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(5)建立有效的內部監控系統:建立了足夠、有效的內部監控系統,如計
算機預警系統、投資監控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控;
(6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,
建立數量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司
及時采取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失;
(7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適
當的培訓,不斷提高員工素質和職業技能,防范和化解風險。

7、基金管理人關于內部合規控制聲明書

(1)基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確;
(2)基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制。

19


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


四、基金托管人


(一)基金托管人基本情況

名稱:江蘇銀行股份有限公司(簡稱“江蘇銀行”)

住所:江蘇省南京市中華路
26號

辦公地址:江蘇省南京市中華路
26號

法定代表人:夏平

成立時間:2007年
1月
22日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:115.44億元人民幣

存續期間:持續經營

基金托管業務批準文號:證監許可【2014】619號

聯系人:蔡越

電話:025‐51811157

(二)主要人員情況

江蘇銀行托管業務條線現有員工
63名,來自于基金、券商、托管行等不同
的行業,具有會計、金融、法律、
IT等不同的專業知識背景,團隊成員具有較
高的專業知識水平、良好的服務意識、科學嚴謹的態度;部門管理層有
20年以
上金融從業經驗,精通國內外證券市場的運作。


(三)基金托管業務經營情況


2014年,江蘇銀行先后獲得基金托管業務資格及保險資金托管業務資格。

江蘇銀行依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系以及先進的營運系統和專業
的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機
構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務。目前江蘇銀行的托管業務產品
線已涵蓋公募基金、信托計劃、基金專戶、基金子公司專項資管計劃、券商資管
計劃、產業基金、私募投資基金等。江蘇銀行將在現有的基礎上開拓創新繼續完
善各類托管產品線。江蘇銀行同時可以為各類客戶提供提供現金管理、績效評估、
風險管理等個性化的托管增值服務。


(四)基金托管人的內部控制制度

20


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


1、內部風險控制目標

(1)確保有關法律法規在托管業務中得到全面嚴格的貫徹執行;
(2)確保我行有關托管的各項管理制度和業務操作規程在托管業務中得到
全面嚴格的貫徹執行;
(3)確保資產安全,保證托管業務穩健運行。

2、內部風險控制組織結構
江蘇銀行內審部和資產托管部內設的監察稽核人員構成。資產托管部內部
設置專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的
運行獨立行使稽核監察職權。

3、內部風險控制原則

(1)全面性原則。

“實行全員、全程風險控制方法
”,內部控制必須滲透到
托管業務的各個操作環節,覆蓋所有的崗位,不能留有任何死角。

(2)預防性原則。必須樹立
“預防為主
”的管理理念,以業務崗位為主體,
從風險發生的源頭加強內部控制,防患于未然,盡量避免業務操作中各種問題的
產生。

(3)及時性原則。各團隊要及時建立健全各項規章制度,釆取有效措施加
強內部控制。發現問題,要及時處理,堵塞漏洞。

(4)獨立性原則。托管業務內部控制機構必須獨立于托管業務執行機構,
業務操作人員和檢查人員必須分開,以保證內控機構的工作不受干擾。

(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定,監督所托管基金的投資運

作。利用投資監督系統,嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定,對基金管理
人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投
資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,對基金管理人發送的投資指令、基
金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。



2、監督流程

(1)每工作日按時通過基金監督子系統,對各基金投資運作比例控制指標
進行例行監控,發現投資比例超標等異常情況,向基金管理人發出書面通知,與
21


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金管理人進行情況核實,督促其糾正,并及時報告中國證監會。


(2)收到基金管理人的劃款指令后,對涉及各基金的投資范圍、投資對象
及交易對手等內容進行合法合規性監督。

(3)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易,電話或書面要求基金
管理人進行解釋或舉證,并及時報告中國證監會。

22


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


五、相關服務機構

(一)基金份額銷售機構


11、直銷中心:長信基金管理有限責任公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
68號
9樓
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
68號時代金融中心
9樓
法定代表人:劉元瑞聯系人:顧洵
電話:021-61009916傳真:021-61009917
客戶服務電話:400-700-5566公司網站:www.cxfund.com.cn
  
 
2、場外代銷機構
1
平安銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市深南中路
1099號平安銀行大廈
辦公地址:深圳市深南中路
1099號平安銀行大廈
法定代表人:謝永林聯系人:趙楊
電話:0755-22166118傳真:0755-25841098
客戶服務電話:95511-3網址:bank.pingan.com
  
2
江蘇銀行股份有限公司
注冊地址:南京市中華路
26號
辦公地址:南京市中華路
26號
法定代表人:夏平聯系人:張洪瑋
電話:025-58587036傳真:025-58587820
客戶服務電話:95319網址:www.jsbchina.cn
  
3
長江證券股份有限公司
注冊地址:武漢市新華路特
8號長江證券大廈
辦公地址:武漢市新華路特
8號長江證券大廈
法定代表人:李新華聯系人:李良
電話:027-65799999傳真:027-85481900
客戶服務電話:95579或
4008-888-999網址:www.95579.com
  
4
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路
969號
3幢
5層
599室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區黃龍時代廣場
B座
6樓
法定代表人:祖國明聯系人:韓愛彬
電話:0571-81137494傳真:4000-766-123
客戶服務電話:4000-766-123網址:www.fund123.cn
  
5
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區龍田路
190號
2號樓
2層

23


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


辦公地址:上海市徐匯區宛平南路
88號東方財富大廈
法定代表人:其實聯系人:余強萍
電話:021-54509998傳真:021-64385308
客戶服務電話:400-1818-188網址:fund.eastmoney.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金,并在基金管理人網站公示。


(二)其他相關機構

信息類型登記機構律師事務所會計師事務所
名稱
長信基金管理有限責
任公司
上海源泰律師事務所
安永華明會計師事務所
(特殊普通合伙)
注冊地址
中國(上海)自由貿
易試驗區銀城中路
68

9樓
上海市浦東南路
256號
華夏銀行大廈
1405室
北京市東城區東長安街
1號東方廣場安永大樓
17層
辦公地址
上海市浦東新區銀城
中路
68號
9樓
上海市浦東南路
256號
華夏銀行大廈
1405室
上海市浦東新區世紀大

100號
50樓
法定代表人劉元瑞廖海(負責人)毛鞍寧
聯系電話
021-61009999 021-51150298 021-22282551
傳真
021-61009800 021-51150398 021-22280071
聯系人孫紅輝劉佳、姜亞萍蔣燕華

24


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


六、基金的募集


本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》等有關規定及基金合同,并經中國證監會
2021年
7月
20日證監許可
【2021】2402號文注冊募集。


本基金份額的初始面值為人民幣
1.00元。

(一)基金類型、存續期間和運作方式
1、基金的類別:債券型證券投資基金。

2、基金的運作方式:契約型、開放式。



(1)對于每份基金份額,第一個運作期指基金合同生效日或基金份額申購
確認日起(即第一個運作期起始日),至基金合同生效日或基金份額申購申請日
后的第
30天(即第一個運作期到期日。如該日為非工作日,則順延到下一工作
日)止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或
基金份額申購申請日后的第
60天(如該日為非工作日,則順延至下一工作日)
止。以此類推。

正常情況下本基金每個交易日開放申購,但對于每份基金份額,基金管理人
僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。


(2)在每份基金份額的每個運作期到期日,基金份額持有人可提出贖回申
請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗,則
該基金份額將在該運作期到期后自動進入下一個運作期。

基金份額持有人在運作期到期日申請贖回的,基金管理人按照《招募說明書》
的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。

3、基金存續期間:不定期。


(二)募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售,各銷售機構的具體名單見基金份
額發售公告以及基金管理人網站。

投資者還可登陸我公司網站(
www.cxfund.com.cn),在與我公司達成網上交
易的相關協議、接受我公司有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規

25


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


則后,通過我公司網上直銷系統辦理開戶、認購等業務。(目前我公司僅對個人
投資者開通網上交易服務。)
基金管理人可以根據情況增加或減少其他代銷機構,并在基金管理人網站公
示。


(三)募集期限
根據有關法律、法規的規定,本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超

過三個月。

本基金的發售期為
2021年
8月
23日至
2021年
9月
3日。

基金管理人根據認購的具體情況可適當延長發售期,但最長不超過法定募集

期;同時也可根據認購和市場情況縮短發售時間。

如遇突發事件,以上募集期的安排可以依法適當調整,并提前公告。


(四)募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者及公募資產管理
產品,具體募集對象以基金份額發售公告或相關公告為準。


(五)募集規模
本基金最高募集規模以發售公告或其他相關公告為準。



(六)基金的份額類別
本基金根據認購、申購費用、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為
不同的類別。


在投資者認購、申購基金時收取認購、申購費用,而不計提銷售服務費的基
金份額,稱為
A類基金份額;在投資者認購、申購基金份額時不收取認購、申購
費用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為
C類基金份額。


本基金
A類和
C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金
A
類基金份額和
C類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為計算日各類別
基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。


26


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。


在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的情況下,經與基金托管人協商一致,基金管理人可增加、減少或調整基
金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整,并在調整實施之日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告,不需要召開基金份額持有人
大會。


(七)基金份額初始面值、認購費用及認購份額的計算


1、本基金的基金份額初始發售面值為人民幣
1.00元,按面值發售。



2、本基金認購采取全額繳款認購的方式。認購均以金額申請。



3、認購費用

本基金
A類基金份額在投資者認購時收取認購費;
C類基金份額在認購時不
收取認購費。本基金對通過直銷中心認購
A類基金份額的養老金客戶與除此之外
的其他投資者實施差別的認購費率。本基金
A類基金份額的認購費率隨認購金額
的增加而遞減。募集期投資者可以多次認購本基金,
A類基金份額認購費率按每
筆認購申請單獨計算。


養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資
運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

(1)全國社會保障基金;
(2)可以投資基金的地方社會保障基金;
(3)企業年金單一計劃以及集合計劃;
(4)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
(5)企業年金養老金產品。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在
招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。

通過基金管理人的直銷中心認購基金份額的養老金客戶和除此之外的其他
投資者認購兩類基金份額的認購費率如下:

基金份額類別
單筆認購金額
(M,含認購費)
非養老金客戶
認購費率
養老金客戶認購費率
A類基金份額
M<100萬元
0.20% 0.01%

27


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


100萬元≤M<500萬元
0.10% 0.005%
M≥500萬元每筆
1000元每筆
1000元
C類基金份額
0

注:
M為認購金額

投資本基金的養老金客戶,在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續后,即可享
受上述特定費率。未在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續的養老金客戶,不享受
上述特定費率。


基金認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記
等募集期間發生的各項費用。



4、認購份額的計算

(1)A類基金份額認購份額的計算
若投資者選擇認購
A類基金份額,則本基金認購份額的計算公式為:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
(注:對于適用固定金額認購費的認購,凈認購金額=認購金額-固定認購
費金額)

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發售面值

認購份額的計算結果保留小數點后兩位,小數點后兩位以后部分四舍五入,
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。


例一:某投資人(非養老金客戶)在認購期投資
10萬元認購本基金
A類基
金份額,其對應認購費率為
0.2%,認購金額在認購期間產生的利息為
50元,則
其可得到的認購份額計算如下:

凈認購金額=100,000/(1+0.2%)=99,800.40元
認購費用=100,000-99,800.40=199.60元
認購份額=(99,800.40+50)/1.00=99,850.40份
即:該投資人(非養老金客戶)投資
10萬元認購本基金
A類基金份額,可

得到
99,850.40份基金份額。


(2)C類基金份額認購份額的計算
若投資者選擇認購
C類基金份額,則認購份額的計算公式為:
認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額發售面值
28


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


認購份額的計算結果保留小數點后兩位,小數點后兩位以后部分四舍五入,
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。


例二:某投資人(非養老金客戶)在認購期投資
10萬元認購本基金
C類基
金份額,認購金額在認購期間產生的利息為
50元,則其可得到的認購份額計算
如下:

認購份額=(100,000+50)/1.00=100,050份
即:該投資人(非養老金客戶)投資
10萬元認購本基金
C類基金份額,可
得到
100,050份基金份額。


(八)認購安排
1、認購時間
具體時間由基金管理人根據有關法律法規和基金合同確定(見基金份額發售

公告及基金銷售機構相關公告)。

2、認購原則

(1)基金認購采用“金額認購,份額確認”的方式;
(2)投資人認購前,需按銷售機構規定的方式全額繳款;
(3)投資人在募集期內可以多次認購本基金份額,但已受理的認購申請不
允許撤銷,A類基金份額的認購費率按每筆認購申請單獨計算。

3、投資人認購應提交的文件和辦理的手續
投資人開戶及認購應提交的文件和辦理的手續請詳細查閱本基金的基金份

額發售公告或各代銷機構相關業務辦理規則。

4、認購限額
本基金認購采用金額認購的方式。投資人通過本公司網上直銷平臺、直銷柜

臺或銷售機構認購的首次單筆認購最低金額為人民幣
1元(含認購費,下同),
追加認購的單筆認購最低金額為人民幣
1元。銷售機構的代銷網點接受投資人每
次認購本基金的最低金額為
1元,若代銷機構有關于交易級差規定的,以代銷機
構的規定為準。


如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;?br />
29


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述
50%比例
要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。



5、認購確認

銷售機構(包括直銷機構和代銷機構)受理認購申請并不表示對該申請已經
成功確認,而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。對于
T日交易時間內受理的
認購申請,基金管理人將在
T+1日就申請的有效性進行確認。但對申請有效性的
確認僅代表確實接受了投資人的認購申請,認購份額的計算需由基金管理人在募
集期結束后確認。投資人可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情
況和認購份額。


(九)募集資金利息的處理方式

確認成功的認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額
持有人所有,其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。


(十)募集資金的保管

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不
得動用。


基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金
財產中列支。


30


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


七、基金合同的生效


(一)基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起
3個月內,在基金募集份額總額不少于
2億份,
基金募集金額不少于
2億元人民幣且基金認購人數不少于
200人的條件下,基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并

10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起
10日內,向中國證監
會辦理基金備案手續。


基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?;?br /> 金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,
任何人不得動用。


(二)基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:


1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;


2、在基金募集期限屆滿后
30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同
期活期存款利息(稅后);


3、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。


(三)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后,連續
20個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產凈值低于
5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以
披露;連續
60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當在
10個工作日內向中
國證監會報告并提出解決方案,如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等,并于
6個月內召集基金份額持有人大會。


法律法規或監管部門另有規定時,從其規定。


31


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


八、基金份額的申購與贖回


(一)申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公告中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機
構,并在基金管理人網站公示?;鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的
營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。


(二)申購和贖回的開放日及時間


1、開放日及開放時間

基金管理人在開放日辦理基金份額的申購,為到期的基金份額辦理贖回,具
體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基
金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖
回時除外。


基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券
/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規
定媒介上公告。



2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間,具體業務
辦理時間在申購開始公告中規定。


基金管理人自基金合同生效之日后的第
30天(如該日為非工作日,則順延
到下一工作日)開始辦理贖回,具體日期在贖回開始公告中規定。對于每份基金
份額,基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金份額持有人辦理贖
回。對于每份基金份額,第一個運作期指基金合同生效日或基金份額申購確認日
起(即第一個運作期起始日),至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第
30
天(即第一個運作期到期日。如該日為非工作日,則順延到下一工作日)止。第
二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份額申
購申請日后的第
60天(如該日為非工作日,則順延至下一工作日)止。以此類
推。具體業務辦理時間在相關公告中規定。


32


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。


基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或轉換申請且
登記機構確認接受的,其基金份額申購或轉換價格為下一開放日基金份額申購或
轉換的價格。投資人在運作期到期日業務辦理時間結束后或在運作期到期日之外
的日期和時間提出贖回或轉換轉出申請的,視為無效申請。


如發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停
申購與贖回業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以
公告。


(三)申購與贖回的原則


1、“未知價
”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金
份額凈值為基準進行計算;


2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;


3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;在當日
業務辦理時間結束后不得撤銷;


4、贖回遵循
“先進先出
”原則,即按照投資者認購、申購的先后次序進行
順序贖回;


5、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、
處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下,以各銷售機構的具體規
定為準;


6、辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則。


基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣?br /> 必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。


(四)申購與贖回的程序


1、申購和贖回的申請方式

投資者必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。



2、申購和贖回的款項支付

33


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


投資者申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,否則所提
交的申購申請無效。投資者交付申購款項,申購成立;登記機構確認基金份額時,
申購生效。


基金份額持有人遞交贖回申請,必須持有足夠的基金份額余額,否則所提交
的贖回申請無效?;鸱蓊~持有人在規定的時間內遞交贖回申請,贖回成立;登
記機構確認贖回申請時,贖回生效。投資者
T日贖回申請生效后,基金管理人將

T+7日(包括該日)內支付贖回款項。


遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款
順延至上述情形消除后的下一個工作日劃往投資者銀行賬戶。在發生巨額贖回或
基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參
照基金合同有關條款處理。


基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內,對上述業務辦理時間
進行調整,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規
定媒介上公告。



3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在
T+1日內對該交易的有
效性進行確認。

T日提交的有效申請,投資者應在
T+2日后(包括該日)及時到銷
售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效,
則申購款項本金退還給投資者,基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生
的利息等損失。因投資者未及時進行查詢而造成的后果由其自行承擔。


基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表
銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果
為準。對于申請及份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。


(五)申購和贖回的數量限制


1、投資人辦理本基金申購時,首次申購的單筆最低金額為人民幣
1元(含
申購費,下同),追加申購的單筆最低金額為人民幣
1元;超過最低申購金額的
部分不設金額級差。投資人通過本公司直銷柜臺及網上直銷平臺申購本基金遵循

34


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


上述規則;各代銷機構有不同規定的,投資人在該代銷機構辦理申購業務時,需
同時遵循該代銷機構的相關規定。



2、投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。

基金管理人可根據市場情況,調整本基金首次申購和追加申購的最低金額。



3、基金份額持有人在銷售機構贖回本基金的單筆贖回申請不得低于
0.01份
基金份額;基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保
留的基金份額余額不足
0.01份的,余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。



4、本基金可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單筆
/單日申購金
額上限,具體以基金管理人的屆時公告為準。



5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
制。具體以基金管理人的屆時公告為準。



6、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒?br /> 《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。


(六)申購與贖回的價格、費用及其用途


1、本基金將基金份額分為
A類基金份額和
C類基金份額兩種。本基金的
A
類基金份額在投資者申購時收取申購費用而不計提銷售服務費,在贖回時根據持
有期限收取贖回費;
C類基金份額在投資者申購時不收取申購費用而是從本類別
基金資產中計提銷售服務費,在贖回時根據持有期限收取贖回費。



2、申購費用

本基金
A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用;
C類基金份額不
收取申購費。本基金對通過直銷中心申購
A類基金份額的養老金客戶與除此之外
的其他投資者實施差別的申購費率。養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的
養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

(1)全國社會保障基金;
(2)可以投資基金的地方社會保障基金;
35


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(3)企業年金單一計劃以及集合計劃;
(4)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
(5)企業年金養老金產品。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在
招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。

通過基金管理人的直銷中心申購基金份額的養老金客戶及除養老金客戶之
外的其他投資者申購兩類基金份額的申購費率如下:

基金份額類別
申購金額(
M,含申購
費)
非養老金客戶申購費率養老金客戶申購費率
M<100萬元
0.20% 0.01%
A類基金份額
100萬元≤M<500萬元
0.10% 0.005%
M≥500萬元每筆
1000元每筆
1000元
C類基金份額
0

注:
M為申購金額

投資本基金的養老金客戶,在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續后,即可享
受上述特定費率。未在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續的養老金客戶,不享受
上述特定費率。


投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。



3、贖回費率

本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設有
30天的最短持有期限,基
金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回,持有
30天后贖回不收取
贖回費用。



4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。



5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且在不對基金份
額持有人權益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針
對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在對現有基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下,在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手
續后,基金管理人可以適當調低銷售費率。


36


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


6、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機
制以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監
管部門、自律規則的規定。


(七)申購份額與贖回金額的計算


1、申購份額、余額的處理方式:申購的有效份額為凈申購金額除以當日該
類的基金份額凈值,有效份額單位為份,申購份額保留到小數點后
2位,小數點

2位以后部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。



2、贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日
該類基金份額凈值并扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四
舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。



3、申購份額的計算

(1)A類基金份額申購份額的計算
A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額,本基金
A類基金份額
的申購份額計算公式為:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率),或凈申購金額=申購金額-固定申
購費金額

申購費用=申購金額-凈申購金額,或申購費用=固定申購費金額

申購份額=凈申購金額/申購當日
A類基金份額凈值

例一:某投資者(非養老金客戶)投資
5萬元申購本基金
A類基金份額,假
設申購當日
A類基金份額凈值為
1.0520元,則可得到的申購份額為:

凈申購金額=50,000/(1+0.2%)=49,900.20元

申購費用=50,000-49,900.20=99.80元

申購份額=49,900.20/1.0520=47,433.65份

即:投資者(非養老金客戶)投資
5萬元申購本基金
A類基金份額,對應的

申購費率為
0.2%,假設申購當日
A類基金份額凈值為
1.0520元,則其可得到
47,433.65份
A類基金份額。


(2)C類基金份額申購份額的計算
若投資者選擇申購
C類基金份額,則申購份額的計算公式為:
申購份額=申購金額/申購當日
C類基金份額凈值
37


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


例二:某投資者(非養老金客戶)投資
5萬元申購本基金
C類基金份額,假

設申購當日
C類基金份額凈值為
1.0520元,則可得到的申購份額為:
申購份額=50,000/1.0520=47,528.52份
即:投資者(非養老金客戶)投資
5萬元申購本基金
C類基金份額,假設申

購當日
C類基金份額凈值為
1.0520元,則其申購可得到
47,528.52份
C類基金

份額。

4、贖回金額的計算
若投資者贖回本基金
A類或
C類基金份額,則贖回金額的計算公式為:
贖回總額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
例三:某投資者持有本基金
10萬份
A類/C類基金份額在運作期到期日贖回,

贖回費率為
0%,假設贖回當日本基金
A類/C類基金份額凈值是
1.2000元,則其

可得到的
A類/C類基金份額贖回金額為:
贖回金額=100,000×1.2000=120,000.00元
贖回費用=120,000×0%=0元
凈贖回金額=120,000-0=120,000.00元
即投資者持有本基金
10萬份
A類/C類基金份額在運作期到期日贖回,假設

贖回當日
A類/C類基金份額凈值是
1.2000元,則其可得到的
A類/C類基金份額

贖回金額為
120,000.00元。

5、基金份額凈值的計算公式為:
基金份額凈值=基金資產凈值總額.基金份額總數。

本基金分為
A類和
C類兩類基金份額,各類基金份額單獨設置基金代碼,分

別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算,均保留到小數點

4位,小數點后第
5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算,并按基金合同的約定公告。遇

特殊情況,經履行適當程序,可以適當延遲計算或公告。

(八)拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請:

38


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時。

3、證券
/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可

能對基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上且與基金托管人協商確認
后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過
50%,或者變相規避
50%集中度的情形。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第
1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫

停接受投資者的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資者的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項本
金將退還給投資者,基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損
失。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。


(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回

款項:
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時。

3、證券
/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上且與基金托管人協商確

39


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支

付贖回款項時,基金管理人應按規定報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基
金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量
占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第
4
項所述情形,按基金合同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先
選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人
應及時恢復贖回業務的辦理并公告。因發生不可抗力等原因而發生暫停贖回等情
形導致相應基金份額運作期到期日無法辦理贖回的,基金管理人有權相應順延。


(十)巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請
(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額
)超過前一開放日的基金總份額的
10%,即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。


(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,
按正常贖回程序執行。

(2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的
10%的
前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回(不受運作期到期日的限制),直到全部贖回為止;
選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基
40


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未
作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆
贖回最低份額的限制。


(3)本基金發生巨額贖回時,在單個基金份額持有人超過上一開放日基金
總份額
20%以上的贖回申請的情形下,基金管理人認為支付投資人的贖回申請有
困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值
造成較大波動的,基金管理人有權對該基金份額持有人當日超過上一開放日基金
總份額
20%以上的那部分贖回申請進行延期辦理;對該基金份額持有人未超過上
述比例的部分,基金管理人有權根據前段“(
1)全額贖回
”或“(
2)部分延期
贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是,如該基金
份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回,則其當日未獲受理的部分贖回申請
將被撤銷。

(4)暫停贖回:連續
2個開放日以上
(含本數
)發生巨額贖回,如基金管理
人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項,但不得超過
20個工作日,并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在
3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方
法,同時在規定媒介上刊登公告。


(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告


1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在規定媒
介上刊登暫停公告。



2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,按照《信息披露辦法》的
有關規定,在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告;也可以根據實際情況
在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行發布重新開放的公
告。


(十二)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,

41


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并

提前告知基金托管人與相關機構。


(十三)基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?;鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。


(十四)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶,或者
按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種
情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者或者是按
照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。


繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收費。


(十五)基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。


(十六)定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。


(十七)基金份額的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及

42


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。


基金賬戶或基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益一并凍結,被凍結部
分份額仍然參與收益分配。法律法規、中國證監會或有權機關另有規定的除外。


如相關法律法規允許且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基
金管理人可以辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,基金管理人將制定和實
施相應的業務規則。


(十八)實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的,本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋
機制”章節或屆時發布的相關公告。


(十九)在不違反相關法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的前提下,基金管理人與基金托管人協商一致后可根據具體情況對上述申購和贖
回以及相關業務的安排進行補充和調整并提前公告,無需召開基金份額持有人大
會審議。


43


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


九、基金的投資


(一)投資目標

本基金通過投資于債券品種,在嚴格控制基金資產風險的前提下,力爭為投
資者提供穩定增長的投資收益,追求超越業績比較基準的投資回報。


(二)投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市
的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包
括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債
券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;每個交易日日
終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內
的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過
397天(含)的債券資產,主要
包括國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分等金融工具。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


(三)投資策略


1、資產配置策略

44


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨
幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經
濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,優
化固定收益類金融工具的資產比例配置。在有效控制風險的基礎上,并在主要投
資于短期債券的前提下,適時調整組合久期,以獲得基金資產的穩定增值,提高
基金總體收益率。



2、類屬配置策略

對于債券資產而言,是信用債、金融債和國債之間的比例配置。當宏觀經濟
轉向衰退周期,企業信用風險將普遍提高,此時降低信用債投資比例,降低幅度
應該結合利差預期上升幅度和持有期收益分析結果來進行確定。相反,當宏觀經
濟轉向復蘇,企業信用風險普遍下降,此時應該提高信用債投資比例,提高幅度
應該結合利差預期下降幅度和持有期收益分析結果來進行確定。此外,還將考察
一些特殊因素對于信用債配置產生影響,其中包括供給的節奏,主要投資主體的
投資習慣,以及替代資產的沖擊等均對信用利差產生影響,因此,在中國市場分
析信用債投資機會,不僅需要分析信用風險趨勢,還需要分析供需面和替代資產
的沖擊等因素,最后,在預期的利差變動范圍內,進行持有期收益分析,以確定
最佳的信用債投資比例和最佳的信用債持有結構。



3、個券選擇策略

本基金主要根據各品種的收益率、流動性和信用風險等指標,挑選被市場低
估的品種。在嚴控風險的前提下,獲取穩定的收益。在確定債券組合久期之后,
本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結合稅收差異、信用風險
分析、期權定價分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,
以挑選風險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。


本基金主動投資信用債的債項評級不得低于
AA;其中對債項評級
AA的信用
債投資比例不高于基金信用債資產的
20%,對債項評級
AA+的信用債投資比例不
高于基金信用債資產的
50%,對債項評級
AAA的信用債投資比例不低于基金信用
債資產的
50%。對于沒有債項評級的信用債,上述債項評級參照主體評級。



4、騎乘策略

騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買

45


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨
著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會
較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。騎乘
策略的關鍵影響因素是收益率曲線的陡峭程度。若收益率曲線較為陡峭,則隨著
債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會有較大下滑,進而獲得較高的資本
利得。



5、息差策略

息差策略是指利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資
金投資于債券的策略。息差策略實際上也就是杠桿放大策略,進行放大策略時,
必須考慮回購資金成本與債券收益率之間的關系,只有當債券收益率高于回購資
金成本(即回購利率)時,息差策略才能取得正的收益。



6、利差策略

利差策略是指對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未
來走勢做出判斷,進而相應地進行債券置換。影響兩期限相近債券的利差水平的
因素主要有息票因素、流動性因素及信用評級因素等。當預期利差水平縮小時,
可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得
投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高
的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。



7、資產支持證券的投資策略

資產支持證券是將缺乏流動性但能夠產生穩定現金流的資產,通過一定的結
構性安排,對資產中的風險與收益進行分離組合,進而轉換成可以出售、流通,
并帶有固定收入的證券的過程。資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標
的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債
券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償
還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、
預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產支持證券。



8、國債期貨的投資策略

本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目
的。本基金通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確

46


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


定國債期貨的頭寸方向和額度的依據。當中長期經濟高速增長,通貨膨脹壓力浮
現,央行政策趨于緊縮時,本基金建立國債期貨空單進行套期保值,以規避利率
風險,減少利率上升帶來的虧損;反之,在經濟增長趨于回落,通貨膨脹率下降,
甚至通貨緊縮出現時,本基金通過建立國債期貨多單,以獲取更高的收益。


(四)投資限制


1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制:

(1)本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短
期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;
(2)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現
金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%;其中,現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10%;
(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%;
(6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;
(7)本基金持有的同一
(指同一信用級別
)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%;
(9)本基金應投資于信用級別評級為
BBB以上
(含
BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出;
(10)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1年,
債券回購到期后不得展期;
(11)本基金資產總值不得超過基金資產凈值的
140%;
47


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(12)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%;因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資;
(13)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;
(14)本基金參與國債期貨的交易,除中國證監會另有規定外,應當遵守下
列要求:在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
15%;在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的
30%;在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
30%;持有的債券(不含到期日在
一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定;
(15)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除第(
2)、(9)、(12)、(13)條外,因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的,基金管理人應當在
10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情
形除外。法律法規另有規定的,從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效之日起
6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。


法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,但須提
前公告。



2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:

(1)承銷證券;
48


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(7)法律、行政法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額
持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照
市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法
規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上
的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易進行審查。


如法律法規或監管部門取消或調整上述限制性規定,如適用于本基金,基金
管理人在履行適當程序后可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,但須提
前公告。


(五)業績比較基準

中債綜合財富(
1年以下)指數收益率
*80%+一年期定期存款基準利率(稅
后)*20%

中債綜合財富(
1年以下)指數是中債金融估值中心有限公司編制的綜合反
映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的短期債券指數,旨在反映短期債券的
整體價格和投資回報情況。本基金債券投資比例不低于基金資產的
80%,且主要
投資于剩余期限不超過
397天的短期債券。


根據本基金的投資范圍和投資比例,選用上述業績比較基準能夠客觀、合理
地反映本基金的風險收益特征。


如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱,或者今后法律法規發生變化,
或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現
更加適合用于本基金的業績比較基準時,本基金管理人在與基金托管人協商一致,
并履行適當程序后調整或變更業績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持

49


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


有人大會。

(六)風險收益特征
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合

型基金、股票型基金。

(七)基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利,保護基金份

額持有人的利益;
2、有利于基金財產的安全與增值;
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

(八)側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事
務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召開基金
份額持有人大會審議。


側袋機制實施期間,本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。


側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制
”章節
的規定。


50


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十、基金的財產


(一)基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
以及其他資產的價值總和。


(二)基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。


(三)基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券
/
期貨賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基
金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶
相獨立。


(四)基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基
金托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處
分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
生的債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務,
不得對基金財產強制執行。


51


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十一、基金資產估值


(一)估值日

本基金的估值日為本基金開放日以及國家法律法規規定需要對外披露基金
凈值的非開放日。


(二)估值對象

基金所擁有的債券、國債期貨和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產
及負債。


(三)估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。



1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值日
有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資產
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量
的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允價
值。


與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值
為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。



2、對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。



3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25%以上的,應對估值
進行調整并確定公允價值。


52


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(四)估值方法
1、交易所市場交易的固定收益品種的估值


(1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種(另有規
定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種(另有規定
的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值
凈價進行估值;
(3)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,鑒于目前尚不存在活躍市
場而采用估值技術確定其公允價值。如成本能夠近似體現公允價值,按成本估值。

基金管理人應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整;
(4)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,采用估值技術確定
公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

2、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

(1)對銀行間市場上不含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)銀行間市場上含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應
品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。對于含投資人回售權的固定
收益品種,回售登記期截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應
的價格進行估值;
(3)銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發
行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動
的情況下,按成本估值。

3、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。

4、國債期貨合約一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。

5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,

53


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


按國家最新規定估值。


當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以對本基金采用擺動定
價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


(五)估值程序


1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,該類基金資產凈值除以當
日該類基金份額的余額數量計算,精確到
0.0001元,小數點后第
5位四舍五入,
由此產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度
應急調整機制。國家另有規定的,從其規定。


基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值,并按規定公
告。



2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后,
將各類基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管
理人按規定對外公布。法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新
增事項,按國家最新規定估值。


(六)估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后
4位以內(含第
4位)發生估
值錯誤時,視為該類基金份額凈值錯誤。


基金合同的當事人應按照以下約定處理:


1、估值錯誤類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

54


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。



2、估值錯誤處理原則

(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正。

(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。

(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;
(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
55


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;
(2)錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.25%時,基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時,基
金管理人應當公告,并報中國證監會備案;
(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。如果行業另
有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

(七)暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人協

商確認后,基金管理人應當暫停估值;
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(八)基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責

計算,基金托管人負責進行復核?;鸸芾砣藨诿總€估值日計算當日的基金資
產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復
核確認后發送給基金管理人,由基金管理人按規定對基金凈值予以公布。


(九)實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值,暫停披露側袋賬戶的基金凈值
信息。


(十)特殊情況的處理

56


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


1、基金管理人或基金托管人按估值方法第
5項進行估值時,所造成的誤差
不作為基金資產估值錯誤處理。



2、由于不可抗力原因,或由于證券
/期貨交易所或登記結算公司發送的數據
錯誤,或國家會計政策變更、市場規則變更等,基金管理人和基金托管人雖然已
經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但未能發現錯誤或即使發現錯誤但因
前述原因無法及時更正的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托
管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。


57


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十二、基金費用與稅收


(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、基金銷售服務費;
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用;
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券/期貨交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、基金相關賬戶的開戶和維護費用;
10、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.2%年費率計提。管理費的計算


方法如下:
H=E×0.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支
付日期順延。



2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下:
H=E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費

58


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,
基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支
付日期順延。



3、基金銷售服務費

本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,
C類基金份額的銷售服務費年費率

0.2%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

銷售服務費按前一日
C類基金份額基金資產凈值的
0.2%年費率計提。計算方法
如下:


H=E×0.2%÷當年天數
H為
C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為
C類基金份額前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致

后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人?;痄N售服務費由基金管理人代收,基金
管理人收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休假
或不可抗力等,支付日期順延。


上述“一、基金費用的種類
”中第
4-10項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根據基金管理人指令并
參照行業慣例從基金財產中支付。


(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。


59


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(四)實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收取管
理費,其他費用詳見本招募說明書“側袋機制”章節或相關公告。


(五)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行?;鹭敭a投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。


60


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十三、基金的收益與分配


(一)基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

(二)基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

(三)基金收益分配原則


1、本基金在符合基金有關分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方
案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合
同》生效不滿
3個月可不進行收益分配;


2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,
本基金默認的收益分配方式是現金分紅;


3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


4、由于本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,而
C類基金份額收取銷售
服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權;


5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)
所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致;
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響
的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基
金份額持有人大會。


(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


61


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(五)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,按規定在規

定媒介公告。

(六)基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法,依照《業務規則》執行。


(七)實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見本招募說明書“側
袋機制”章節的規定。


62


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十四、基金的會計與審計


(一)基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
2、基金的會計年度為公歷年度的
1月
1日至
12月
31日;基金首次募集的

會計年度按如下原則:如果基金合同生效少于
2個月,可以并入下一個會計年度

披露;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
4、會計制度執行國家有關會計制度;
5、本基金獨立建賬、獨立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面或雙方約定的其他方式確認。

(二)基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更

換會計師事務所需依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介公告。


63


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十五、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披
露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時,本基金從其最新規定。


(二)信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
織。


本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。


本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊(以下簡稱
“規定報刊
”)和規定
的互聯網網站(以下簡稱
“規定網站
”,包括基金管理人網站、基金托管人網站、
中國證監會基金電子披露網站)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金
合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。


(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:


1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


2、對證券投資業績進行預測;


3、違規承諾收益或者承擔損失;


4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;


5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;


6、中國證監會禁止的其他行為。


(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中
文文本為準。


本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
元。


64


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(五)公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括:


1、基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金產品資料概要

(1)基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系,明確基金份
額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重
大利益的事項的法律文件。

(2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息
發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載
在規定網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新
一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書。

(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金
運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

(4)基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供
簡明的基金概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大
變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在規
定網站及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,
基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金產品
資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的
3日前,
將基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上,將基金
招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金托管協議登載在規定網站上,
并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點;基金托管人應當同
時將基金合同、基金托管協議登載在規定網站上。



2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

3、基金合同生效公告

65


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定報刊和規定網站

上登載基金合同生效公告。

4、基金凈值信息
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。


在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金
份額凈值和基金份額累計凈值。


基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或者營業網點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告(含
資產組合季度報告)

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,并將
年度報告登載于規定網站上,將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?;鹉?br /> 度報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。


基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,并
將中期報告登載在規定網站上,將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。


基金管理人應當在每個季度結束之日起
15個工作日內,編制完成基金季度
報告,并將季度報告登載在規定網站上,將季度報告提示性公告登載在規定報刊
上。


《基金合同》生效不足
2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。

本基金持續運作過程中,基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露
基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%的情

66


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告
“影響投資
者決策的其他重要信息
”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、
報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除
外。



7、臨時報告
本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當按規定編制臨時報告書,并
登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件:

(1)基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
(2)終止《基金合同》、基金清算;
(3)轉換基金運作方式、基金合并;
(4)更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師
事務所;
(5)基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
(7)基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實
際控制人;
(8)基金募集期延長或提前結束募集;
(9)基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發生變動;
(10)基金管理人的董事在最近
12個月內變更超過百分之五十;基金管理
人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近
12個月內變動超過百
分之三十;
(11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁;
(12)基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托
管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
67


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(13)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券,或者從事其他重大關聯交易事項,但中國證監會另有規定的除外;
(14)基金收益分配事項;
(15)基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提
標準、計提方式和費率發生變更;
(16)任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五;
(17)本基金開始辦理申購、贖回;
(18)本基金發生巨額贖回并延期辦理;
(19)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;
(20)本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;
(21)本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重
大事項;
(22)基金管理人采用擺動定價機制進行估值;
(23)調整基金份額類別設置;
(24)本基金推出新業務或服務;
(25)基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的
價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定或基金合同約定的其他事項。

8、澄清公告
在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,以及可能損害基金

份額持有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。

10、基金投資資產支持證券的信息披露
本基金投資資產支持證券,基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內
所有的資產支持證券明細?;鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支
持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈

68


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


資產比例大小排序的前
10名資產支持證券明細。

11、基金投資國債期貨信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

(更新)等文件中披露國債期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、
風險指標等,并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既
定的投資政策和投資目標。



12、清算報告

基金合同出現終止情形的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基
金財產進行清算并作出清算報告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定
網站上,并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。



13、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的,相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露,詳見本招募說明書“側袋機制
”章節的規定。

14、中國證監會規定的其他信息
(六)信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金管理人、基金托管人及相關從業人員不得泄露未公開披露的基金信息。

基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。


基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定,對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購
贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報
告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子
確認。


基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金的基金
信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的
基金信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。


69


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


為強化投資者保護,提升信息披露服務質量,基金管理人應當自中國證監會
規定之日起,按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的
信息。


基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外,也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監會相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不得從基金財產
中列支。


為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后十
年。


(七)暫?;蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金相關信
息:


1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時;


2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時;


3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。


(八)信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于公司住所,供社會公眾查閱、復制。


70


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十六、側袋機制


(一)側袋機制的實施條件、實施程序和特定資產范圍

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事
務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召開基金
份額持有人大會?;鸸芾砣藨斣趩⒂脗却鼨C制當日報中國證監會及公司所在
地中國證監會派出機構備案。


特定資產包括:(
1)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允
價值存在重大不確定性的資產;(
2)按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導
致資產價值存在重大不確定性的資產;(
3)其他資產價值存在重大不確定性的
資產。


(二)側袋機制實施期間的基金運作安排


1、基金份額的申購與贖回

(1)側袋賬戶
側袋機制實施期間,基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換?;?br /> 份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的,該申購、贖回或轉換申
請將被拒絕。


(2)主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利,
并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項,具體事項屆時將由基金管理人在相
關公告中規定。


(3)當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人
協商確認后,基金管理人應當暫?;鸸乐?,并暫停接受基金申購贖回申請或延
緩支付贖回款項。

對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請,基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回
申請并支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請,視為投資者對側袋
機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。


71


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


2、基金份額的登記

側袋機制實施期間,基金管理人應對側袋賬戶份額實行獨立管理,主袋賬戶
沿用原基金代碼,側袋賬戶使用獨立的基金代碼。側袋賬戶份額的名稱以“基金
簡稱+側袋標識
S+側袋賬戶建立日期”格式設定,同時主袋賬戶份額的名稱增加
大寫字母
M標識作為后綴?;鹚袀却~戶注銷后,將取消主袋賬戶份額名稱
中的
M標識。


啟用側袋機制當日,基金管理人和基金登記機構應以基金份額持有人的原有

賬戶份額為基礎,確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。

側袋賬戶資產完全清算后,基金管理人將注銷側袋賬戶。

3、基金的投資及業績
側袋機制實施期間,本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋

賬戶資產為基準?;鸸芾砣瞬坏迷趥却~戶中進行除特定資產處置變現以外的
其他投資操作。

基金管理人、相關服務機構在展示基金業績時,應當就前述情況進行充分的
解釋說明,避免引起投資者誤解。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后
20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整,但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

4、基金的估值
側袋機制啟用當日,基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產為基數對主

袋賬戶和側袋賬戶的資產進行分割,與特定資產可明確對應的資產類科目余額、
除應交稅費外的負債類科目余額一并納入側袋賬戶?;鸸芾砣藨獙⑻囟ㄙY產作
為一個整體,不能僅分割其公允價值無法確定的部分。


側袋機制實施期間,基金管理人將對側袋賬戶單獨設置賬套,實行獨立核算。

如果本基金同時存在多個側袋賬戶,不同側袋賬戶分開進行核算。側袋賬戶的會
計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。



5、基金的費用
側袋機制實施期間,側袋賬戶資產不收取管理費。因啟用側袋機制產生的咨
詢、審計費用等由基金管理人承擔。

基金管理人可以待側袋賬戶資產變現后將與處置側袋賬戶資產相關的費用

72


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


從側袋賬戶中列支。

6、基金的收益分配
側袋機制實施期間,在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下,

基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

7、基金的信息披露

(1)基金凈值信息
側袋機制實施期間,基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基
金份額累計凈值。


(2)定期報告
側袋機制實施期間,基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行
編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露,包括但不限于:


1)側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息;
2)側袋賬戶的初始資產、初始負債;
3)特定資產的名稱、代碼、發行人等基本信息;
4)報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況及
其他與特定資產狀況相關的信息;
5)可根據特定資產處置進展情況披露特定資產的可變現凈值或凈值參考區
間,該凈值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格,不作為基金管理人對
特定資產最終變現價格的承諾;
6)可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。

(3)臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可
能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬
戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。側袋機制實施期間,
若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現,基金管理人在每次處置變現后均應按
規定及時發布臨時公告。


73


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


8、特定資產處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案,將側袋資
產處置變現。無論側袋賬戶資產是否全部完成變現,基金管理人都應及時向側袋
賬戶對應的基金份額持有人支付已變現部分對應款項。



9、側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后,及時聘請符合《證券法》
規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見,具體如下:

基金管理人應當在啟用側袋機制時,就特定資產認定的相關事宜取得符合
《證券法》規定的會計師事務所的專業意見。


基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內,聘請于側袋機制啟用日發
表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專
項審計意見,內容應包含側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。


會計師事務所對基金年度報告進行審計時,應對報告期間基金側袋機制運行
相關的會計核算和年報披露,執行適當程序并發表審計意見。


當側袋賬戶資產全部完成變現后,基金管理人應參照基金清算報告的相關要
求,聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審計并披露專項審
計意見。


(三)本部分關于側袋機制的相關規定,凡是直接引用法律法規或監管規則
的部分,如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的,基金管
理人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后,在對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份
額持有人大會審議。


74


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十七、風險揭示


(一)本基金特有的風險


1、滾動持有運作方式的風險

(1)每個運作期到期日前,基金份額持有人不能贖回基金份額的風險
對于每份基金份額,基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金
份額持有人辦理贖回,在非運作期到期日,基金管理人不能為基金份額持有人辦
理贖回,且本基金不上市交易,基金份額持有人面臨流動性風險。


(2)運作期到期日,基金份額持有人未申請贖回或贖回被確認失敗,到期
的基金份額自動進入下一個運作期風險
如果基金份額持有人在每份基金份額的當期運作期到期日未申請贖回或贖
回被確認失敗,則該基金份額將在該運作期到期后自動進入下一個運作期。在下
一個運作期到期日前,基金份額持有人不能贖回基金份額,基金份額持有人持有
的基金份額將面臨滾動運作的風險。


(3)每份基金份額每個實際運作期可能長于或短于
30天的風險
本基金名稱為長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金,但是考慮到周
末、法定節假日等非工作日原因,每份基金份額的每個實際運作期期限或有不同,
可能長于或短于
30天。


投資者應當在熟悉并了解本基金運作規則的基礎上,結合自身投資目標、投
資期限等情況審慎作出投資決策,及時行使贖回權利。本基金的運作期和申購贖
回安排請參見招募說明書第八章的相關約定。



2、本基金為債券型基金,對債券資產的投資比例不低于基金資產的
80%,
因此,本基金除承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公
司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。



3、本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,
具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與
基礎資產密切相關,因此會受到特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的
影響;當本基金投資的資產支持證券信用評級發生變化時,本基金將需要面對臨
時調整持倉的風險;此外當資產支持證券相關的發行人、管理人、托管人等出現

75


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


違規違約時,本基金將會面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。

4、國債期貨的投資風險
國債期貨的交易采用保證金交易方式,基金資產可能由于無法及時籌措資金

滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時,該潛
在損失可能成倍放大,具有杠桿性風險。另外,國債期貨在對沖市場風險的使用
過程中,基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差
風險。


(二)投資組合的風險
投資組合的風險主要包括市場風險、信用風險及流動性風險。

1、市場風險
證券市場價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響而引起的波動,將對本基金資產產生潛在風險,主要包括:

(1)政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市場價
格波動,影響基金收益而產生風險。


(2)經濟周期風險
經濟運行具有周期性的特點,證券市場的收益水平受到宏觀經濟運行狀況的
影響,也呈現周期性變化,基金投資于債券,其收益水平也會隨之發生變化,從
而產生風險。


(3)利率風險
金融市場利率的波動會導致債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響
企業的融資成本和利潤水平?;鹜顿Y于債券,其收益水平會受到利率變化的影
響,從而產生風險。


(4)通貨膨脹風險
基金持有人的收益將主要通過現金形式來分配,如果發生通貨膨脹,現金的
購買力會下降,從而影響基金的實際收益。


(5)匯率風險
匯率的變化可能對國民經濟不同部門造成不同的影響,從而導致本基金所投
資的公司業績及其證券價格產生波動。


76


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(6)債券收益率曲線變動的風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險,單一的
久期指標并不能充分反映這一風險的存在。


(7)再投資風險
市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上
升所帶來的價格風險互為消長。

2、信用風險
債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低

導致債券價格下降的風險,信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交

割風險。

3、流動性風險
因市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流動

性風險還包括由于本基金出現投資人大額贖回,致使本基金沒有足夠的現金應付
基金贖回支付的要求所引致的風險。


本基金擬投資市場、行業及資產具有較好的流動性,與基金合同約定的申購
贖回安排相匹配,能夠支持不同市場情形下投資者的贖回要求。本基金主要的流
動性風險為投資者可能會面臨因巨額贖回帶來的流動性風險。若是由于投資者大
量贖回而導致基金管理人被迫拋售持有投資品種以應付基金贖回的現金需要,則
可能使基金資產凈值受到不利影響?;鸸芾砣艘呀炔烤揞~贖回應對機制,
在巨額贖回發生時采取備用的流動性風險管理應對措施,切實保護存量基金份額
持有人的合法權益。


(1)基金申購、贖回安排
本基金申購贖回的具體安排可見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”

章節。


(2)擬投資市場的流動性風險評估
本基金主要投資于國內具有良好流動性的金融工具。隨著我國債券市場交易
機制的逐步完善、投資者結構的優化、信息披露相關法律法規的推出,我國的債
券市場已經具備較好的流動性。同時,基金管理人在個券選擇時將精選具有良好
流動性的優質標的。因此,本基金擬投資的市場整體具有較高的流動性水平,可

77


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


以匹配本基金約定的申購贖回安排。


(3)巨額贖回下的流動性風險管理措施
基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制,對基金巨額贖回情況進行嚴格的
事前監測、事中管控與事后評估。當基金發生巨額贖回時,基金經理和風險管理
部會根據實際情況進行流動性評估,確認是否可以支付所有的贖回款項。當發現
現金類資產不足以支付贖回款項時,基金管理人會在充分評估基金組合資產變現
能力、投資比例變動與基金份額凈值波動的基礎上,審慎接受、確認贖回申請。

具體措施詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回
”章節中“(十)巨額
贖回的情形及處理方式”的相關規定。


(4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
1)暫停贖回或延緩支付贖回款項:具體措施詳見招募說明書
“八、基金份
額的申購與贖回
”章節中
“(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
”及
“(十)巨額贖回的情形及處理方式”的相關規定。

2)延期辦理巨額贖回申請:具體措施可見本招募說明書
“八、基金份額的
申購與贖回”章節中“(十)巨額贖回的情形及處理方式”的相關規定。

3)暫?;鸸乐?br /> 暫停估值的情形詳見招募說明書“十一、基金資產估值
”章節第(七)條的
相關約定,當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人
協商一致的,基金管理人應當暫?;鸸乐?,基金管理人相應會采取延緩支付贖
回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。



4)擺動定價:當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定
價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。當基金凈申購或凈贖回超出基金凈資產的某
個確定比例時,相應調增或調減基金份額凈值。因此,在巨額贖回情形下,如果
管理人采用擺動定價工具,當日贖回的基金份額凈值會被調減。

5)實施側袋機制
具體措施詳見招募說明書“十六、側袋機制”章節的相關內容。

(三)管理風險
在基金管理運作過程中,可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有
誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平?;鸸芾砣撕突鹜泄苋说墓芾硭?br />
78


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。

(四)合規性風險
指本基金的投資運作不符合相關法律、法規的規定和基金合同的要求而帶來

的風險。

(五)操作風險
基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操

作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、
IT系

統故障等風險。

(六)啟用側袋機制的風險
當本基金啟用側袋機制時,實施側袋機制期間,側袋賬戶份額將停止披露基

金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定
性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資
產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。


(七)其他風險
1、現金管理風險
由于開放式基金的特殊要求,本基金必須保持一定的現金比例以應付贖回的

需求,在管理現金頭寸時,有可能存在現金不足的風險和現金過多而帶來的機會

成本風險。

2、技術風險
當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情

況,可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、注冊登記系統癱瘓、核

算系統無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。

3、大額贖回風險
本基金是開放式基金,基金規模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而不

斷變化,若是由于投資人的連續大量贖回而導致基金管理人被迫拋售債券以應付

基金贖回的現金需要,則可能使基金資產凈值受到不利影響。

4、順延或暫停贖回風險
因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現巨額贖回,并導致基金管理人的現

金支付出現困難,投資人在贖回基金份額時,可能會遇到部分順延贖回或暫停贖

79


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


回等風險。

5、其他不可抗力風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可

能導致基金資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。


聲明:
本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金,須
自行承擔投資風險。


80


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算


(一)《基金合同》的變更


1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自決

議生效后按規定在規定媒介公告。

(二)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經履行相關程序后,基金合同應當終止:
1、基金份額持有人大會決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責終止,在
6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的;
3、基金合同約定的其他情形;
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

(三)基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
30個工作日內

成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。



2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
81


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(4)制作清算報告;
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;
(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
(7)對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為
6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,清算期限相應順延。

(四)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

(五)基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

(六)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案
并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
5個工作日
內由基金財產清算小組進行公告。


(七)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
20年以上,法律法規或監
管部門另有規定的除外。


82


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


十九、基金合同的內容摘要


一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
(一)基金份額持有人的權利義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,基

金投資者自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同的
當事人,直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為基金合同當事
人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。


除法律法規另有規定或基金合同另有約定外,同一類別每份基金份額具有同
等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利
包括但不限于:

(1)分享基金財產收益;
(2)參與分配清算后的剩余基金財產;
(3)依照法律法規及基金合同的約定申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
(4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權;
(6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
(7)監督基金管理人的投資運作;
(8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁;
(9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務
包括但不限于:

(1)認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件;
(2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資
價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
(3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
83


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用;
(5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任;
(6)不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動;
(7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
(8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
(9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

(二)基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括
但不限于:

(1)依法募集資金;
(2)自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
金財產;
(3)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
其他費用;
(4)銷售基金份額;
(5)按照規定召集基金份額持有人大會;
(6)依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取
必要措施保護基金投資者的利益;
(7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
(8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理;
(9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得基金合同規定的費用;
(10)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請;
(12)依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;
(13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資;
84


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為;
(15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券
/期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構;
(16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶、轉托管和收益分配等的業務規則;
(17)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括
但不限于:

(1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
(2)辦理基金備案手續;
(3)自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產;
(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財產;
(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;
(6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
(7)依法接受基金托管人的監督;
(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值、基
金份額凈值,確定基金份額申購、贖回的價格;
(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
(10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
(11)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報
告義務;
85


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,
不向他人泄露,向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外;
(13)按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配基金收益;
(14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
(15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料
20年以上,法律法規或監管部門另有規定的除外;
(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配;
(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
并通知基金托管人;
(20)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
(21)監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償;
(22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;
(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;
(24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息(稅
后)在基金募集期結束后
30日內退還基金認購人;
86


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
(26)建立并保存基金份額持有人名冊;
(27)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

(三)基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括
但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金
財產;
(2)依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的
其他費用;
(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,
應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;
(4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券
/期貨賬戶等投資所需
賬戶,為基金辦理證券/期貨交易資金清算;
(5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
(6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
(7)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括
但不限于:

(1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
(2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
(3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確?;鹭敭a的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
(4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
87


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
(6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券/期貨賬戶等投資所需賬戶;按
照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
(7)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定
外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露,向審計、法律等外部專
業顧問提供的情況除外;
(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格;
(9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
(10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金
管理人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的
措施;
(11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
20年以
上,法律法規或監管部門另有規定的除外;
(12)從基金管理人或其委托的登記機構處接收基金份額持有人名冊;
(13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
(14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項;
(15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定,召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
(16)按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;
(17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配;
(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構,并通知基金管理人;
(19)因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
不因其退任而免除;
(20)按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,
88


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償;

(21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
(22)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或本基金合同
另有約定外,基金份額持有人持有的同一類別的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構,若未來本基金份額持有人大會成立日

常機構,則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

(一)召開事由
1、除法律法規、監管機構或基金合同另有規定的,當出現或需要決定下列

事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:

(1)終止基金合同;
(2)更換基金管理人;
(3)更換基金托管人;
(4)轉換基金運作方式;
(5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率;
(6)變更基金類別;
(7)本基金與其他基金的合并;
(8)變更基金投資目標、范圍或策略;
(9)變更基金份額持有人大會程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
(11)單獨或合計持有本基金總份額
10%以上(含
10%)基金份額的基金份
額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會;
(12)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;
(13)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。

89


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,
不需召開基金份額持有人大會:

(1)法律法規要求增加的基金費用的收??;
(2)調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率;或者變
更收費方式;調整基金份額類別、停止現有基金份額類別的銷售或者增設新的基
金份額類別;
(3)因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改;
(4)對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化;
(5)在法律法規規定或中國證監會許可的范圍內基金推出新業務或服務;
(6)基金管理人、基金登記機構調整或修改《業務規則》,包括但不限于有
關基金申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等內容;
(7)按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。


(二)會議召集人及召集方式


1、除法律法規規定或基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管
理人召集。



2、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金托管人召集。



3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10日內決定是否召集,
并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
60
日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基
金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起
60日內召開并告知基金管理人,
基金管理人應當配合。



4、代表基金份額
10%以上(含
10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪?br /> 收到書面提議之日起
10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
60

90


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額
10%以上(含
10%)的基金份
額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄苋藨?br /> 當自收到書面提議之日起
10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日

60日內召開,并告知基金管理人,基金管理人應當配合。



5、代表基金份額
10%以上(含
10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表
基金份額
10%以上(含
10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前
30日
報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金
管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。



6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。


(三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式


1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前
30日,在規定媒介公
告?;鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容:

(1)會議召開的時間、地點和會議形式;
(2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;
(3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
(4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代
理有效期限等)、送達時間和地點;
(5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
(6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
(7)召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。



3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行

91


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;?br /> 管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見
的計票效力。


(四)基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管
機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。



1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:

(1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同
和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
(2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以后、
6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或相關公告中指定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址
或系統。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。


在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

(1)會議召集人按基金合同約定公布會議通知后,在
2個工作日內連續公
布相關提示性公告;
(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,
則為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會
92


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;

(3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的
3個月以后、
6個月以內,就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一(含三分之一)以上基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見;
(4)上述第(
3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、基金合同和會議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可采
用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權,
具體方式在會議通知中列明。



4、在會議召開方式上,本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場開會和通
訊方式開會的程序進行?;鸱蓊~持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其
他方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。


(五)議事內容與程序


1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。


基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。


93


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。



2、議事程序

(1)現場開會
在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第(七)條規定程序確定
和公布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉產生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?br /> 或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名(或單位名稱)和聯系方式等事項。


(2)通訊開會
在通訊開會的情況下,首先由召集人提前
30日公布提案,在所通知的表決
截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。


(六)表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:


1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第
2項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。



2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除法律法規另有規定和基
金合同另有約定外,轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。


基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


94


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
相反證據證明,否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數。


基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。

在上述規則的前提下,具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為

準。

(七)計票
1、現場開會

(1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。

(2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。

(3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議,可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清
點結果。

(4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的,不影響計票的效力。

2、通訊開會
在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進

95


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br />
表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。


(八)生效與公告

基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起
5日內報中國證監會
備案。


基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。


基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的規定在規定
媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,
必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。


(九)實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制,則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例,但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的,則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例:


1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額
10%以上(含
10%);


2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一(含二分之一);


3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一(含二分
之一);


4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一,召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的
3個月以后、
6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上(含三分之一)相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票;

96


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%以上
(含
50%)選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人;
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上(含二分之一)通過;
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上(含三分之二)通過。


側袋機制實施期間,基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的,應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決,同一主側袋賬戶
內同一類別的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的,側
袋賬戶份額無表決權。


側袋機制實施期間,關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內
容為準,本節沒有規定的適用本部分的相關規定。


(十)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監
管規則修改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人與基金托管人協商一致并
提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大
會審議。


三、基金收益分配原則、執行方式
(一)基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

(二)基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

(三)基金收益分配原則
1、本基金在符合基金有關分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方

案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合
同》生效不滿
3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現

97


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,
本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


4、由于本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,而
C類基金份額收取銷售
服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權;


5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)

所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致;
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響

的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基

金份額持有人大會。

(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

(五)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,按規定在規

定媒介公告。

(六)基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法,依照《業務規則》執行。


(七)實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見招募說明書的規定。

四、與基金財產管理、運作有關費用的提取、支付方式與比例
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;

98


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


2、基金托管人的托管費;
3、基金銷售服務費;
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用;
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券/期貨交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、基金相關賬戶的開戶和維護費用;
10、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.2%年費率計提。管理費的計算


方法如下:
H=E×0.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支
付日期順延。



2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下:
H=E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支

99


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


付日期順延。

3、基金銷售服務費
本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,
C類基金份額的銷售服務費年費率


0.2%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

銷售服務費按前一日
C類基金份額基金資產凈值的
0.2%年費率計提。計算方法
如下:


H=E×0.2%÷當年天數
H為
C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為
C類基金份額前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致

后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人?;痄N售服務費由基金管理人代收,基金
管理人收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休假
或不可抗力等,支付日期順延。


上述“(一)基金費用的種類
”中第
4-10項費用,根據有關法規及相應協
議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根據基金管理人指令
并參照行業慣例從基金財產中支付。


(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

(四)實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收取管
理費,其他費用詳見招募說明書的規定或相關公告。


100


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(五)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行?;鹭敭a投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。


五、基金財產的投資方向和投資限制

(一)投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市
的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包
括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債
券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;每個交易日日
終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內
的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過
397天(含)的債券資產,主要
包括國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分等金融工具。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


(二)投資限制


1、組合限制

101


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金的投資組合應遵循以下限制:

(1)本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短
期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;
(2)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現
金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%;其中,現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10%;
(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%;
(6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;
(7)本基金持有的同一
(指同一信用級別
)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%;
(9)本基金應投資于信用級別評級為
BBB以上
(含
BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出;
(10)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1年,
債券回購到期后不得展期;
(11)本基金資產總值不得超過基金資產凈值的
140%;
(12)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%;因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資;
(13)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
102


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


保持一致;

(14)本基金參與國債期貨的交易,除中國證監會另有規定外,應當遵守下
列要求:在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
15%;在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的
30%;在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
30%;持有的債券(不含到期日在
一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定;
(15)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除第(
2)、(9)、(12)、(13)條外,因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的,基金管理人應當在
10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情
形除外。法律法規另有規定的,從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效之日起
6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。


法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,但須提
前公告。



2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:

(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(7)法律、行政法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。

103


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額
持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照
市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法
規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上
的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易進行審查。


如法律法規或監管部門取消或調整上述限制性規定,如適用于本基金,基金
管理人在履行適當程序后可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,但須提
前公告。


六、基金凈值信息的計算方法和公告方式

(一)估值日

本基金的估值日為本基金開放日以及國家法律法規規定需要對外披露基金
凈值的非開放日。


(二)估值對象

基金所擁有的債券、國債期貨和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產
及負債。


(三)估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。



1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值日
有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資產
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量
的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允價
值。


與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值
為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作

104


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。



2、對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。



3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25%以上的,應對估值
進行調整并確定公允價值。


(四)估值方法


1、交易所市場交易的固定收益品種的估值

(1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種(另有規
定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種(另有規定
的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值
凈價進行估值;
(3)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,鑒于目前尚不存在活躍市
場而采用估值技術確定其公允價值。如成本能夠近似體現公允價值,按成本估值。

基金管理人應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整;
(4)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,采用估值技術確定
公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

2、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

(1)對銀行間市場上不含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)銀行間市場上含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應
品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。對于含投資人回售權的固定
收益品種,回售登記期截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應
的價格進行估值;
(3)銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發
105


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動
的情況下,按成本估值。



3、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。



4、國債期貨合約一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。


當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以對本基金采用擺動定
價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


(五)估值程序


1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,該類基金資產凈值除以當
日該類基金份額的余額數量計算,精確到
0.0001元,小數點后第
5位四舍五入,
由此產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度
應急調整機制。國家另有規定的,從其規定。


基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值,并按規定公
告。



2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或本基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后,
將各類基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管

106


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


理人按規定對外公布。法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新

增事項,按國家最新規定估值。

(六)估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值

的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后
4位以內(含第
4位)發生估

值錯誤時,視為該類基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理:
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正。

(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。

(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
107


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。


(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;
(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;
(2)錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.25%時,基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時,基
金管理人應當公告,并報中國證監會備案;
(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。如果行業另
有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

(七)暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人協

商確認后,基金管理人應當暫停估值;
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(八)基金凈值的確認

108


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責
計算,基金托管人負責進行復核?;鸸芾砣藨诿總€估值日計算當日的基金資
產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復
核確認后發送給基金管理人,由基金管理人按規定對基金凈值予以公布。


(九)實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值,暫停披露側袋賬戶的基金凈值
信息。


(十)特殊情況的處理


1、基金管理人或基金托管人按本基金合同規定的估值方法第
5項進行估值
時,所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。



2、由于不可抗力原因,或由于證券
/期貨交易所或登記結算公司發送的數據
錯誤,或國家會計政策變更、市場規則變更等,基金管理人和基金托管人雖然已
經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但未能發現錯誤或即使發現錯誤但因
前述原因無法及時更正的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托
管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。


七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式

(一)基金合同的變更


1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,
自決議生效后按規定在規定媒介公告。


(二)基金合同的終止事由

有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:


1、基金份額持有人大會決定終止的;


2、基金管理人、基金托管人職責終止,在
6個月內沒有新基金管理人、新

109


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金托管人承接的;
3、《基金合同》約定的其他情形;
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

(三)基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
30個工作日內

成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。



2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)制作清算報告;
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;
(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
(7)對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為
6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,清算期限相應順延。

(四)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

(五)基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金

110


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


份額比例進行分配。

(六)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案
并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
5個工作日
內由基金財產清算小組進行公告。


(七)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
20年以上,法律法規或監

管部門另有規定的除外。

八、爭議解決方式
各方當事人同意,因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議,如經

友好協商未能解決的,均應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會按照申請仲裁時該
會屆時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的,并對
各方當事人具有約束力,仲裁費由敗訴方承擔。


爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律(為本基金合同之目的,不包括香港、澳門特別行政區

和臺灣地區)管轄,并從其解釋。

九、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
基金合同可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。


111


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


二十、基金托管協議的內容摘要


一、托管協議當事人
(一)基金管理人
名稱:長信基金管理有限責任公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
68號
9樓
法定代表人:劉元瑞
設立日期:2003年
5月
9日
批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字[2003]63號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:1.65億元人民幣
存續期限:持續經營
聯系電話:021-61009999(二)基金托管人
名稱:江蘇銀行股份有限公司(簡稱:江蘇銀行
住所:中國江蘇省南京市中華路
26號(郵編
210005)
辦公地址:中國江蘇省南京市中華路
26號(郵編
210005)
法定代表人:夏平
成立時間:2007年
1月
22日
基金托管業務批準文號:證監許可【2014】619號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦

理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷
短期融資券;買賣政府債券、金融債券、企業債券;從事同業拆借;提供信用證
服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷
售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃;提供保險箱業務;辦理委托存貸
款業務;從事銀行卡業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結售匯、
代理遠期結售匯;國際結算;自營及代客外匯買賣;同業外匯拆借;買賣或代理
買賣股票以外的外幣有價證券;資信調查、咨詢、見證業務;網上銀行;經銀行
業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。


112


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


注冊資本:115.44億元人民幣

組織形式:股份有限公司

存續期間:持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

(一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權


1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金的投資范圍、投資對象進行監督。


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市
的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包
括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債
券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;每個交易日日
終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內
的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過
397天(含)的債券資產,主要
包括國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分等金融工具。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


113


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起
開始履行。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金投資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:

(1)本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短
期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;
(2)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現
金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%;其中,現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10%;
(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%;
(6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;
(7)本基金持有的同一
(指同一信用級別
)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%;
(9)本基金應投資于信用級別評級為
BBB以上
(含
BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出;
(10)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1年,
債券回購到期后不得展期;
(11)本基金資產總值不得超過基金資產凈值的
140%;
(12)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%;因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
114


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


使基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資;

(13)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;
(14)本基金參與國債期貨的交易,除中國證監會另有規定外,應當遵守下
列要求:在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
15%;在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的
30%;在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
30%;持有的債券(不含到期日在
一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定;
(15)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除第(
2)、(9)、(12)、(13)條外,因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的,基金管理人應當在
10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情
形除外。法律法規另有規定的從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效之日起
6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。


法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,但須提
前公告。


基金托管人對本基金的投資監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
金投資禁止行為進行監督?;鹭敭a不得用于下列投資或者活動。


(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
115


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出資;
對于基金管理人開展基金投資禁止行為,基金托管人有權向中國證監會報告。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易進行審查?;?br /> 合同生效后
2個工作日內,基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股
關系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單,以上名單發生變化的,
應及時予以更新并通知對方。


若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行關聯交
易時,基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施,履行信息披露義務。對
于基金管理人已成交的關聯交易,基金托管人事前無法阻止該關聯交易發生的,
只能進行事后結算,基金托管人不承擔由此造成的損失,并有權向中國證監會報
告。


如法律法規或監管部門取消或調整上述限制性規定,如適用于本基金,基金
管理人在履行適當程序后可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,但須提
前公告。



4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
金管理人參與銀行間債券市場進行監督。


(1)基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場
交易對手的名單?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個工作日內電話或回函確認收到該
名單,并約定各交易對手所適用的交易結算方式?;鸸芾砣藨ㄆ诤筒欢ㄆ趯?br /> 銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個
工作日內電話或書面回函確認,新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效
116


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。


基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人
參與銀行間市場交易的交易對手是否符合交易對手庫進行事后監督。如基金管理
人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的,視
為基金管理人認可全市場交易對手。


(2)基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,
由于交易對手資信風險引起的損失
,基金管理人應當負責向相關責任人追償,基
金托管人不承擔責任?;鹜泄苋藘H根據銀行間債券市場成交單對本基金銀行間
債券交易的交易對手及其結算方式進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人
沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基
金管理人,基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
金管理人選擇存款銀行進行監督。


基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的
約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基金托
管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金
管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的,視為基金管理
人認可所有銀行。


本基金投資銀行存款應符合如下規定:

(1)基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;?br /> 金銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。

(2)基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另
行簽訂書面協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與
執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、
保管等流程中的權利、義務和職責,保護基金份額持有人的合法權益。

(3)基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復
核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。

(4)基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結
117


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


算等的各項規定。


(二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資
產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行
監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據
印制在宣傳推介材料上,則基金托管人對此不承擔任何責任,并有權在發現后報
告中國證監會。


(三)基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時間
內答復并改正,就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法
規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數
據資料和制度等。


基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其
他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面或雙方約定的其
他形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對,并以電話
或書面形式向基金托管人反饋,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內
及時改正。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理
人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基金托
管人有權報告中國證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人在限期內糾正。


基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或
者違反《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中
國證監會報告。


基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,
并及時向中國證監會報告。


(四)當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保
護基金份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會
計師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召

118


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


開基金份額持有人大會審議。


基金托管人依照相關法律法規的規定和基金合同的約定,對側袋機制啟用、
特定資產處置和信息披露等方面進行復核和監督。側袋機制實施期間的具體規則
依照相關法律法規的規定和基金合同的約定執行。


三、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理人
對基金托管人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶和證券
/期貨賬戶及債券托管
賬戶,是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,是
否根據基金管理人指令辦理清算交收,是否按照法規規定和《基金合同》規定進
行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。


基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?;鹜?br /> 管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金
管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。


基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式通知基金托
管人在限期內糾正,基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理
人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托
管人改正?;鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基金
管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送基金
監督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金托管人在限期內糾正。


四、基金財產的保管

(一)基金財產保管的原則

(1)基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自行
運用、處分、分配基金的任何資產(不包含基金托管人依據中國證券登記結算有
限責任公司結算數據完成場內交易交收、托管資產開戶銀行扣收匯劃、結算費和
119


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


賬戶開戶和維護費等費用)?;鹜泄苋瞬粚μ幱诨鹜泄苋藢嶋H控制之外的賬
戶或財產承擔責任。


(2)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

(3)基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券
/期貨賬戶和債券
托管賬戶。

(4)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的
完整和獨立。

(5)對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,
如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日期信
息的,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬
日基金資產沒有到達基金銀行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采
取措施進行催收。由此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償
基金的損失,基金托管人應給予積極的協助。

(二)基金合同生效時募集資產的驗證

基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時,募集的基金份額總額、基金募
集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基
金管理人在法定期限內聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所
進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的
2名以上(含
2名)
中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金管理人應將募集到的全部資金存入基
金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中,基金托管人在收到資金當日出具相
關證明文件。


(三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理

(1)基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

(2)基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,
并根據中國人民銀行規定計息。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、
支付贖回金額、支付基金收益,均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。

(3)本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶;亦
不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

120


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(4)基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民幣
銀行賬戶結算管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管理規
定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

(四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司開立證券賬戶。


基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋?br /> 和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。


基金托管人通過中國證券登記結算有限責任公司進行證券交易資金的結算。

基金托管人以本基金的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結
算備付金賬戶。


(五)債券托管賬戶的開立和管理

(1)基金合同生效后,基金托管人負責在中央國債登記結算有限責任公司
和銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券托管賬戶,基金管理
人給與必要的配合,由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。在上述手續辦
理完畢后,由基金托管人向人民銀行進行報備?;鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全
國銀行間同業拆借市場進行交易,由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆
借市場交易賬戶。

(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券
回購主協議,協議正本由基金托管人保管,協議副本由基金管理人保存。

(六)期貨賬戶的開設和管理
依據相關期貨交易所的規定,基金托管人配合開立和管理期貨賬戶。

(七)其他賬戶的開立和管理
若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他

投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托
管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按
有關規則使用并管理。


(八)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

121


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫。實物證券的購買和轉讓,
由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構
實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。


銀行存款定期存款證實書等有價憑證由基金托管人負責保管。


(九)與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托
管人、基金管理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,基
金管理人在代基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的
正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人應
及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。


對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權
業務章的合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,原則上合同原件不
得轉移。


五、基金資產凈值計算和會計核算

(一)基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,該類基金資產凈值除以當日該
類基金份額的余額數量計算,精確到
0.0001元,小數點后第
5位四舍五入,由
此產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應
急調整機制。國家另有規定的,從其規定。


基金管理人每個估值日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值,經基金托管
人復核,按規定公告。


基金管理人應每個估值日對基金資產估值,但基金管理人根據法律法規或基
金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》及其他法律、法規
的規定?;鹳Y產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人
復核?;鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基
金份額凈值,以約定方式發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后,
將復核結果反饋給基金管理人,由基金管理人按規定對外公布。法律法規以及監
管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規定估值。


本基金按以下方法估值:

122


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


1、交易所市場交易的固定收益品種的估值

(1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種(另有規
定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種(另有規定
的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值
凈價進行估值;
(3)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,鑒于目前尚不存在活躍市
場而采用估值技術確定其公允價值。如成本能夠近似體現公允價值,按成本估值。

基金管理人應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整;
(4)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,采用估值技術確定
公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

2、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

(1)對銀行間市場上不含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)銀行間市場上含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應
品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。對于含投資人回售權的固定
收益品種,回售登記期截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應
的價格進行估值;
(3)銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發
行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動
的情況下,按成本估值。

3、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。

4、國債期貨合約一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。

5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。


123


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以對本基金采用擺動定
價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


(二)估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后
4位以內(含第
4位)發生
估值錯誤時,視為該類基金份額凈值錯誤。



1、估值錯誤類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。



2、估值錯誤處理原則

(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正;
(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
124


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責;

(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方
”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方;
(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;
(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

(2)錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.25%時,基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時,基
金管理人應當公告,并報中國證監會備案。

(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。如果行業另
有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

(三)暫停估值與公告基金份額凈值的情形

(1)基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
125


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


營業時;

(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時;
(3)當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人
協商確認后,基金管理人應當暫停估值;
(4)法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(四)基金會計制度
按國家有關部門制定的會計制度執行。

(五)基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,對雙
方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金財產的安全。若雙方對會計
處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。


(六)會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目,如發現雙方的賬目存在不符的,基金管理人和
基金托管人必須及時查明原因并糾正,確保核對一致。若當日核對不符,暫時無
法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的,以基金管理人的賬
冊為準。


(七)基金定期報告的編制和復核

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,并將
年度報告登載于規定網站上,將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?;鹉?br /> 度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所審計。


基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,并
將中期報告登載在規定網站上,將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。


基金管理人應當在每個季度結束之日起
15個工作日內,編制完成基金季度
報告,并將季度報告登載在規定網站上,將季度報告提示性公告登載在規定報刊
上。


如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%的情

126


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告文件中“影響投資者決策的其他重要信息
”項下披露該投資者
的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有
風險,中國證監會認定的特殊情形除外。


基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。


《基金合同》生效不足
2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。


基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托
管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共
同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準。如果基金管理人與基金托管
人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制
的報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報證監會備案。


基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。


基金托管人在對季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后,可以出具復核
確認書(蓋章)或以電子方式確認,以備有權機構對相關文件審核檢查。


六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人可委托基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊?;鸱蓊~
持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束并確認認購申請后的基金份額持
有人名冊、基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊、每年最后一
個交易日的基金份額持有人名冊,由基金登記機構負責編制和保管,并對基金份
額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。


基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份額持有人名冊。


(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后
10個工
作日內向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后
5個工作日內向基金
托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

127


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(三)基金管理人于每年最后一個交易日后
10個工作日內向基金托管人提
供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人商
議一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名
冊。


基金托管人不得將基金管理人提供的基金份額持有人名冊用于基金托管業
務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人由于自身原因無法妥善保
管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。


七、爭議解決方式

雙方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應經友好
協商解決。如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟
貿易仲裁委員會進行仲裁,仲裁地點為上海市,按照屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承
擔。


爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額持有人的合
法權益。


本協議受中華人民共和國法律(為本協議之目的,不包括香港、澳門特別行
政區和臺灣地區)管轄,并從其解釋。


八、基金托管協議的變更、終止

(一)基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其
內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證監會
備案。


(二)基金托管協議的終止

(1)《基金合同》終止;

(2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金財產;
(3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因
128


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


其他事由造成其他基金管理人接管基金管理權;

(4)發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終
止事項。

129


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


二十一、基金份額持有人服務

長信基金管理有限責任公司(以下簡稱
“本公司
”,或
“基金管理人
”,或
“公司
”)將為基金份額持有人提供一系列的服務,并根據基金份額持有人的需
要和市場的變化,增加或變更服務項目?;鸱蓊~持有人可以通過銷售網點、客
戶服務中心、網站等渠道享受全方位、全過程的服務。以下是主要的服務方式和
內容:

基金份額持有人服務內容
序號類型明細內容詳述
(一)
賬戶
服務
對賬單服

每次交易結束后,投資者可在
T+2個工作日后通過銷售機
構的網點查詢和打印確認單;
每月結束后的
5個工作日內,基金管理人根據投資者的對
賬單定制需求以電子或紙質形式寄送交易對賬單。

其他資料
基金管理人將按基金份額持有人的需求不定期向其郵寄相
關公司介紹和產品介紹的資料。

(二)
查詢
服務
網絡在線
查詢
客戶通過基金賬戶號碼或開戶證件號碼登錄基金管理人網
站“賬戶登錄”欄目,可享有賬戶查詢、短信/郵件信息定
制、資料修改等多項在線服務。

交易信息
查詢
在一筆交易結束后,投資者可在
T+2個工作日開始通過銷
售機構的網點或登錄基金管理人網站“賬戶登錄”欄目查
詢交易情況,包括客戶購買總金額、基金購買份額、基金
分紅份額、歷史交易信息等等。

客戶賬戶
信息的修

基金份額持有人可以直接登錄基金管理人網站修改賬戶的
非重要信息,如聯系地址、電話、電子郵箱等等。也可以
親自到直銷網點或致電客戶服務專線,由人工坐席提供相
關服務。

為了維護投資者的利益,投資者重要信息的更改手續辦理
如下:
1、代銷客戶由代銷渠道提交辦理(具體提供材料請咨詢代
銷機構)。以配號方式開立的開放式基金賬戶資料中的投資
者名稱、證件類型、證件號碼的變更業務,在一個工作日
內,對單個開放式基金賬戶只能夠修改其中一項關鍵信
息。

2、直銷客戶:非正常變更需要提供本人身份證復印件、公
安機關證明原件、開放式基金賬戶業務申請表、開放式基
金賬戶資料變更申請表;正常變更需要提供身份證復印
件、開放式基金賬戶業務申請表、開放式基金賬戶資料變
更申請表以及銀行柜臺出具的新舊銀行卡轉化證明原件,

130


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


郵寄到本公司。

(三)
基金
投資
的服

網上交易
投資者除可通過銷售機構和基金管理人的直銷網點辦理申
購、贖回及信息查詢外,還可通過基金管理人的網站
(www.cxfund.com.cn)享受網上交易服務。具體業務規則
詳見本公司網站說明。

紅利再投

本基金收益分配時,經投資者選擇,基金管理人將為持有
人提供紅利再投資服務,其分紅資金按除息日的基金份額
凈值自動轉成相應的基金份額。紅利再投資免收申購費
用?;鸱蓊~持有人可以隨時(權益登記日申請設置的分
紅方式對當次分紅無效)選擇更改基金分紅方式。

(四)
客戶
服務
中心
電話
服務
客戶服務中心自動語音系統提供
7×24小時基金凈值信
息、賬戶交易情況、基金產品與服務等信息查詢。

每交易日客戶服務中心人工坐席提供服務,投資者可以通過
該專線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、
資料修改等專項服務。

客戶投訴
處理流程
本公司客戶投訴受理由客戶服務中心統一管理,指定專人
負責,設定專門的投訴管理工作流程,并由監察稽核部負
責督促投訴的處理情況。

(五)
客戶
投訴
受理
服務
客戶投訴
方式
投資者可通過本公司的客戶服務專線(400-700-5566)、代
銷機構、公司網站(www.cxfund.com.cn)、電子郵件
(service@cxfund.com.cn)、信件、傳真(021-61009865)、
各銷售機構網點柜臺等多種形式對本公司所提供的服務以
及公司的政策規定進行投訴??蛻敉对V都將被定期匯總登
記并存檔,通過撥打客戶服務專線進行的投訴將被電話錄
音存檔,本公司將采取適當措施,及時妥善處理客戶投
訴,總結相關問題,完善內控制度。

信息定制
服務
基金份額持有人可以在基金管理人網站或致電客戶服務專
線定制自己所需要的信息,包括產品凈值、交易確認、公
司新聞、基金信息等方面的內容?;鸸芾砣税凑找?,
將以手機短信或者電子郵件的方式定期向投資者發送信
息。

(六)
增值
服務
個性化理
財服務
隨著公司的發展,本公司將酌情為基金份額持有人提供個
性化理財服務,如配備理財顧問為基金份額持有人提供理
財建議以及相關的理財計劃等形式。

組織投資
者交流會
本公司將不定期地舉行投資者交流會,為基金份額持有人
提供基金、投資、理財等方面的講座,使得本公司基金份
額持有人能得到更多的理財信息和其他增值服務。另外,
本公司基金經理也將通過多種方式不定期地與基金份額持
有人交流,讓基金份額持有人了解更多基金運作情況。

(七)
投資
者教
育服

為了進一步做好投資者服務,讓投資者了解證券市場和各
類證券投資品種的特點和風險,熟悉證券市場的法律法
規,樹立正確的投資理念,增強風險防范意識,依法維護
自身合法權益,本公司將開展普及證券知識、宣傳政策法
規、揭示市場風險、引導依法維權等投資者教育活動。


131


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


(八)
公開
信息
披露
服務
披露公司
信息
為方便社會公眾了解公司的信息,包括本公司的發展概
況、組織結構、公司文化、經營理念、經營管理層、經營
情況等公開信息,本公司開通了全國統一的客戶服務專線
400-700-5566(免長話費)和公司網站
(www.cxfund.com.cn),以方便投資者查詢。

披露基金
信息
本公司將按規定在中國證監會規定的信息披露媒介上披露
法定的文件、公告信息。

本公司將通過客戶服務中心、公司網站、代銷機構及相關
基金宣傳資料來披露本基金相關信息,包括本基金的概
況、投資理念、投資對象、風險收益特征、凈值及其變化
情況、基金經理介紹等多方面的信息。

本公司將通過客戶服務中心、公司網站、代銷機構等途徑
來告知認購、申購、贖回的手續、流程、費用和其他注意
事項,基金投資者可以通過登陸公司網站下載相關表格。

其他信息
的披露
本公司客戶服務中心和網站除為投資者提供上述信息咨詢
外,還提供其他信息咨詢,包括托管人的情況、基金知
識、市場新聞和行情、產品信息等多方面內容。

客戶
客戶服務
專線
4007005566(免長話費)、工作時間(8:30-12:00
13:00-17:00)內可轉人工坐席。

(九)
服務
聯絡
方式
傳真
021-61009865
公司網址
http://www.cxfund.com.cn
電子信箱
service@cxfund.com.cn

132


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


二十二、招募說明書存放及查閱方式


本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人、基金代銷機構和登記機
構的辦公場所,投資者可在辦公時間查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取
得上述文件的復制件或復印件。


基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。


133


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書


二十三、備查文件


本基金備查文件包括:
(一)中國證監會注冊長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金募集的


文件;
(二)《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金合同》;
(三)《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議》;
(四)法律意見書;
(五)中國證監會要求的其他文件。


長信基金管理有限責任公司
二〇二一年八月十三日

134


  中財網
各版頭條
被强奷很舒服好爽好爽的视频_我唾弃你的坟墓_日本H无遮挡全彩漫画_村长的后院无删减版_妈妈为什么晚上总是叫_欧美日韩精品一区二区在线